"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 58
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Infatti, questo è quello che ho scritto sopra:
"L'Adaptive EA si occupa di codici informatici. Da dove vengono e dove vanno, ovviamente, non può saperlo.
La General Trading Theory (GTT) è anche completamente astratta dalla natura dell'origine dei prezzi".
Da dove viene il prezzo, non lo sappiamo in modo affidabile, quindi la "natura del prezzo" può essere "calcolata" solo dalle sue "tracce" - il "sole" che abbiamo sullo schermo del nostro monitor sotto forma di grafico dei prezzi.
Molto simile alla verità con un'avvertenza: la General Trading Theory sembra aver fatto astrazione dal trading.
Quello che si sta cercando di fare è gestire il rifinanziamento, ma il rifinanziamento è uno strumento di massimizzazione del profitto
non un sistema di trading.
Se fosse come stai cercando di fare tu, i movimenti del mercato dipenderebbero dal tuo deposito, e questo non ha senso.
Molto simile alla verità con un'avvertenza: la General Trading Theory sembra aver fatto astrazione dal trading.
Quello che si sta cercando di fare è gestire il rifinanziamento, ma il rifinanziamento è uno strumento di massimizzazione del profitto
non un sistema di trading.
Se fosse come stai cercando di fare tu, allora i movimenti del mercato dipenderebbero dal tuo deposito, il che non ha senso.
Hai frainteso OTT :)
I movimenti del mercato non hanno bisogno di dipendere dal mio deposito - hanno solo bisogno di muoversi.
Per esempio, diciamo che il mercato è un treno merci. Se ci salto sopra, il treno non mi sentirà affatto.
Tuttavia, come posso saltarci sopra quando è in movimento? Il treno si muove da solo, e io mi muovo da solo.
Tutto quello che devo fare è accelerare alla velocità del treno (sincronizzazione) e saltarci sopra.
Ovviamente, questo è impossibile ad alta velocità del treno - non sarò in grado di raggiungerlo.
Ma è possibile in una certa gamma di velocità dei treni.
Durante la fase di ottimizzazione, "acceleriamo" l'SF alla velocità del treno, e in tempo reale, "saltiamo su" o "saltiamo giù" da esso fino a quando il treno è fuori dalla gamma di velocità consentita per l'SF.
Hai frainteso OTT :)
I movimenti del mercato non hanno bisogno di dipendere dal mio deposito - hanno solo bisogno di muoversi.
Per esempio, diciamo che il mercato è un treno merci. Se ci salto sopra, il treno non mi sentirà affatto.
Tuttavia, come posso saltarci sopra quando è in movimento? Il treno si muove da solo, e io mi muovo da solo.
Tutto quello che devo fare è accelerare alla velocità del treno (sincronizzazione) e saltarci sopra.
Ovviamente, questo è impossibile ad alta velocità del treno - non sarò in grado di raggiungerlo.
Ma è possibile in una certa gamma di velocità dei treni.
In fase di ottimizzazione "acceleriamo" SF alla velocità del treno e in tempo reale "saltiamo su" e "saltiamo giù" fino a quando il treno non esce dalla gamma di velocità consentita per SF.
Prima osservazione: se provate a saltare sul treno con gli occhi chiusi rimarrete molto delusi.
Se salti nella direzione opposta al movimento (quelli che hai ancora bisogno di prevedere la direzione e quindi non c'è scampo dall'elaborazione del prezzo).
Secondo: anche se usate i trade virtuali per verificare quale set di metodi è più adeguato ora, che garanzia c'è che mostrerà lo stesso miglior risultato nel prossimo futuro?
che nel prossimo futuro mostrerà anche il miglior risultato?
Prima nota: se provate a saltare sul treno con gli occhi chiusi, rimarrete molto delusi.
Se salti nella direzione opposta al movimento (devi ancora prevedere la direzione, il che significa che non puoi sottrarti all'elaborazione dei prezzi).
Secondo: anche se si controlla sui trade virtuali per vedere quale set di metodi è più appropriato ora, non abbiamo alcuna garanzia che nel prossimo futuro mostrerà gli stessi risultati.
che nel prossimo futuro mostrerà lo stesso risultato migliore?
1. piaccia o no, ma tutti devono saltare con gli occhi chiusi - non c'è un prezzo a destra del monitor - non possiamo vederlo affatto.
In caso di errore, c'è uno stop loss.
E non dimenticate che SF è ancora una funzione, cioè è scelta in anticipo per essere la massima adatta a TF.
Diciamo due treni simili, che corrono su binari vicini, e noi saltiamo da un treno all'altro.
2. Non c'è nessuna garanzia.
Vedere Come prevenire possibili perdite?
Lo si può individuare solo nel tempo - se si è fortunati, il NF diventerà sempre più fuori sincrono con il PF.
