Segni di un sistema REALE - pagina 21
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Questo dovrebbe essere molto divertente?
No - è solo l'unica raccomandazione utile che mi viene in mente dopo aver letto un post sui nostri cattivi affari.
Qui, vi è stata data una raccomandazione di leggere l'ASA. Va bene. È positivo. Non evoca associazioni cupe. Posso anche consigliare un libro: "Tutto sull'ACS". Non ricordo l'autore. Il titolo è sufficiente)))
Certo che l'ho letto :)
E l'esperienza di ognuno è diversa.
E anche quel libro è basato sull'esperienza (non vuota, cioè).
E non ho parlato di sostituzione.
...
zy.
così come l'A.S.A.
:D
Non voglio discutere, perché è inutile.
No, non credo che tu capisca. Non è "ASA so ASA", è "tutto su ASA so ASA".
Non credo. Ribadisco la mia comprensione.
Ci sono dei modelli nel mercato (l'incrocio di due medie, per esempio). Questi modelli sono numerosi. TS dovrebbe essere in grado di riconoscere un tale schema. I NS riconoscono alcuni modelli che sono impossibili da disegnare o descrivere. Un tester fornisce statistiche sull'occorrenza di un tale modello nel passato, ma non dà alcuna garanzia di occorrenza nel futuro.
Ci sono diverse domande di base per un modello:
- quanto è comune (ad esempio per i long, per gli short, per i long e gli short) ;
- come riconoscere il verificarsi di un modello nel tempo;
- come rilevare tempestivamente quando questo modello sta morendo, che è un must, come possiamo vedere dai trade perdenti durante i test;
- se questo modello può essere adattato a una diversa sezione della BP.
La questione dell'adattamento è la più difficile. In particolare, come adattamento possiamo usare la riottimizzazione del TS in una nuova sezione di BP - da non confondere con un test in avanti.
Tutto questo è ovvio se non dimentichiamo per un momento che la RT con cui abbiamo a che fare è un sistema non lineare, dinamico, non stazionario e con memoria. Se rapportiamo costantemente le nostre decisioni a questa comprensione, e confidiamo anche nei risultati dei test a questa comprensione, molti errori saranno evitati.
P/S. Neuron ha definito specificamente la sovraottimizzazione, prendendola dal NS. Per quanto riguarda i requisiti di test, di nuovo, questo è stato discusso molte volte su questo forum e negli articoli. Quindi dovresti leggere prima di aprire un thread - leggere in generale è una cosa molto utile da fare.
L'ipotesi dell'esistenza di modelli e l'uso di reti neurali per la loro identificazione (e ricerca) con riferimento a serie temporali di quotazioni di mercato è paragonabile nella sua efficienza alla stessa con dati casuali. Come esempio, applicate lo stesso metodo per prevedere le cifre nella notazione del Pi greco. Le strategie basate sulle reti neurali sono una forma di adattamento (gli aderenti alla NS lo chiamano apprendimento) a una storia con la capacità di adattarsi al volo - auto-ottimizzare (adattarsi). L'approccio casuale è un approccio da scatola nera: "Farò un casino, nel caso in cui funzioni". Molto viene dalle voci sull'uso delle reti neurali nelle strategie degli hedge fund più redditizi di Simons. Ma in realtà non ci sono reti neurali.
La scatola nera di Simons è un banale arbitraggio statistico (spread trading) che utilizza un'enorme potenza di calcolo e flusso di input. Simons è stato originariamente all'avanguardia nell'applicazione dei calcoli di inefficienza del mercato, ed è per questo che è ancora il leader dell'arbitraggio da miliardi di dollari. Il suo uso di strumenti di trading esclusivamente altamente liquidi è dettato dalla necessità di questa condizione di arbitraggio garantito.
Arbitraggio - un approccio di sistema. Usare i modelli nel "rumore" - un approccio sistemico
E questo criterio: NON ripetibilità dei risultati con gli stessi parametri?
Quando si simula ogni tick è probabilmente possibile, perché i tick all'interno di una barra sono generati in modo casuale e uno stop trawl run può scattare a prezzi diversi, e dopo di che il prossimo trade può aprirsi prima o dopo e a un prezzo diverso, e quindi le differenze possono accumularsi abbastanza fortemente.
Significa che se il sistema mostra risultati diversi, c'è un elemento di casualità in esso e non è un sistema.
Ma questo non dovrebbe essere il caso quando si testa solo sui prezzi di apertura. significa che se il sistema dà risultati diversi, c'è qualche elemento di casualità in esso e non è più un sistema.
Che ne dite di spread diversi su corse diverse?
Che ne dite di spread diversi su corse diverse?
E anche questo.
Ma comunque, se un sistema produce risultati radicalmente (qualunque cosa significhi questa parola) diversi, immagino che non si possa parlare della sua sistematicità?
anche quello.
Ma comunque, se un sistema produce risultati radicalmente (qualunque cosa significhi questa parola) diversi, non si può più parlare della sua sistematicità?
Forse si tratta più di errori o particolarità del software di test?
Allora ha senso enfatizzare le caratteristiche di MT4. Andranno anche lì.
-Uso di indicatori di ridisegno e lampeggianti.
-L'uso degli indicatori e dei blocchi di calcolo dei segnali di trading che lavorano con prezzi e indicatori a barre zero
Nel complesso, possiamo distinguere tre sezioni di errori e segni di sistemi non performanti:
1. insufficiente affidabilità dei risultati (anche qui il montaggio è una sottovoce separata)
2. peculiarità del software di prova e gli errori ad esso associati
3. errori logici nella progettazione del sistema. Questo è più un carattere di raccomandazione e un'opinione soggettiva sul modo di creare un sistema e su ciò che un sistema robusto e redditizio dovrebbe contenere.
Si tratta più di bug o di peculiarità del software di test?
Allora ha senso evidenziare le peculiarità di MT4. Questo includerà anche
-L'uso di indicatori ridisegnati e lampeggianti.
-L'uso di indicatori e blocchi per il calcolo dei segnali di trading, il lavoro con i prezzi e gli indicatori a barra zero.
lampeggiare e lavorare sull'ultima barra non è un errore di MT4, è un errore nella logica dell'algoritmo! MT4 vi darà abbastanza Close[0], ma capite che all'inizio della barra è quasi uguale a Open[0], ma alla chiusura effettiva sarà completamente diverso. E se il vostro sistema decide di negoziare con Close[0], significa che con ogni nuovo tick questa decisione cambierà :(