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Merda, non conosco la terminologia statistica, scusate. Quali indicatori statistici della BP cambiano nel tempo? Questi indicatori dovrebbero essere implementati sotto forma di parametri regolabili nel generatore di uno strumento di trading sintetico. Questo è necessario per individuare quali parametri statistici di BP uccideranno la ST.
Non c'è una risposta universale a ciò che cambia nel tempo. Dipendenze in senso molto ampio. E cambiando i parametri della distribuzione BP come mo, dispersione e momenti di ordine superiore è chiaro a cosa porterà.
L'intero problema è che l'utensile sintetico per le sue caratteristiche, caratteristiche di movimento e altre sfumature potrebbe non coincidere con un utensile reale in futuro e a questo proposito tutto questo lavoro di ricerca sarà fatto in vano....
L'idea non è quella di creare una VR sintetica simile a quella reale.
Non c'è una risposta universale alla domanda su cosa cambia nel tempo. Le dipendenze in un senso molto ampio. E i cambiamenti nei parametri della distribuzione BP come mo, varianza e momenti di ordine superiore sono già chiari a cosa porterà.
Non sto cercando una risposta universale.
Diciamo che abbiamo creato uno strumento sintetico 01.01.2009-01.06.2009, M5. Sappiamo che la dispersione dello strumento (o un altro parametro statistico) varia in tutto l'intervallo per la legge lineare (o qualsiasi altra legge che può essere scelta nei parametri del generatore) da un tale valore a un tale valore (abbiamo impostato un parametro nel generatore di SVR). Abbiamo eseguito il nostro Expert Advisor su questo strumento. Abbiamo capito le condizioni in cui può funzionare. Abbiamo corretto la logica. L'abbiamo testato, ecc. Abbiamo un solido Expert Advisor (non un graal, altrimenti verrà ucciso). Lo abbiamo implementato sulla macchina virtuale. Mettilo su quello vero. Licenziato. Hanno rinunciato a tutto e sono andati in fabbrica come tornitori e fresatori. :)
In generale, il mio obiettivo principale è quello di scoprire i limiti della capacità di apprendimento dei sistemi con AI. Su uno strumento artificiale, è più facile controllare il processo di apprendimento e controllare dove l'apprendimento sarebbe inutile.
È nata un'idea. Come persona che non è esperta di statistica, non sarò in grado di implementarlo. Ma ci sono persone di questo tipo in questo thread (consapevoli).
Il succo. Molti trader sono dell'opinione che il mercato cambia nel tempo. Come - non importa, ma è un problema per TS, risolvibile o meno è un'altra questione.
Possiamo creare un generatore di uno strumento di trading sintetico. Permette di regolare i cambiamenti di tempo della distribuzione normale/normale delle differenze e altri parametri statistici BP. Poi, testando su un tale strumento di trading sintetico, possiamo identificare le debolezze dei TS e migliorarli per massimizzare la loro sopravvivenza su BP che cambia. E così via.
Cosa ne pensate?
Lo scopo è chiaro quando si cambiano i parametri del compito BP per vedere immediatamente la risposta, ma mi confronto Mischek da tale uso BP sarà poco bene si pone il TS che è ben definisce il cambiamento in un BP sintetico e poi cosa, come poi passare a un mercato reale, non sarebbe più facile costruire immediatamente il TS per il mercato reale.
Dov'è la garanzia che i modelli impostati in BP sintetica siano presenti nel mondo reale?
L'idea non è quella di creare una BP sintetica simile a quella reale.
Non sto cercando una risposta universale.
Diciamo che abbiamo creato uno strumento sintetico 01.01.2009-01.06.2009, M5. Sappiamo che la varianza (o un'altra statistica) di quel simbolo cambia sull'intero intervallo con una legge lineare (o qualsiasi altra legge che può essere scelta nei parametri del generatore) da un tale valore a un tale valore (abbiamo impostato un parametro nel generatore di SVR). Abbiamo eseguito il nostro Expert Advisor su questo strumento. Abbiamo capito le condizioni in cui può funzionare. Abbiamo corretto la logica. L'abbiamo testato, ecc. Abbiamo un solido Expert Advisor (non un graal, altrimenti verrà ucciso). Lo abbiamo implementato sulla macchina virtuale. Mettilo su quello vero. Spazzato via. Hanno rinunciato a tutto e sono andati in fabbrica come tornitori e fresatori. :)
In generale, il mio obiettivo principale è quello di scoprire i limiti della capacità di apprendimento dell'IA. Su uno strumento artificiale, è più facile controllare il processo di apprendimento e controllare dove sarà inutile imparare.
