La teanalisi classica non funziona più. Cosa funziona, forse il quantum? - pagina 19
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Se papà Carlo scolpì un Pinocchio meccanico con un coltello da un tronco (e il suo amico Giuseppe iniziò a farlo con un'ascia), e Pinocchio perse cinque pezzi d'oro, non significa che il palazzo di legno di Kolomna non possa essere costruito con un'ascia e un coltello (e anche 300 anni prima):
Per qualsiasi serie le caratteristiche saranno inaffidabili, l'unica questione è il grado di inaffidabilità.
Non per nessuno. Per una serie stazionaria tutto è molto ben stimato.
La forza di Markowitz non è nelle sue formule, che semplicemente non possono essere vere a causa del suo approccio semplicistico, ma nelle idee dietro di esse.
Senza dubbio è una buona idea, ma non ho i dati giusti.
Una delle idee è che l'AT è impossibile.
Non esiste un'idea del genere.
Le serie temporali casuali instabili possono essere descritte da una formula, ma ciò non significa che possano essere previste. Dire che non c'è nulla da sostituire nella realtà è una completa assurdità.
A quanto pare non sei entrato nel merito della discussione precedente.
Non per nessuno. Per una serie stazionaria, tutto è molto ben stimato.
Anche per una serie stazionaria i parametri sono stimati solo con una certa precisione, cioè c'è sempre un certo grado di inaffidabilità.
A proposito, non vedo alcun problema nella stima dei parametri delle serie non stazionarie, un'altra questione è che la conoscenza di questi parametri non aiuterà a ottenere profitti. Esempio:
x(t+1) =x(t) +e(t), dove e(t) ~N(0,1). Conosco i parametri di questo processo con il 100% di certezza, li ho stabiliti io stesso, e non c'è da guadagnarci.
L'idea che l'AT sia impossibile viene dalla teoria dei mercati efficienti, che è alla base del CAPM. Se si lavora in questo paradigma, lo si riconosce a priori.
Tu pensi, come ho capito, che i prezzi siano serie non stazionarie, quindi sei nella stessa barca - nessun indicatore può prevedere serie non stazionarie, quindi tutta l'AT (per te) è tamburellare.
Anche per una serie stazionaria i parametri sono stimati solo con una certa precisione, cioè un certo grado di incertezza è sempre presente.
Naturalmente. Quella che si chiama "precisione" è la pietra angolare del terreno, dopo tutto. Ma la "credibilità" è diversa. In parole povere, è quando la precisione non può essere stimata. In condizioni stazionarie, una gamma di valori converge verso il suo vero limite all'aumentare del numero di misurazioni. Questo è anche il motivo per cui la precisione può sempre essere stimata. Ma con le serie non stazionarie non converge nulla da nessuna parte, e generalmente non si sa cosa succede lì, da cui l'inaffidabilità.
A proposito, non vedo alcun problema nella stima dei parametri delle serie non stazionarie, un'altra questione è che la conoscenza di questi parametri non aiuterà a ottenere profitto. Esempio:
x(t+1) =x(t) +e(t), dove e(t) ~N(0,1). Conosco i parametri di questo processo con il 100% di certezza, li ho stabiliti io stesso, e non c'è da guadagnarci.
L'idea che l'AT sia impossibile viene dalla teoria dei mercati efficienti, che è alla base del CAPM. Se si lavora in questo paradigma, lo si riconosce a priori.
Tu pensi, come ho capito, che i prezzi siano serie non stazionarie, quindi sei nella stessa barca - nessun indicatore può prevedere serie non stazionarie, quindi tutta l'AT (per te) è tamburellare.
Ho obiettato solo alla lista dei vincitori. vedi p.12
E il fatto che state postando ad una persona che sta usando questa AT "non performante" e non ha avuto altra fonte di reddito dal 2004 che usare questa AT "non performante" nel mercato azionario - non vi viene in mente?
Leggete "Fooled by chance" di Taleb, pensiamo - ci sono molti esempi simili.
Abbiamo letto "Fooled by Randomness" di Taleb, pensiamo - ci sono molti esempi simili.
Leggiamo "Un elogio della follia" di Erasmo da Rotterdam, e pensiamo che sia tutto qui.
Tuttavia, non vi arrabbiate - anch'io non sono in grado di fare molte cose. Anche se non pretendo che nessuno sia in grado di farlo.
Liberatevi dei complessi - ci sarà meno aggressività e più divertimento dalla vita.
Anche per una serie stazionaria i parametri sono stimati solo con una certa precisione, cioè un certo grado di inaffidabilità è sempre presente.
A proposito, non vedo alcun problema nello stimare i parametri di una serie non stazionaria, un'altra questione è che la conoscenza di questi parametri non aiuterà a realizzare un profitto. Esempio:
x(t+1) =x(t) +e(t), dove e(t) ~N(0,1). Conosco i parametri di questo processo con il 100% di certezza, li ho stabiliti io stesso, e non c'è da guadagnarci.
L'idea che l'AT sia impossibile viene dalla teoria dei mercati efficienti, che è alla base del CAPM. Se si lavora in questo paradigma, lo si riconosce a priori.
Voi credete, come ho capito, che i prezzi siano serie non stazionarie, quindi siete nella stessa barca - nessun indicatore può prevedere una serie non stazionaria, e quindi tutta l'AT (per voi) è tamburellare.
Non devi prevedere affatto se hai un modello credibile. Puoi accontentarti di uno vero.
Completamente d'accordo sul presente.
Ecco un modello valido di qualche processo: x(t+1) =x(t) + e(t), dove e(t) ~N(0,1). Come fare soldi con questo?
- Nessun indicatore può prevedere una serie non stazionaria, il che significa che tutta l'AT (per voi) è un gioco di tamburello.
Non riconoscere la BP come non stazionaria non cambierà e rimarrà come un processo dinamico non stazionario. La forza dell'AT è che non entra nelle caratteristiche statistiche della BP, ma segue un altro modo - i modelli: c'è un incrocio di due MA - c'è un segnale. Sulla base dei modelli si può costruire un sistema di trading redditizio e ci sono molti esempi (vedi Champion). Ma il forum è pieno di specialisti (come il flusso di Prutkov) che conoscono la matematica dei processi stazionari, convertono il processo non stazionario in uno stazionario e costruiscono TS per il modello stazionario, dimenticando che questo sistema dovrebbe essere applicato al processo non stazionario, non al suo modello stazionario.
Leggiamo l'Elogio della follia di Erasmo Rotterdam e pensiamo che sia tutto qui.
Tuttavia, non vi arrabbiate - nemmeno io posso fare molte cose. Anche se non pretendo di essere in grado di farlo.
È esattamente quello che stai facendo: se hai un profitto per 5 anni, significa che l'AT funziona. Se il periodo fosse di 55 anni, si potrebbe parlare dell'importanza di questo fatto, ma è solo un incidente, sulla base del quale si fanno conclusioni globali.