"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 97
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VictorArt, chiarisci cos'è un "vettore" - non solo con le immagini.
In radiotecnica, il termine è "frequenza portante". Come si applica al grafico dell'equilibrio?
E qual è la sua stabilità - anche non solo sulle immagini è auspicabile.
Qui il "portatore" è l'NF di base.
Si trasforma in un equilibrio se si aprono posizioni nei punti in cui la SF interseca la FR.
Stabilità del vettore - se l'ottimizzatore trova gli stessi o simili parametri del vettore in diversi periodi della serie di prezzi.
In altre parole, se la funzione inversa del mercato (cioè la SF già sincronizzata con la FR) è uguale a una costante - una linea retta orizzontale.
In generale, l'ottimizzatore cerca prima StopBase->market (forma portante) e poi market->StopBase (controlla la forma risultante rispetto a nuove possibili varianti).
Applausi che si trasformano in una standing ovation, con occasionali grida di "bravo!" Tutti si alzano! :)))
Sto solo scherzando :)
Cosa posso dire? :)
Un problema impostato correttamente è metà della soluzione.
L'equità è l'obiettivo finale, cioè l'ultima fase della soluzione del problema.
È ovvio che passerete infinitamente tempo, ma non troverete una soluzione comune :)
In un altro modo, è formulato: "olio burroso" - un ciclo senza fine - dove la fine è l'inizio.
Che senso ha fare questo? Quando ne serve solo uno per "disegnare" con un'inclinazione verso l'alto....))))
"Un uomo solo non è un guerriero sul campo".
È tutto contro tutti nel mercato, quindi è estremamente difficile creare uno strumento universale, per tutte le occasioni.
Ecco perché esiste una cosa chiamata "modularità". Spero di non dover spiegare a nessuno cos'è? :)
Il vantaggio della modularità è la capacità di produrre singoli robot di trading, senza influenzare significativamente il risultato complessivo.
Esempio - un lancio senza successo di un nuovo robot di trading non ha avuto un impatto significativo sulla stabilità del capitale.
C'è un archetipo e c'è la sua proiezione nel mondo reale. O in altre parole, c'è un concetto, c'è un oggetto. O "in principio era il Logos" - un pensiero.
Non credo che l'Inspiegabile abbia concepito TC come "movimento da muro a muro". È un'implementazione. L'idea è perfetta))) TC non può essere espresso in modo autosufficiente attraverso la sua realizzazione concreta, così come l'idea di un computer ideale non può essere espressa attraverso un modello concreto - sarà sempre incompleto, unilaterale e rispetto al principale computer celeste di Platone (archetipo) qualche RoadRunner di Ibidem è una merda totale.
Ancora una volta - stiamo parlando di un'idea. E parlare che è purtroppo impossibile, non attacca in questo contesto. Sulla proiezione nella realtà - più tardi. In questo momento - sull'idea.
Alexey ha iniziato ad essere specifico sull'argomento - c'è speranza che l'argomento rimbalzi. Finora non ho nulla da aggiungere - sottovalutato.
Come una delle opzioni per avvicinarsi al TS ideale:
Il sistema non usa (posiziona) ordini di mercato. Solo gli ordini in sospeso.
Che il prezzo vada a loro"inerzialmente" o meno. Non abbiamo nemmeno bisogno di TP e stop. I contrordini svolgeranno il loro ruolo.
;)
Ok, cominciamo. In realtà, è probabilmente impossibile costruire un EA perfetto. Ma prima elencherò le sue proprietà come le capisco. E poi passiamo al quasi-ideale come qualche approssimazione dell'ideale.
1. Non ha un solo parametro arbitrario che non sia giustificato logicamente.
2. Tratta sempre in profitto, cioè non c'è nessun drawdown di bilancio.
3. Ogni transazione è accompagnata dal cambiamento di prezzo solo in profitto, cioè non c'è un prelievo di capitale al di sotto del saldo. Il prezzo, già dopo che la transazione ha guadagnato qualche profitto sulla carta, può andare contro la transazione, ma mai rendendo la transazione non redditizia.
4. Il punto precedente ha un corollario: la strategia rimane redditizia anche con un MM estremo.
Per ora mi fermo, perché è ora di andare a letto.
1. +
Il resto è probabilmente meglio così (IMHO):
2. L'obiettivo è raggiunto con una probabilità maggiore della perdita.
3. Il prezzo non si è mosso più di un certo numero di pip contro la posizione aperta da quando la posizione è stata aperta. (Stop iniziale, commercio a rischio).
4. Poiché il prezzo ha raggiunto un certo profitto su una posizione aperta, non va oltre il numero specificato di punti contro quel profitto. (Braccio di traino).
Conseguenza del punto 3 - Commercio con rischio predeterminato, che è definito da uno stop iniziale.
Conseguenza del passo 4 - un certo strascico.
Per quanto riguarda i punti 2, 3 e 4, possono (e dovrebbero!) essere determinati dinamicamente, in modo adattivo.
IMHO - questi sono i principali criteri indipendenti. Tutto il resto sarà una conseguenza del modo di attuazione.
Buona fortuna.
VictorArt, chiarisci cos'è un "portatore".
E questo è quello che è un pollo).
Il sistema di trading ideale non ha parametri esterni.
Non è vero. La dimensione del profitto necessario per domani dovrebbe avere. ;)
Questo parametro è massimizzato. ))))