Spettro di attività e AFC di MTS usando il consulente Moving Average come esempio - pagina 4

 
FION писал(а) >>
Qualcosa di simile è stato realizzato molto tempo fa. Autoformazione EXPERT (lsv)".

No, lì c'è una canzone diversa: modelli e formazione.

Noi non addestriamo l'esperto, ma gli permettiamo di fare trading solo a certe frequenze quantiche. Questo non lo renderà più intelligente.

 
jartmailru писал(а) >>

Cioè, c'è un MTS che contiene una dipendenza di periodo. In effetti, stai dicendo che il comportamento dell'MTS (sistema di trading) relativo alla condizione che il periodo sia definito correttamente è invariante... Cioè, se ho definito un periodo e inserito un numero nell'MTS, allora l'MTS funzionerà *giustamente* e come sui dati passati?

Anche se il vostro MTS fa trading non in base ai segnali ma in base all'orario - per esempio: le contrattazioni si aprono ogni martedì alle 14:00 - il filtraggio della frequenza è ancora possibile. Solo in un caso il sistema è impotente - i segnali sono generati da un generatore di numeri casuali, perché la ripetitività di tali segnali è casuale.

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E se state parlando di - ci saranno profitti da quelle frequenze, beh, "dove stanno i soldi" in futuro? È improbabile per tutti, ma per la maggior parte di loro, sì. Alcune frequenze precedentemente in perdita possono diventare redditizie, mentre altre possono diventare redditizie. Tutto è in sviluppo.

 
DC2008 >> :

{...} Improbabile su tutti, ma sulla maggior parte di loro, sì.

Contro-domanda: in media, quante delle frequenze redditizie

rimanere redditizio? E in quale intervallo di tempo su quale dimensione media della finestra sono state raccolte queste statistiche?

Il punto è che non c'è nemmeno bisogno di disegnare delle frequenze in generale.

Qui stiamo parlando di passare a un diverso tipo di pensiero - non un MTS specifico con parametri, ma un insieme di MTS.

E come li numerate - per frequenze, indici - in generale non fa differenza.

A un certo punto danno un risultato - poi una corsa su OOS - poi una corsa in avanti (reale).

Vengono scelti i migliori, ovviamente. Avete delle statistiche di queste corse sul vostro sistema almeno per un anno?

 

jartmailru ha scritto >>.

  • "...in media quante volte quante frequenze redditizie continuano ad essere redditizie...?" - Questa è una domanda troppo specifica. Per rispondere è necessario analizzare le mts specifiche. Lo spettro di attività della maggior parte delle frequenze quantiche Mts è qualitativamente lo stesso (cioè le bande di risonanza sono alle stesse frequenze), tuttavia le ampiezze sono diverse per tutti loro. Per quanto riguarda l'AFR, è come le impronte digitali: ogni MTS ha il suo e unico.
  • "... suquale intervallo di tempo e suquale dimensione media della finestra vengono raccolte le statistiche?" - questa è una buona domanda! Sembrerebbe che più lungo è il periodo di dati storici analizzati, più il risultato sarà statisticamente probabile. Ma c'è una sfumatura qui: credo che i dati prima del 2006 non possono essere utilizzati. Perché no? Solo gli EA pigri non mostreranno grandi risultati in questo periodo. Pertanto, prendo il periodo 2006-2008 per l'analisi. E controllo l'Expert Advisor pronto per il 2009.
  • "...Stiamo parlando di passare a un diverso tipo di pensiero - non un MTS specifico con parametri, ma un insieme di MTS..." - BRAVO!!! Questo è esattamente ciò che deve essere fatto. In realtà tutta questa cosa dell'analisi quantistica è stata progettata per creare proprio un EA di questo tipo, non il contrario. Non ho le statistiche perché la ricerca non è ancora completa. Mi ci vogliono circa 16 ore per studiare un quantum, mentre 512 frequenze - ecco quanto lavoro è. Sto cercando di accelerarlo, ma non ho ancora fatto progressi.
 
DC2008 >>:

jartmailru писал(а) >>

  • "...идет речь о переходе к другому типу мышления- не конкретная МТС с параметрами, а набор МТС..." - БРАВО!!! Именно так и нужно делать. Собственно весь этот квантовый анализ был разработан для создания именно такого советника, а не наоборот. Статистики у меня нет, поскольку исследования ещё не завершены. На исследование одного кванта уходит примерно 16ч, а частот 512 - вот и считайте какой объём работ. Пытаюсь ускорить, но прорыва пока нет.

