Spread trading in Meta Trader - pagina 18
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
ребята, менять брокера в данном контексте очень правильно... тока тикер, о котором речь, и вообще тикеры с #I только у одного брокера существуют в принципе... И вообще я пока не нашел ни один ДЦ с таким кол-м инструментов, и с комиссией а не со спредом (тоесть котиры болееменее соответствуют биржам, СМЕ например) и лотами от 0.01... Если найдете -подскажите, буду очень благодарен... К сожалению, этот не очень жаждет выплачивать крупные суммы денег.... Поэтому тактика пока такова -отрабатываем навыки в Бр. на мини, а потом, с готовыми стратегиями работаем у нормальных фьючерсных брокеров (у которых к сожалению минлот это 1 лот-никуда не дется.. и которые МТ в большинстве не поддерживают)
Oh, andiamo...
C'è un bel po' di fuchers (cfd ovviamente) che fanno trading ora.
Ma riguardo al lotto 0,01...
Non è tutto così facile per uscire dalla scatola.
E poi devi guardare ognuno di loro cosa c'è in pegni per 1 lotto.
A volte sono piccoli, di solito il 10% dei futures reali.
E sui titoli FRDF, 1 lotto è di solito così piccolo che devi aprire lotti di decine o addirittura centinaia.
"E in generale, i ticker con #I esistono solo presso un broker in linea di principio"
ecco perché sono gli unici che sono fatti in casa , e non si può trovare il risultato finale...
;)))
È interessante notare che è apparentemente possibile scambiare diversi strumenti con successo in tandem anche a mano.
Perché se i prezzi iniziano ad allargarsi (o a restringersi), di regola, non è un salto momentaneo, ma una tendenza - almeno per un'ora o due!
Allora, ho messo l'indice di Fduch(dalla 1a pagina) sul tandem (dax+futsi) e poi ho messo МА sull'array e mostra che la convergenza/divergenza dei prezzi a timef=m5 può essere "presa" manualmente, vedi l'indicatore inferiore:
Chiunque sia interessato. Tutti gli scambi nel nuovo anno in corso (dal 4 gennaio) sono caricati secondo i metodi discussi nel thread.
I trade provengono da un conto reale . In una delle case di intermediazione recentemente proliferate.
Usiamo citazioni a 5 cifre. Esecuzione degli ordini - Esecuzione del mercato.
Lotto minuscolo (0,01-0,02). Tutte le coperture sono separate nel rapporto da una linea tratteggiata.
I nomi degli strumenti e il profitto sono evidenziati. È molto comodo guardarci attraverso.
Ho aperto tutte le cosiddette "siepi" - rigorosamente. Per esempio, tutte le "coperture" sono rigorosamente controllate solo con Expert Advisor (le spengo di notte). Chiusura - a volte l'ho fatto manualmente (non potevo resistere....)
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
Buon pomeriggio. Mi stavo chiedendo.
1. Le dimensioni delle fermate?
2. Perché non ci sono operazioni di indice?
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
Quale TF?
Gli stop (cioè le chiusure) su diverse "coperture" di strumenti sono diversi. A volte imposto la "copertura" di chiusura per il profitto totale di ogni "copertura" nella valuta di deposito. A volte, dal profitto totale di una copertura in punti (da +50 a +200 pips in totale - in 5 cifre). E a volte ho chiuso manualmente.
Non ci sono indici in questa società di intermediazione, solo valute. E in realtà con le valute sembra possibile lavorare in qualsiasi società di intermediazione. Ma prima, dovremmo avere una buona "sensazione" sul conto demo.
Per gli indici dovrebbero andare in B. Per esempio: NBB per indici e Futures, CC per indici e Futures. E in altre società di intermediazione lo spread nei futures è quasi di un ordine che in B. E l'idea perde il suo significato.
Lavoro in tempo = m1, cioè lo spread stat medio è calcolato in tempo = m1 con un dato numero di barre NBars da 65 a 200. In media, entro quando c'è una discrepanza tra lo spread corrente e lo spread statistico medio di circa 150-300 pip (per le quotazioni a 5 cifre)
//---------------------------------------------------------------------------------------
Va notato che a volte la copertura andava in un drawdown, che era assiduamente diverse volte più grande del profitto chiuso risultante. Ma un tale drawdown "dicopertura" su un conto reale è psicologicamente molto più facile da mordere che nel caso di un singolo trade regolare. Soprattutto nel lavoro di copertura del "portafoglio"...
Стопы(т.е. закрытия) по разным "хеджам" инструментов разные. Иногда задавал закрытие "хеджа" по суммарному профиту каждого "хеджа" в валюте депозита. Иногда, - по суммарному профиту"хеджа" в пунктах (от +50 до +200 пипсов суммарно - на 5-ти знаке). А иногда закрывал вручную.
//---------------------------------------------------------------------------------------
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
Intendevo la taglia SL
Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатисчич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)
//---------------------------------------------------------------------------------------
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
Ho capito bene che lo spread tra le coppie euro/lb e sterlina/dollaro è in realtà un lavoro sulla coppia euro/dollaro? E se questa coppia scende di 100 pip, allora la vostra copertura
in totale cade circa 95-105 pip?
Стоплоссы я вообще не выставлял. При такой тактике они вообще не нужны. Т.к. предполагается, что позиции любого "хеджа" направлены "встречно" и текущий убыток одной позиции в худшем случае - значительно компенсируется прибылью другой.
E la seconda domanda, per favore rispondi.