Allora probabilmente è meglio non sintetizzare VR da zero, ma prendere un rumore reale + generato come hai scritto.
L'idea non è quella di creare una BP sintetica simile a quella reale.
Non sto cercando una risposta universale.
Diciamo che hanno creato uno strumento sintetico ...
...alla fabbrica come tornitore-muratore. :)
Quindi forse non lasciare la fabbrica :o)
Ho fatto quasi come te, quando cercavo le migliori impostazioni dell'estrapolatore, ho scoperto che con quelle impostazioni su armoniche sintetiche perfette l'estrapolatore predice esattamente di 100 bar. L'ho scoperto e mi sono calmato perché non ci sono armoniche perfette sul mercato. Quindi quello che suggerisci può essere fatto, ma solo per scoprirlo prendilo come un dato di fatto e calmati :o)
Certo, non vale un centesimo per la ricerca di qualsiasi tipo di sistema simile al mcdi. Ne sono ben consapevole.
Ma per la ricerca di TS adattivo e TS con IA, è giusto. È come in laboratorio: si girano le manopole e si vede la risposta del TS.
E se prendiamo la BP reale + il rumore generato, come facciamo a sapere dove inciampa il nostro TS adattivo?
Allora è probabilmente meglio non sintetizzare BP da zero, ma prendere il reale + il rumore generato come hai scritto.
Hmmm... È un'idea interessante. Si potrebbe anche solo aggiungere un BS. Dovrò pensarci.
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È questo che mi piace di queste discussioni? Uno ha dato un'idea - non rotola, l'idea stessa è impraticabile, e qualcuno dice qualcosa come di passaggio, e già pensando in una nuova direzione. Anche se siamo già passati attraverso la separazione dei residui statici, ma qui risulta l'approccio opposto. E i compiti sono diversi.
>> Sì, ci devo pensare).
Certo, non vale un centesimo per la ricerca di qualsiasi tipo di sistema simile al mcdi. Ne sono ben consapevole.
Ma per la ricerca di TS adattivo e TS con IA, è giusto. È come in laboratorio: si girano le manopole e si vede la risposta del TS.
E se prendiamo la BP reale + il rumore generato, come facciamo a sapere dove inciampa il nostro TS adattivo?
Roger. Si vogliono testare sistemi completamente adattivi. Se si genera BP da una distribuzione che cambia periodicamente, allora il successo dei sistemi adattivi dipenderà dalla frequenza con cui questa distribuzione cambia. Imposta che la distribuzione cambia ad ogni barra e niente si adatta ad essa. Ma se, per esempio, dopo 1000 barre, va bene. Se la frequenza cambia in modo casuale, allora il successo dell'adattamento dipenderà dalla distribuzione di questa casualità.
Ma ovviamente questo non garantisce in alcun modo che l'adattabilità alla serie reale sarà simile.
capito. Si vogliono testare sistemi completamente adattivi. Se si generano i BP da una distribuzione che cambia periodicamente, allora il successo dei sistemi adattivi dipenderà dalla frequenza con cui questa distribuzione cambia. Imposta che la distribuzione cambia su ogni barra e niente si adatta ad essa. Ma se, per esempio, ogni mille conta, allora va bene. Se la frequenza cambia in modo casuale, allora il successo dell'adattamento dipenderà dalla distribuzione di questa casualità.
Sì, avete capito bene, per testare sistemi completamente adattivi. Ed essere in grado, oltre a questo, di cambiare la frequenza di cambiamento nella distribuzione.
PS! Le dure realtà dei BP reali (scusate la tautologia), come le lacune, nessun sistema adattivo può prevedere. Ma non ne ha bisogno, perché queste saranno singole decisioni sbagliate del TS adattivo.
Sì, avete capito bene, per controllare i sistemi completamente adattivi. E poter cambiare anche la frequenza della distribuzione.
La pre-elaborazione, cioè ciò che viene dato al sistema come input, è probabilmente importante in questo caso. IMHO, questa è una pietra miliare dei sistemi adattivi. I valori stessi dovrebbero caratterizzare le fasi stabili del mercato. E i sintetici dovrebbero essere generati sulla base di questi input. Approssimativamente, dovrebbero essere generati e la loro distribuzione dovrebbe essere cambiata (cambiando i valori dei parametri di input del sistema adattivo)