Spread trading in Meta Trader - pagina 130
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Sopra in questo thread ci sono degli script per calcolare i lotti.
Ho un indicatore che calcola la dimensione del rapporto dei lotti.
È un indicatore che mostra il delta della linea di spread. Il codice di calcolo dello script è inserito in questo.
(vedi finestra in basso)
E lo script è nel download.
Я не торгую валютные спреды.
Выше в этой ветке выкладывались скрипты для расчета лотов.
У меня индюк расчитывает размер соотношения лотов.
Индюк, который показывает линию спреда Дельта. В этот индюк вставлен код расчета из скрипта.
(см. нижнее окно)
А скрипт - в закачке.
Molto intelligente.
Può descriverlo a parole? Perché non ho capito cosa viene calcolato lì.
Descrivi la metodologia, come pensi che i lotti dovrebbero essere calcolati?
double ynax=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(s1,0,0)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE))/(iOpen(s2,0,0)/MarketInfo(s2, MODE_TICKSIZE));
Penso che questa sia la versione neoclassica del calcolo, è presente anche qui - chiedetegli dei calcoli concreti...
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ok, aspettiamo neoclassico, lascia che ti dica come calcolare il lotto a parole
E poi, cosa c'entrano le mie foto? Il calcolo dei lotti non ha niente a che vedere con il disegno delle linee di prezzo e delta.
Non puoi semplicemente sottrarre un prezzo dall'altro, è per questo che ti sto chiedendo qual è il rapporto per cui moltiplichi/dividi uno degli strumenti (pensavo solo che stessi calcolando i valori dei lotti nell'indicatore e il delta è la loro differenza)
Altrimenti la mia dimensione del lotto verrebbe calcolata su ogni tick, il che non è necessario.
Ti ho inviato l'indice nella tua casella di posta elettronica (i coefficienti sono per allineare le dimensioni).
Questa è una bella stronzata.
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Sapete di cosa sto parlando:
Stai negoziando uno strumento sintetico
Per calcolare il valore di un lotto di quello strumento, devi moltiplicare il secondo strumento per un coefficiente.
Vedere l'esempio:
oro/usd=oro/argento*argento/usd
il rapporto è determinato dal rapporto oro/argento
allo stesso modo di:
eur/usd=eur/gbp*gbp/usd
il coefficiente sarà determinato dal rapporto eur/gbp
Questi rapporti cambiano sempre, cazzo, ed è quello che ho detto per la terza pagina
e questo rende il trading su molti spreads non migliore del trading su un normale incrocio di valute,
perché questo cambiamento (coefficiente) è grande e paragonabile al cambiamento del prezzo di un cross valutario
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Cercherò di capirlo, ma la cosa principale che non capisco è come neoclassico calcola il lotto
questo "split" (e nella razione lit) è ciò che riflette il valore di un lotto di spread (aka unità di spread). Né più né meno.
Lo spread è uno strumento sintetico. E per tracciarlo, bisogna effettivamente "dividerlo".
In breve, uno di noi ha la testa a posto.
.... млять ..., о чем я толкую уже третью страницу
и это делает торговлю на многих спредах ни чуть не лучшей, чем торговля на обычном валютном кроссе,
Per tutti quelli che non lo pensano!
Il link qui sotto è una tabella molto utile delle tendenze stagionali nei mercati delle materie prime e delle azioni per il 2010!
La tabella è molto utile. Potresti volerlo stampare e appenderlo sopra la tua scrivania!
http://www.pitnews.com/futures/articles/aaron/Commodity-Futures-Trading-Strategy-Grid.pdf