16 ore sono un po' lunghe. Raccogliete davvero le statistiche manualmente? Ecco i miei dati: raccogliere 3000 risultati di diverse combinazioni di dati di input (3000 sistemi di trading :-) ), poi prendere i 20 migliori ed eseguirli attraverso "ottimizzazione", e poi eseguire i 5 migliori attraverso "forward" - ci vuole esattamente un minuto! Questo ero io che risolvevo il problema della selezione degli ingressi alla rete di probabilità. A dire il vero, non ho mostrato la giusta immaginazione né nella scelta dei dati, né in quella dell'insegnante, quindi non ho nulla da vantare se non la velocità dei calcoli ;-)

 
jartmailru писал(а) >>

16 ore sono un po' troppe.

E questo su un i7 965 e 6 ottimizzatori simultanei.

 
Forse state testando in modalità "tutte le zecche"? Ho un tester che funziona "all'apertura della barra".
 
jartmailru писал(а) >>
Forse stai testando in modalità "tutte le zecche"? Il mio tester funziona "all'apertura della barra".

Ho confrontato i risultati dei due metodi: il tempo è quasi dimezzato, ma la qualità del calcolo non era soddisfacente.

 

Fonte Expert Advisor Moving Average

Rapporto del tester di strategia
Media mobile
(Costruire 225)


Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 1 minuto (M1) 2009.01.02 05:01 - 2009.10.09 11:49 (2009.01.01 - 2009.10.11)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri Lots=0.1; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; MovingPeriod=12; MovingShift=6;
Bar nella storia 262484 Zecche modellate 8743398 Qualità della simulazione 25.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 1000000.00
Utile netto -9178.80 Profitto totale 24196.20 Perdita totale -33375.00
Redditività 0.72 Payoff previsto -1.58
Dispersione assoluta 9210.80 Massimo prelievo 9552.60 (0.95%) Prelievo relativo 0.95% (9552.60)
Totale scambi 5798 Posizioni corte (% vittoria) 2909 (29.87%) Posizioni lunghe (% vittoria) 2889 (30.18%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 1741 (30.03%) Operazioni in perdita (% di tutte) 4057 (69.97%)
Il più grande commercio redditizio 241.00 transazione perdente -136.10
Media affare redditizio 13.90 perdere l'accordo -8.23
Numero massimo vittorie continue (profitto) 8 (74.00) Perdite continue (perdita) 27 (-232.00)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 241.00 (1) Perdita continua (numero di perdite) -256.30 (6)
Media vincite continue 1 Perdita continua 3

Stesso Expert Advisor, ma dopo aver applicato il filtro di frequenza

Rapporto del tester di strategia
Media mobile
(Costruire 225)


Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 1 minuto (M1) 2009.01.02 05:01 - 2009.10.09 11:49 (2009.01.01 - 2009.10.11)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri Lots=0.1; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; MovingPeriod=12; MovingShift=6;
Bar nella storia 262484 Zecche modellate 8743398 Qualità della simulazione 25.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 1000000.00
Utile netto 1810.50 Profitto totale 7835.00 Perdita totale -6024.50
Redditività 1.30 Payoff previsto 10.23
Dispersione assoluta 384.00 Massimo prelievo 884.80 (0.09%) Prelievo relativo 0.09% (884.80)
Totale scambi 177 Posizioni corte (% vittoria) 73 (45.21%) Posizioni lunghe (% vittoria) 104 (54.81%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 90 (50.85%) Operazioni in perdita (% di tutte) 87 (49.15%)
Il più grande commercio redditizio 453.80 transazione perdente -260.70
Media affare redditizio 87.06 perdere l'accordo -69.25
Numero massimo vittorie continue (profitto) 7 (663.60) Perdite continue (perdita) 5 (-471.90)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 759.00 (4) Perdita continua (numero di perdite) -471.90 (5)
Media vincite continue 2 Perdita continua 2

 
DC2008 >> :

Consulente esperto di media mobile iniziale Stesso consulente esperto, ma dopo aver applicato il filtro di frequenza

Cioè, abbiamo preso i risultati dell'Expert Advisor iniziale e li abbiamo usati per costruire il filtro.

E poi, conoscendo a priori la distribuzione degli scambi, abbiamo ottenuto il risultato?

Che differenza c'è con la raccolta di statistiche per un certo numero di istanze?

in una serie di operazioni di successo e non?

.

Perché non usiamo una rete di probabilità che semplicemente memorizza

tutte le volte per aprire - e non eseguirlo?

Oppure potresti filtrare i trade con un perceptron dell'EA di Reshetov :-).

Anche se se conosci i coefficienti del perceptron - perché hai bisogno dell'EA originale :-).

I risultati potrebbero essere molto migliori.

.

Se giochi secondo le regole - allora sii abbastanza gentile da misurare lo spettro.

sulla prima metà dell'anno, e applicarlo sulla seconda metà.