Abbiamo condotto test giganteschi - la desincronizzazione arriva relativamente lentamente (il FR non cambia troppo bruscamente, ma gradualmente) e c'è tempo per fermare il trading in tempo, aspettare e ricominciare dopo la sovraottimizzazione.
1. che vi piaccia o no, tutti devono saltare con gli occhi chiusi - non c'è un prezzo a destra del monitor - non c'è modo di vederlo.
C'è uno stop loss in caso di errore.
E non dimenticate che SF è ancora una funzione, vale a dire che è scelta in anticipo per essere la massima adatta a TF.
Supponiamo due treni simili, che viaggiano su binari vicini, e noi saltiamo da un treno all'altro.
2. Non c'è nessuna garanzia.
Vedere Come prevenire possibili perdite?
Te ne puoi accorgere solo col tempo - se sei fortunato, la SF diventerà sempre più fuori sincrono con il PF.
Abbiamo fatto dei test giganteschi - la desincronizzazione arriva piuttosto lentamente (FR cambia non troppo bruscamente, ma gradualmente) e abbiamo il tempo di fermare il trading in tempo, aspettare e ripartire dopo la riottimizzazione.
Quindi forse sarebbe meglio seguire il disallineamento basato sulle quotazioni e pianificare il trading basandosi sulle quotazioni invece che sui trade passati?
Vi do la mia idea come regalo e prometto di non chiedere un compenso per usarla.
(Sì, ci sono altruisti, non tutti sono stati uccisi dal capitalismo selvaggio :o)
Quindi forse sarebbe meglio tracciare la desincronizzazione e pianificare il trading basandosi sulle quotazioni invece di fare affidamento sui trade passati?
Se non ci avete pensato, considerate questo, vi do un'idea e prometto di non chiedere un compenso per usarla.
(Sì, ci sono altruisti, non tutti sono stati uccisi dal capitalismo selvaggio :o)
Cosa vuol dire meglio?
Se si aggiunge l'analisi delle quotazioni all'esempio di EA adattivo, il codice si complica drasticamente.
Nessuno lo capisce così com'è, e qui abbiamo un'ulteriore analisi :)
La funzionalità dell'esempio OTT nell'EA adattivo è minimamente sufficiente per trarne profitto.
Cos'è un FR?
Dagli una quantificazione di ciò che hai preso nelle "prove di volume gigantesco". Beh, come si può discutere di qualcosa senza avere la sua normale definizione - rivolta non alle bionde ma alle persone con un background tecnico!
Una funzione di mercato (FM) è una serie di prezzi.
Test rispettivamente su valute, futures, azioni, russo e statunitense.
Ovunque i risultati sono approssimativamente simili/analoghi - il processo di desincronizzazione è abbastanza lento.
Per un esempio, vedere. 25.05.2009, 14:05 30_GBPUSD
Ecco la sua attuale equità - funziona come ha fatto.
Una funzione di mercato (MF) è una serie di prezzi.
A giudicare dalla sua recente dichiarazione sui "test giganti", questo significa che la gamma di prezzi "non cambia troppo drammaticamente, ma gradualmente". Devo ancora capire questo. Cosa significa? Qual è la funzione del prezzo dello strumento "che cambia non troppo bruscamente ma gradualmente"?
A giudicare dalla sua recente dichiarazione sui "test giganti", questo significa che la serie di prezzi "cambia non troppo drammaticamente, ma gradualmente". Devo ancora capire questo. Cosa significa? Qual è la funzione del prezzo di uno strumento "che cambia non troppo bruscamente ma gradualmente"?
Ho dato una foto sopra:
Se il NF è selezionato in modo tale che nei punti di intersezione con il PR, una posizione viene aperta e poi chiusa con il profitto richiesto, allora questo processo avviene abbastanza a lungo per avere il tempo di guadagnarci sopra.
Gradualmente, inizia la desincronizzazione - le posizioni aperte non raggiungono gli obiettivi specificati, cioè, FR cambia così tanto che NF cessa di corrispondere ad esso.
In altre parole, la funzione costituita dai punti di intersezione di SF con FR + gli intervalli dai punti di apertura della posizione ai punti di chiusura della posizione cambia abbastanza lentamente.
Ho dato una foto sopra:
Se il NF è selezionato in modo tale che nei punti di intersezione con il PR, una posizione viene aperta e poi chiusa con il profitto richiesto, allora questo processo avviene abbastanza a lungo per avere il tempo di guadagnarci sopra.
Gradualmente, la divergenza inizia a verificarsi - le posizioni aperte non raggiungono gli obiettivi specificati, cioè la fasi cambia così tanto che NF cessa di corrispondere ad essa.
In altre parole, la funzione costituita dai punti di intersezione di SF con FR + gli intervalli dai punti di apertura della posizione ai punti di chiusura della posizione cambia abbastanza lentamente.
Popolarmente parlando, l'antifase è quando si friggono i pancake in cucina e si corre in camera a guardare un film,
e ogni volta ci si imbatte in una pubblicità. Addio a tutti.