Spread trading in Meta Trader - pagina 99
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
внимательно изучил эту парочку и скажу что сейчас хотя и можно взять небольшой профит из-за резкого взлета дельты но в целом дельта находится на очень низком уровне.
можно зависнуть надолго и на большую сумму.
на графике видно что дельта даже не преодолела первый уровень, а входить нужно не ниже второго уровня
Possibilmente. Tanto più che, come ho notato (vedi grafico https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page93), questo spread sta scendendo dalla fine di febbraio sulla base di osservazioni a 5 anni fino alla fine di aprile. E (lo spread) è meglio vendere sui pullback.Qualche altra informazione utile.
Rubato dal forum di qualcun altro (B.) grafico:
Obbligazioni. ZBM10 - ZNM10 su 30 anni, in nero - contratto attuale, in blu - stagionalità
Sembra che dall'inizio di marzo al 1° maggio venderemo solo questo spread.
Еще немного полезной информации.
Утащил с чужого форума график:
Облигации. ZBM10 - ZNM10 за 30 лет, черным- текущий контракт, синим- сезонность
A proposito, io uso attivamente questi contratti sul reale, con salti bruschi come ieri si possono prendere grandi profitti
lotti uguali
873811101 2010.02.17 19:51 buy 0.05 zbh0 117.00000 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 116.87500 -0.50 0.00 0.00 -6.25
8738112 2010.02.17 19:51 vendere 0.05 znh0 117.81250 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 117.65625 -0.50 0.00 0.00 7.81
8752476 2010.02.18 15:47 buy 0.10 zbh0 116.75000 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.34375 -1.00 0.00 0.00 -40.63
8752480 2010.02.18 15:48 0.10 znh0 117.65625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.09375 -1.00 0.00 0.00 56.25
8753041 2010.02.18 16:05 buy 0.10 zbh0 116.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 -15.63
8753048 2010.02.18 16:05 vendere 0.10 znh0 117.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.12500 -1.00 0.00 0.00 40.63
8754968 2010.02.18 17:32 comprare 0.10 zbh0 116.09375 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 28.13
8754971 2010.02.18 17:32 vendere 0.10 znh0 117.15625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:47 117.09375 -1.00 0.00 0.00 6.25
я проверил и эту парочку с лотами 1:1 как видишь равномерное и справедливое распределение прибыли и убытков, без перекосов
вход на зеленой линии равными лотами
зеленая гистограмма это эквити
Tornerò di nuovo sulla dimensione dei lotti (contratti), però.
Sheldon Nattinberg nel suo famoso libro OPTIONS (c'è un capitolo nel suo Introduction to Spread Trading - a circa la 160esima pagina del libro dal link OPTIONS - vedi il suo contenuto) sottolinea un numero variabile di contratti nello spread trading.
E io (modestamente parlando) non riesco a vedere come si possa negoziare ad esempio (Dax+Futsy)=1:3 o (Dax+FESX)=1:5 con lotti uguali!
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
Le dimensioni del lotto dipendono dal modello di costruzione dello spread. L'approccio più comune è quello di mettere la stessa quantità di denaro in ogni gamba della coppia.
Un approccio alternativo è basato sulla cointegrazione, dove le dimensioni dei lotti sono determinate dalla regressione di una gamba sull'altra, cioè nello stesso modo in cui viene costruito lo spread. Se ci sono più di due partecipanti, allora attraverso gli autovettori della matrice di covarianza.
Я всё-таки еще раз вернусь к размеру лотов (контрактов).
Шелдон Наттинберг в своей известной книге ОПЦИОНЫ - там есть глава Ведение в торговлю спредами - примерно со 160-й странички книги по ссыли ОПЦИОНЫ - см. там содержание) основной упор делает именно на разном числе контрактов при торговле спредами.
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
Mi baso solo sui dati effettivi dei test azionari
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Альтернативный подход основан на коинтеграции, там размеры лотов определяются регрессией одной ноги на другую, т.е. также как и строится спред. Если участников больше двух, то через айген-векторы матрицы ковариации.
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
A condizione che la volatilità di entrambe le gambe sia uguale in termini percentuali.
При условии что волатильность обеих ног в процентах равна.
le disuguaglianze nella volatilità sono compensate da diversi valori di punto
неравенство волантильности компенсируется разной стоимостью пунктов
Intendevo dire che il valore del punto è lo stesso e la selezione dei coefficienti si basa sui prezzi assoluti degli asset e sulle ragioni fondamentali. Anche se il valore del punto delle "gambe" è diverso, non è difficile da normalizzare.