Spread trading in Meta Trader - pagina 130

 
Non faccio trading di spreads valutari.
Sopra in questo thread ci sono degli script per calcolare i lotti.
Ho un indicatore che calcola la dimensione del rapporto dei lotti.
È un indicatore che mostra il delta della linea di spread. Il codice di calcolo dello script è inserito in questo.
(vedi finestra in basso)
E lo script è nel download.
File:
lot2.rar  1 kb
 
rid >>:
Я не торгую валютные спреды.
Выше в этой ветке выкладывались скрипты для расчета лотов.
У меня индюк расчитывает размер соотношения лотов.
Индюк, который показывает линию спреда Дельта. В этот индюк вставлен код расчета из скрипта.
(см. нижнее окно)
А скрипт - в закачке.

Molto intelligente.
Può descriverlo a parole? Perché non ho capito cosa viene calcolato lì.
Descrivi la metodologia, come pensi che i lotti dovrebbero essere calcolati?

 
Non ci ho capito molto. Ricordo solo che
double ynax=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(s1,0,0)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE))/(iOpen(s2,0,0)/MarketInfo(s2, MODE_TICKSIZE));

Penso che questa sia la versione neoclassica del calcolo, è presente anche qui - chiedetegli dei calcoli concreti...
 
Ascolta, penso che ci sia un grosso bug nella formula nello script, ora capisco perché le tue foto sono sempre così belle, specialmente ultimamente
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ok, aspettiamo neoclassico, lascia che ti dica come calcolare il lotto a parole
 
No, qui non c'è nessun giunto. Il prezzo di apertura della barra 0 non è affatto il futuro.
E poi, cosa c'entrano le mie foto? Il calcolo dei lotti non ha niente a che vedere con il disegno delle linee di prezzo e delta.
 
Aspetta, devi razionare due strumenti diversi in qualche modo
Non puoi semplicemente sottrarre un prezzo dall'altro, è per questo che ti sto chiedendo qual è il rapporto per cui moltiplichi/dividi uno degli strumenti (pensavo solo che stessi calcolando i valori dei lotti nell'indicatore e il delta è la loro differenza)
 
Ho appena inserito il codice dello script nel codice dell'induttore. Questi pezzi di codice funzionano indipendentemente l'uno dall'altro.
Altrimenti la mia dimensione del lotto verrebbe calcolata su ogni tick, il che non è necessario.
Ti ho inviato l'indice nella tua casella di posta elettronica (i coefficienti sono per allineare le dimensioni).
 
come si può mettere del codice per calcolare il lotto, eppure non c'è bisogno di calcolare il lotto - non lo si prende in considerazione?
Questa è una bella stronzata.
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Sapete di cosa sto parlando:
Stai negoziando uno strumento sintetico
Per calcolare il valore di un lotto di quello strumento, devi moltiplicare il secondo strumento per un coefficiente.
Vedere l'esempio:
oro/usd=oro/argento*argento/usd

il rapporto è determinato dal rapporto oro/argento

allo stesso modo di:
eur/usd=eur/gbp*gbp/usd
il coefficiente sarà determinato dal rapporto eur/gbp

Questi rapporti cambiano sempre, cazzo, ed è quello che ho detto per la terza pagina
e questo rende il trading su molti spreads non migliore del trading su un normale incrocio di valute,
perché questo cambiamento (coefficiente) è grande e paragonabile al cambiamento del prezzo di un cross valutario
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Cercherò di capirlo, ma la cosa principale che non capisco è come neoclassico calcola il lotto
 
Capisco, il tizio non lo sa<br / translate="no"> allora te lo dico io
questo "split" (e nella razione lit) è ciò che riflette il valore di un lotto di spread (aka unità di spread). Né più né meno.
Lo spread è uno strumento sintetico. E per tracciarlo, bisogna effettivamente "dividerlo".
In breve, uno di noi ha la testa a posto.
Sei confuso su qualcosa, soprattutto in termini di spread. Sei troppo pigro per guardare la matematica, è un tuo diritto. Tu chiami i tuoi amici dudes dudes. Non ho bevuto vodka con te e non ho servito nell'esercito. Non gli piace la matematica, non gli piacciono le foto di Reed. Fai il tuo, mostra i risultati, e poi dai consigli a chi e cosa è meglio fare.
 
knt-kmrd >>:
.... млять ..., о чем я толкую уже третью страницу
и это делает торговлю на многих спредах ни чуть не лучшей, чем торговля на обычном валютном кроссе,

Per tutti quelli che non lo pensano!
Il link qui sotto è una tabella molto utile delle tendenze stagionali nei mercati delle materie prime e delle azioni per il 2010!
La tabella è molto utile. Potresti volerlo stampare e appenderlo sopra la tua scrivania!
http://www.pitnews.com/futures/articles/aaron/Commodity-Futures-Trading-Strategy-Grid.pdf