Spettro di attività e AFC di MTS usando il consulente Moving Average come esempio - pagina 3
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Se veloce, allora sì - filtrare, ma non per lo spettro di attività, ma per AFR. In altre parole, tagliamo semplicemente le frequenze alle quali l'Expert Advisor fa delle perdite. E al secondo passo, tagliamo le frequenze in cui i drawdowns superano i limiti specificati. Questo è tutto: l'Expert Advisor non è redditizio e diventa redditizio. E non mi interessa quale strategia usa: basta che usi quella giusta.
Diventa redditizio sulla storia. Non c'è un gruppo continuo di frequenze con buoni risultati.
E le frequenze, come sappiamo, "galleggiano".
E in questa situazione si tratta di un trasferimento da una categoria (redditizia) a un'altra (non redditizia).
può essere ottenuto spostando il periodo di prova di una barra (un giorno).
Se veloce, allora sì - filtrare, ma non per lo spettro di attività, ma per AFR. In altre parole, tagliamo semplicemente le frequenze alle quali l'Expert Advisor fa delle perdite. E al secondo passo, tagliamo le frequenze in cui il drawdown supera il limite specificato. Questo è tutto: l'Expert Advisor non è redditizio e diventa redditizio. E non ci interessa quale strategia usa, basta che usi quella giusta.
In che modo è meglio della corrispondenza della storia?
>> come può essere meglio della narrazione?
Questa è la storia. è solo molto originale. non sei mai stato in contatto con i progettisti di macchine a moto perpetuo?
Che ne dite di emulare un computer quantistico su un PC? :-) >> Voglio sentirlo.
http://jquantum.sourceforge.net/
È diventato redditizio sulla storia. Non c'è un gruppo continuo di frequenze con buoni risultati.
E le frequenze sono note per "galleggiare".
IMHO in questa situazione, passando da una categoria (redditizia) a un'altra (non redditizia)
può essere ottenuto spostando il periodo di prova di una barra (un giorno).
Prendiamo un giorno alla volta:
E in quale ambiente ottiene questi dati? O c'è uno strumento già pronto?
Tutti i dati necessari sono prodotti dal tester e l'analisi in Excel. Si può automatizzare questo, o meglio ancora: avere una funzione incorporata nella MT - analisi spettrale di mts.
In che modo è meglio della corrispondenza della storia?
Se capisco il montaggio nello stesso modo in cui lo fai tu - scegliendo i parametri del MTS in modo che diventi redditizio ad un certo punto della storia. Poi il metodo di analisi (veloce) proposto permette di sintonizzare (accordare come un ricevitore radio) qualsiasi MTS al mercato, cioè il robot fa trading solo su quelle frequenze che sono redditizie. Non interferiamo con il design dell'MTS (ricevitore radio) e non risaldiamo nulla.
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"Quick and dumb" per trasformare una strategia perdente in una redditizia non significa creare una strategia di trading redditizia, è rimasto non redditizio come era. Ha semplicemente smesso di perdere.
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Il modo più corretto (anche se è lungo e difficile) è quello di studiare il comportamento delle mts nelle zone di massima attività (interferenza) e, di conseguenza, sviluppare una strategia veramente redditizia.
Facciamo un passo alla volta:
Cioè c'è un certo MTS che contiene la dipendenza dal periodo. Infatti, state dicendo che il comportamento dell'MTS (sistema di trading) relativo alla condizione che il periodo sia definito correttamente è invariante... Quindi, se definisco un periodo e metto una cifra in MTS, allora MTS funzionerà *giustamente* e allo stesso modo come ha fatto sui dati precedenti?