Spread trading in Meta Trader - pagina 113
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rid: Ты уверен что твой индикатор строит правильную синтетическую пару ? У меня другой индикатор Syntetic строит совсем иначе. Я его проверял на EURGBP - он точно строит.
Sì, certo.
int k; for(k = 0; k < iBars(Symbol_1,Period()); k++) {
double bidSymb1=iClose(Symbol_1,Period(),iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false));
double bidSymb2=iClose(Symbol_2,Period(),iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false));
if(bidSymb1!=0 && bidSymb2!=0) {// sincronizzare le barre
SpreadBid[k] = bidSymb1*K1 - bidSymb2*K2;//disegnare la linea di spread corrente
}}
Questi indicihanno la stessa dimensione e lo spread qui è calcolato non per divisione ma semplicemente sottraendo il prezzo di un simbolo dall'altro!
Cioè non otteniamo una coppia sintetica - ma "spread intermarket" - esattamente come viene inteso classicamente!
Ci sono abituato e mi trovo molto bene a commerciare in questo modo!
È da molto tempo che volevo dirtelo. Ho continuato a rimandare. Ma "credo che sia giunto il momento..." (C).
Non si tratta di valute, che mi interessano meno. E parlerò di tutti gli altri strumenti dei mercati delle materie prime e delle azioni!
_____ Nel nostro ramo molte volte (anche ieri) è stato detto che quando si negozia uno spread, per esempio (Dax + Futsi), abbiamo essenzialmente il commercio di un cross sintetico di Dax / Futsi.
Ma non è questo il caso!
Forse, per le valute questo può essere vero. Ma non per altri strumenti!
Nello spread trading, non stiamo affatto negoziando l'incrocio dax/futsi , ma la differenza (dax/futsi)! E probabilmente c'è una differenza tra la frazione del FDAX/FTSE e la differenza(FDAX-FTSE)!
Ecco perché l'indicatore con linee di prezzo (verde+blu) è fatto come una differenza di strumento - vedi fig.
Ed è per questo che anche la primissima versione dell'indicatore spread line del "fondatore del tema" Fduch è fatta - come la differenza dei simboli analizzati!
"Proprio così... ! (с)
Questo è il genere di cose a cui stavo pensando stamattina...
fdax & fesx
Per favore, dimmi cos'è quell'indicatore di spread (coppia sintetica) in quella tua foto? Puoi lasciarmelo scaricare?
Per quanto riguarda il fatto che gli indici iniziano in tempi diversi - penso che gli indicatori non costruiscano l'orologio mancante. Cioè, se uno strumento valutario inizia alle 8 del mattino e l'altro alle 9, allora l'indicatore mostrerà solo l'ora 9 quando entrambi saranno in funzione.
Quindi non si ottiene una coppia sintetica - ma piuttosto uno "spread puramente intermarket" - esattamente come viene inteso classicamente!
Sono abituato e mi sento molto a mio agio nel trading in questo modo
Se stiamo parlando specificamente di "classici" (spero che l'autore del rispettivo thread non si presenti qui), allora sì la differenza "e nessun chiodo" (c).
Nello spread trading non stiamo affatto negoziando un incrocio dax/futsi , ma la differenza (dax/futsi)! E probabilmente c'è una differenza tra il quoziente della divisione FDAX/FTSE e la differenza(FDAX-FTSE) !
Ma se si mira a stimare il cambiamento dello spread "convergenza" dei due strumenti, allora la scelta della differenza o della divisione non è così semplice. MA moltiplicare per "coefficienti convenienti" (almeno per il valore del punto, ma no) solleva grandi dubbi sulla correttezza.
E quando si tratta di automatizzare la ricerca di "spreads adatti", ....
A proposito, se consideriamo un "grafico di spread" come un nuovo "strumento sintetico" e vi applichiamo degli indicatori (o fondendoci sopra o scrivendo un nuovo indicatore con "...OnArray"), possiamo cercare di formalizzare l'ipercomprato, gli spread in picchiata, ecc. menzionati qui e "là".
SZZ. E non fatevi ingannare dai post "aritmetici", cioè ... e anche il mio :).
Accoppiamento sintetico tra greggio dolce leggero e paraffina.
CLJ0 ( 00-00, 23-15 )
XRBJ0 ( 00-00, 23-15 )
I tempi sono gli stessi, quindi non ci sono discrepanze, né imprecisioni.
Con le linee bianche ho segnato il canale, sul bordo superiore - per vendere, su quello inferiore - per comprare. Se il prezzo esce dal canale, è ancora meglio, perché sappiamo che tornerà più tardi e possiamo guadagnare di più piazzando ordini al momento di una forte deviazione dal prezzo medio e fissando il profitto al momento del ritorno nel canale.
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 tick size: 0.01, tick value: $10.000
GASOLINE RBOB XRBJ0 dimensione del tick: 0,0001, valore del tick: $4,200
Подскажите какой выбрать лот, чтобы уравновесить 2 эти пары ? По какой формуле рассчитывается ?
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 размер тика: 0.01, стоимость тика: $10.000
GASOLINE RBOB XRBJ0 размер тика: 0.0001, стоимость тика: $4.200
La proporzione è all'incirca così (vedi il tacchino inferiore della linea di diffusione):
Grazie. Ho iniziato a scambiare olio/cherosene ora...
Comunque, posso sapere la formula esatta per calcolare il numero di lotti in modo da poterlo calcolare io stesso?