Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 21
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Sergey, trovo molte "incongruenze" concettuali nel tuo approccio. Da un lato dici che la stazionarietà è impossibile, e dall'altro assicuri che statisticamente il sistema rimane stabile per circa un mese (non sono necessari cambiamenti di parametri). Ma in questo caso, chi vi impedisce di aggiustare i parametri alla stazionarietà una volta al mese?
Ciao, Sergei.
Nessuno mi ferma. Questo è quello che faccio.
Prevedere con un conto alla rovescia è un vicolo cieco. Un ritardo di un conteggio è il caos totale, non si può mai prevedere nulla lì.
Al limite, il trading "ottimale" si riduce a una strategia di rollover e all'essere sul mercato tutto il tempo. Infatti, quando non si sa cosa fare (da che parte aprire una posizione), si ritiene opportuno sedersi sulla barricata e fumare bambù. Tuttavia, se analizziamo la situazione, dobbiamo pagare una commissione sotto forma di spread per "non fare nulla". Tecnicamente, "non fare nulla" significa un risultato uguale per le posizioni long/short, quindi non ha senso chiudere la posizione corrente - bisogna aspettare un segnale di inversione. Così, l'intero prezzo del BP è suddiviso in segmenti non equidistanti, la cui direzione dovrebbe essere prevista in termini di strategia "ottimale".
Si scopre che prevedere solo un passo in avanti è importante, e non ha assolutamente senso prevedere per 2 o più passi. Ma questo è certamente vero all'interno della strategia "ottimale" definita in questo modo, dal punto di vista di qualsiasi altro TS la previsione può essere qualsiasi altra cosa. Compreso uno a più fasi.
Oh come!!!! E lei scrive che non vede la fattibilità di portarlo a livello stazionario? Ma fammi vedere, quello che stai facendo x(n)-x(n-1) non è un modo di portare una serie alla stazionarietà?
Non è vero!
La serie della prima-differenza (FDR) della serie dei prezzi non è stazionaria in nessun senso. Ha il MO più imprevedibile (anche se intorno allo zero), costringendoci a "vedere" una tendenza al rialzo nel prezzo GP, quando MO ROD>0, e una tendenza al ribasso quando MO<0 e un flat quando MO->0. Ha una deviazione standard (volatilità) con un periodo giornaliero. Non capisco perché e che bisogno c'è di riaffermarlo? Vogliamo ottenere da esso un SV con distribuzione normale con MO zero e varianza uguale a una costante? Anche se lo otteniamo con qualche metodo sconosciuto, cosa ne facciamo di questo "miracolo"?
Per quanto riguarda le tue immagini di autocorrelazione, non le commenterò.
FOXXXi ha scritto (a) >> Pensate che Reshetov sia così idiota da confondere la prima differenza con la somma cumulativa - voi la chiamate integrazione.
No, non credo.
Ma sono sicuro che Reshetov non ha bisogno di difensori e può dire lui stesso cosa fa e perché lo fa.
Quello che volevo dire è che se otteniamo una serie stazionaria (rumore bianco) allora le sue prime differenze sono imprevedibili perché l'ACF=0 ma la somma cumulativa del rumore bianco stesso è prevedibile.
a Yurixx
Yura, ciao!
E tu, se la memoria non mi inganna, sei il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo dell'idea di restificazione (o, portare ad una forma normale) del RPR dal prezzo VR. Forse puoi dare voce all'idea di base. Vuoi mettere ordine nella mia mente infiammata?
Al limite, il trading "ottimale" si riduce a una strategia di rollover e all'essere sul mercato tutto il tempo. Infatti, quando non si sa cosa fare (da che parte aprire una posizione), si ritiene opportuno sedersi sul recinto e fumare bambù. Tuttavia, se analizziamo la situazione, dobbiamo pagare una commissione sotto forma di spread per "non fare nulla". Tecnicamente, "non fare nulla" significa un risultato uguale per le posizioni long/short, quindi non ha senso chiudere la posizione corrente - bisogna aspettare un segnale di inversione. Così, l'intero prezzo del BP è suddiviso in segmenti non equidistanti, la cui direzione dovrebbe essere prevista in termini di strategia "ottimale".
Si scopre che prevedere solo un passo in avanti è importante, e non ha assolutamente senso prevedere per 2 o più passi. Ma questo è certamente vero all'interno della strategia "ottimale" definita in questo modo, dal punto di vista di qualsiasi altro TS la previsione può essere qualsiasi altra cosa. Compreso uno a più fasi.
C'è una profonda filosofia qui. Cosa è primario, il modello di predizione e di conseguenza la costruzione del TS sulla sua base o il TS per il quale la predizione è selezionata. Non capisco bene cosa significhi il TS "ottimale" (su quale gamma, tra cosa sia questo ottimale), perché solo un passo avanti è importante per esso, come si correla con lo spread. Se è una storia lunga, non è necessario.
Non riesco a vederlo!
La serie della prima differenza (FDR) della serie dei prezzi non è stazionaria in nessun senso. Ha la variazione MO più imprevedibile (anche se è vicina allo zero), costringendoci a "vedere" una tendenza al rialzo nel prezzo GP, quando MO ROD>0, e una tendenza al ribasso quando MO<0 e un flat quando MO->0. Ha una deviazione standard (volatilità) con un periodo giornaliero. Non capisco perché e che bisogno c'è di riaffermarlo?
