"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 107

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Non funziona neanche questo. =(

Immagino che dovremo aspettare fino a lunedì. Nessuno lo aggiusterà ora.

 
È una cosa incredibile. Un forum di programmatori è un forum di pragmatici che dovrebbero, a quanto pare, discutere l'argomento dal punto di vista pratico. Invece di farlo, c'è un linguaggio incomprensibile e verboso. È un peccato. :(

Victor, come esempio di un sistema di trading ideale, ha offerto un EA in cui l'idea è esposta nella sua forma "nuda", senza allegati di servizio. Un'altra cosa è perché l'ha fatto.

L'ho commentato nel thread di discussione di Expert Advisor. Non ricordo nessuna pubblicità simile su Internet per Expert Advisors. Non ho intenzione di condannare o sostenere. Questa è una questione personale di Victor.

Voglio tornare alla discussione sull'algoritmo Adaptive EA in sostanza. L'ottimizzazione dell'Expert Advisor dà buoni risultati. Per quanto riguarda il backtesting o il forward testing basato sui risultati dell'ottimizzazione, danno risultati deludenti. Perché? La risposta può essere trovata se guardiamo la strategia attuata.

La decisione di entrare nel mercato viene presa sui confini del canale pari al valore del parametro StopBase che viene ottimizzato. La direzione della transazione è selezionata, di default, per comprare.
Limite e StopLoss sono uguali a StopBase. Quando scatta lo StopLoss, si fa il roll over. Il prossimo trade sarà aperto quando il livello è più o uguale al valore di StopBase, cioè il prezzo può salire o scendere - non importa. Abbiamo a che fare con una strategia a griglia.
Ma... Tutte le strategie di griglia che conosco - sia la media che il piramidale - portano a un grande drawdown del saldo. Victor ha suggerito un metodo originale per calcolare il profitto e lo stop loss.

         if( resultTransaction > 0 ) 
         {
     // последняя сделка прибыльная
            arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
            arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
         }
         else 
         {
     // последняя сделка убыточная
            arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
            arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
     // изменяем направление сделок
            currentBuySell = -currentBuySell;
         }

Così, quando si ottimizza l'Expert Advisor, siamo legati all'ultimo livello trovato e alla storia dei trade. Affinché l'EA operi correttamente in un conto, è necessario fornire, oltre ai parametri esterni, altri parametri: direzione dell'ultimo trade, ultimo livello di decisione, valori degli array arrayProfit[] e arrayLoss[]. L'Expert Advisor è sensibile alle interruzioni nel suo lavoro, perché perde la connessione con la storia. È necessario testare nuovamente l'EA per creare un nuovo set.

Ci sono un paio di errori logici nel codice dell'EA ma otteniamo buoni risultati durante l'ottimizzazione, il che significa che ha il diritto di vivere.

Victor fa il furbo o, molto probabilmente, semplifica troppo l'ottimizzazione di un solo parametro StopBase.
I seguenti parametri influenzano il risultato finale:
StopBase, spred, dimensione dell'arrayProfit[] e arrayLoss[], scelta del TF e direzione del primo trade.

Ecco alcuni risultati di ottimizzazione per EUR/USD. Deposito iniziale 100. Periodo 2009.01.02 - 2010.01.17.

238.56 50 2.34 4.77 64.62 43.13% StopBase=0.018 spred=0.001 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
190.29 74 1.54 2.57 65.86 57.40% StopBase=0.014 spred=0.001 numero=2 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
209.92 45 2.1 4.66 76.92 51.93% StopBase=0.019 spred=0.001 numero=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
173.25 50 1.62 3.47 63.82 39.96% StopBase=0.018 spred=0.0009 numero=2 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
162.19 87 1.4 1.86 62.77 52.43% StopBase=0.014 spred=0.0007 numero=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
175.85 66 1.51 2.66 68 64 59.75% StopBase=0.016 spred=0.0006 numero=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60

 
fozi >>:

Всем привет.

А продолжение темы будет ?

01.01.2010 Fine dell'intervallo di trading 32,82% (Totale: -46,06%)
30.01.2010 Fine dell'intervallo di trading 33,92% (Totale: -27,76%)

33% al mese +-1% - "Il profitto non è niente - la stabilità è tutto!"

È un peccato con il seguito finora - nessuno è interessato a parlare del caso:

Uno studio della Reuters rivela il declino della scienza russa

"Le ragioni del triste stato delle cose nella scienza russa sono i cataclismi politici, la "fuga dei cervelli" e la mancanza di interesse per la ricerca scientifica.
Il rapporto nota che la Russia, una volta la prima a lanciare un satellite nello spazio, ora gioca un ruolo sempre più marginale nella scienza mondiale, rimanendo anche molto indietro nello sviluppo di industrie ad alta intensità di conoscenza come l'energia nucleare.
"La base di ricerca della Russia è in declino e non c'è modo di uscire da questa situazione", nota il rapporto.
"

 
Beh, cosa volete, la scienza serve solo alle potenze che aspirano a qualche posto serio nel mondo. A cosa ci serve la scienza, siamo la Cina o qualcosa del genere?
 
VictorArt писал(а) >>

Ecco qui - il perfetto Expert Advisor -

Redditività -65%)))

 
 
forse ne usciranno altri... :)
 
LeoV >>:

Ну вот воопщем вот он - идеальный торговый советник -

Доходность -65% )))

E dov'è la stabilità promessa? Dov'è Victor con i suoi diplomi, certificati, dissertazioni?
 
knt-kmrd писал(а) >>

:))) Lo stampo e lo incornicio nel mio ufficio.
 
goldtrader >>:
И хде обещанная стабильность? Где Виктор с дипломами, свидетельствами, диссерами?


Victor festeggia il compleanno del più vecchio robot di trading adattivo di questo progetto :)

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