Spettro di attività e AFC di MTS usando il consulente Moving Average come esempio - pagina 9

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DC2008:

Ad ogni frequenza quantica, l'Expert Advisor fa N operazioni. Quindi, vengono mostrati i valori massimi e minimi di questa serie.

L'immagine della prima pagina mostra delle "frequenze" (per esempio ~52, 112 e soprattutto ~350 e 435) in cui il numero massimo di accordi prende un valore negativo. Ci sono anche altri valori negativi. Potrebbe essere un errore? La situazione è la stessa (esattamente il contrario) con il numero minimo di trade (a giudicare dal fatto che questo grafico è semplicemente capovolto verso il basso per chiarezza).
 
kiimar:
Nell'immagine della prima pagina, ci sono "frequenze" (ad esempio ~52, 112, e soprattutto chiaramente ~350 e 435) in cui il numero massimo di scambi assume un valore negativo. Ci sono anche altri valori negativi. Potrebbe essere un errore? La situazione è la stessa (esattamente il contrario) con il numero minimo di trade (a giudicare dal fatto che questo grafico è semplicemente capovolto verso il basso per chiarezza).


Il numero di scambi (spettro di attività) è sempre positivo e la scala è a destra. La scala a sinistra è la scala dei profitti e delle perdite.
 
DC2008:

Il numero di scambi (spettro di attività) è sempre positivo e la scala è a destra. La scala a sinistra è la scala dei profitti e delle perdite.
Sì... Sai come confondere le cose. Ma può anche essere utile a volte nella vita )))))) E stavo pensando - qual è la differenza tra i due grafici, e si scopre che sono la stessa cosa! Solo nel primo i profitti e le perdite sono separati. Grazie, ora ho capito.
 
DC2008:
Trading:
  1. Misurare la frequenza quantica del mercato (prezzo necessario)
  2. Confronta questa frequenza con la gamma di frequenza del nostro Expert Advisor
  3. Se la frequenza è uguale alla frequenza redditizia del nostro EA, scambia, altrimenti salta il segnale

Determiniamo l'AFR del nostro Expert Advisor:

  1. Testiamo il nostro EA su una parte selezionata della storia
  2. Permettergli di fare trading sui nostri segnali solo a una determinata frequenza (nel mio caso sono 512 frequenze ciascuno)
  3. Analizzare lo spettro risultante e selezionare le frequenze redditizie, e poi escludere le frequenze redditizie con drawdown eccessivi
  4. Costruire un filtro
A questo punto suggerisco di chiudere l'argomento.

Possiamo semplicemente definire la frequenza in modalità di ottimizzazione alla quale l'Expert Advisor genera il maggior profitto. Perché un algoritmo così complesso a 7 punti e qual è il suo vantaggio? Si differenzia dall'ottimizzazione del periodo della borsa utilizzata nello stesso Moving Average Expert Advisor, per esempio, in efficienza? Ha qualche effetto positivo sul mio conto reale?

 
khorosh:

Puoi semplicemente definire la frequenza in modalità di ottimizzazione, alla quale l'Expert Advisor dà il massimo profitto - perché un algoritmo così complicato a 7 punti, qual è il suo vantaggio?

...


Anche per il più misero Expert Advisor il numero di frequenze redditizie può essere più di una. Ci sono molte frequenze redditizie, quindi è sbagliato cercare quella con il massimo profitto.

L'effetto è che qualsiasi Expert Advisor perdente diventa redditizio!

Per i trader reali, dobbiamo aggiornare la lista delle frequenze redditizie una volta alla settimana (nei fine settimana).

 
DC2008:


Anche per il più misero EA il numero di frequenze redditizie può essere più di una. Ci sono molte frequenze redditizie, quindi è sbagliato cercare quella con il massimo profitto.

L'effetto è che qualsiasi Expert Advisor perdente diventa redditizio!

Su un conto reale la lista delle frequenze redditizie dovrebbe essere aggiornata una volta alla settimana (nei fine settimana).

Grazie per la risposta. I miei risultati su una frequenza più redditizia sono migliori che su tre frequenze più redditizie per qualche motivo. Apparentemente dipende dall'EA specifico.

Il fatto che tu possa rendere redditizio il tuo Expert Advisor nel tester è chiaro. Ero interessato a qualcos'altro. Moving Average Expert Advisor diventa redditizio quando il suo periodo di muving è ottimizzato, ma non è sempre redditizio sulla storia. Che ne dite di usare questo meccanismo? Pensi che l'effetto di redditività sia ancora conservato almeno per una settimana? La pratica l'ha davvero confermata?

Sembra che tu non abbia menzionato la fase. Lo usi o si avvia quando lanci l'Expert Advisor?

 
khorosh:

Grazie per la vostra risposta. Per qualche motivo ho un risultato migliore sull'unica frequenza più redditizia che sulle tre frequenze più redditizie. Apparentemente dipende dall'EA specifico.


Yuri, mentre Sergey risponde a una domanda: cosa intendi per frequenza, come la calcoli?

Io stesso ho scritto alcuni "misuratori di frequenza", ma sono ancora nell'archivio...

Ma l'argomento è senza dubbio fertile.

 
khorosh:

... Pensi che, almeno per una settimana, l'effetto di redditività persista? La pratica l'ha davvero confermata?



Cercando nel mio archivio recentemente ho visto un Expert Advisor fatto per conto reale nel 2009 su richiesta di un ricco investitore. Quindi, l'ho testato durante il 2010-2011 e ha mostrato un profitto stabile. In altre parole, la maggior parte delle frequenze redditizie è rimasta la stessa durante due anni.

Ho postato il mio frequenzimetro al link del prodotto a pagamento è stato cancellato!

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