Non ho detto che questa serie è super stazionaria, ma supera alcuni test di stazionarietà. È importante capire a cosa serve questa serie: se la si usa per fare previsioni con i metodi conosciuti, non sarà corretta, perché la distribuzione non corrisponde affatto a quella normale e causerà sempre l'errore "aumentato".
Vogliamo ottenere da esso un SV con distribuzione normale con MO zero e varianza uguale a una costante? Anche se lo otteniamo con qualche metodo sconosciuto, cosa dobbiamo fare con questo "miracolo"?
Ho scritto, - ti dà l'opportunità di applicare la matematica provata e testata dove ha senso applicarla :o)
Per quanto riguarda le tue immagini di autocorrelazione, non le commenterò.
Non commentare, (non so come rappresentare l'emoticon "shrug"). Se intendete l'assenza di 1 sul conteggio dello zero, scusate, ho dimenticato di rimuovere la mia conversione (implementata semplicemente in una funzione, questa preparazione della riga da passare al prossimo algoritmo). Lo ricalcolerò quando avrò tempo, ma concettualmente è circa lo stesso.
I tuoi genitori sanno cosa fai qui su internet?
La domanda è per tutti o per persone specifiche? :о)
Si scopre che è un passo avanti che conta, e non ha assolutamente senso prevedere per 2 o più passi. Ma questo è naturalmente vero nel quadro della strategia "ottimale" definita in questo modo, dal punto di vista di qualsiasi altro TS, la previsione può essere qualsiasi altra cosa. Compreso il multi-step.
+1
Questo non è vero. La somma cumulativa di SV normalmente distribuita con MO=0 (rumore bianco) non è prevedibile (nel senso che è una martingala e quindi impossibile guadagnarci sopra)!
Se la somma cumulativa si discosta da MO di due sigma, con il 97,5 % di probabilità ci ritornerà di nuovo, indipendentemente dalla frequenza di campionamento, sia essa ticks o oscillatori. Per esempio possiamo entrare a un sigma, ci saranno più scambi, ma la probabilità di ritorno sarà del 67 %, e nel 33 % dei casi andrà a due o tre sigma.Infatti, se un processo stazionario devia dal MO anche di una piccola quantità, tornerà al suo MO con il 100% di probabilità, perché questo è il "prezzo equo" di questo processo, che è una sorta di attrattore per tutti i tipi di amanti dei sistemi dinamici non lineari.
Se il rumore bianco cumulativo si discosta dal MO di due sigma, c'è una probabilità del 97,5% che vi ritornerà di nuovo, indipendentemente dalla frequenza di campionamento, che si tratti di tick o di oscillatori.Per esempio possiamo entrare a un sigma, ci saranno più scambi, ma la probabilità di ritorno sarà del 67%, e nel 33% caso si andrà a due o tre sigma. Infatti, se il processo si discosta dal MO almeno di un sigma, tornerà al suo MO con il 100% di probabilità, perché questo è il "prezzo giusto" di questo processo.
Neutrone ha scritto >>.
2."il rumore bianco è per definizione imprevedibile, MA (che) sarà ancora in grado di commerciare con profitto in esso" - una contraddizione logica!Lo è. MO è il Fair Value stazionario BP e si può sempre fare trading (giocare) sul rimbalzo dai canali disegnati dallo SCO - un ritorno a MO è garantito.
Genera una serie secondo le tue esigenze - rumore bianco o qualsiasi altro rumore. Per esempio, i minuti. Cambiamo questo ogni giovedì alle ore X con una dipendenza deterministica - qualsiasi, per esempio, che se la candela del minuto precedente è nera, allora l'ora successiva sarà spostata in basso di Z punti. Analizziamo gli incrementi modificati - tutto lo stesso rumore. Ma non è un vero profitto, è un vero graal)))
Cos'è, analisi R/S - tempistica, o "dipendenza" dai giorni della settimana, dalle ore, ecc. Non servono dettagli, concetto generale.
Se il rumore bianco cumulativo si discosta dal MO di due sigma, c'è una probabilità del 97,5% che vi ritornerà di nuovo, indipendentemente dalla frequenza di campionamento, che si tratti di tick o di oscillatori.Per esempio possiamo entrare a un sigma, ci saranno più scambi, ma la probabilità di ritorno sarà del 67%, e nel 33% dei casi si andrà a due o tre sigma. Infatti, se il processo devia dal MO in qualsiasi modo, tornerà al suo MO con il 100% di probabilità, perché questo è il "prezzo giusto" di questo processo.
Mi dispiace, ma non è più vero. Gli incrementi sono indipendenti e nulla deve tornare indietro da nessuna parte. Come fa l'importo cumulativo a tornare al mo? Prendete SB con gli incrementi con mo=0 - può deviare da zero quanto vuole e non tornarci finché vuole. La somma cumulativa ha una varianza che aumenta in proporzione diretta al quadrato del tempo.
Non capisco quello che hai scritto qui, è comprensibile il perché. Cos'è, analisi R/S - timing, o "dipendenza" dai giorni della settimana, dalle ore, ecc. Non servono dettagli, il concetto generale.
È un esempio elementare di come mescolare una serie di qualsiasi dipendenza deterministica e dimostrare che la serie manterrà tutte le proprietà per le quali si crede che sia imprevedibile.