La teanalisi classica non funziona più. Cosa funziona, forse il quantum? - pagina 16
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Quale sarebbe la varianza di una serie non stazionaria? È possibile calcolarlo? Lo stesso vale per i ritorni.
Dipende dalla lunghezza della fila. È possibile, naturalmente, calcolarlo. L'ho già calcolato - per una serie infinita la varianza è uguale a infinito. Lo stesso vale per il rendimento: il rendimento di un portafoglio contenente tutte le attività negoziabili su un orizzonte d'investimento infinito è uguale a più infinito. C'è qualche dubbio su questo?
Dipende dalla lunghezza della fila. È possibile, naturalmente, calcolarlo. L'ho già calcolato - per una serie infinita la varianza è uguale a infinito. Lo stesso vale per il rendimento: il rendimento di un portafoglio contenente tutte le attività negoziabili su un orizzonte d'investimento infinito è uguale a più infinito. C'è qualche dubbio su questo?
Non c'è bisogno di contare all'infinito. È sufficiente accettare il fatto che per una serie non stazionaria le caratteristiche saranno inaffidabili. È sufficiente per giungere alla conclusione che non c'è nulla da sostituire nella realtà nelle notevoli formule valide di Markowitz. Dopo di che, o spingere il premio Nobel molto indietro sullo scaffale, fino a tempi migliori. O cercare di modernizzare la teoria.
Non è necessario contare all'infinito. È sufficiente accettare il fatto che per una serie non stazionaria le caratteristiche saranno inaffidabili. Questo è sufficiente per giungere alla conclusione che non c'è nulla da sostituire nella realtà alle formule straordinariamente valide di Markowitz. Dopo di che, o spingere il premio Nobel molto indietro sullo scaffale, fino a tempi migliori. O cercare di modernizzare la teoria.
Per qualsiasi serie le caratteristiche saranno inaffidabili, l'unica questione è il grado di inaffidabilità. La forza di Markowitz non è nelle sue formule, che semplicemente non possono essere vere a causa del suo approccio semplicistico, ma nelle idee dietro di esse. Una delle idee è che l'AT è impossibile.
Mi sono imbattuto per caso in questo thread, ho letto solo 1 pagina, non avevo abbastanza per andare avanti. Domanda a tutti quelli che pensano che l'AT non funzioni, non usate nessun indicatore? Se lo fai, non mentire, gli indicatori funzionano in base all'AT. E non c'è bisogno di ingannare se stessi e gli altri!
Non ho notato subito il thread, e il tempo era estremamente breve, quindi sto cercando di recuperare :o). Sono totalmente d'accordo con l'autore, l'analisi tecnica non ha semplicemente smesso di funzionare - non ha mai funzionato per il futuro. Sotto TA capisco assolutamente tutto ciò che può essere classificato in questo modo, a partire dalla sezione "TA" di questo sito e finendo con tutti i tipi di stronzate, come "testa e spalle", archi, triangoli, indicatori Fibo (questa è una stronzata a parte), livelli ... ecc. ecc. Mi dispiace per il tempo che ho passato a studiare questa spazzatura, ma apparentemente era necessario, è comunque l'evoluzione. Studiato a fondo, per molto tempo, ogni volta cercando di capire la "natura" dell'inoperosità di ognuno di questi metodi. La particolare assurdità sono le onde, in tutte le loro manifestazioni.
Tutto quello che devi fare quando lavori con qualsiasi metodo di AT è fermarti e cercare di rispondere alle domande "cosa sto facendo", "perché lo sto facendo" e "come sta funzionando?". La prima è facile da rispondere, ma la seconda e la terza sono un po' più difficili se si descrive il risultato piuttosto che il disegno.
Per qualsiasi serie le caratteristiche saranno inaffidabili, l'unica questione è il grado di inaffidabilità. La forza di Markowitz non è nelle sue formule, che semplicemente non possono essere vere a causa del suo approccio semplicistico, ma nelle idee dietro di esse. Una delle idee è che l'AT è impossibile.
Non ho letto una tale idea nel suo libro. E non vedo come sia collegato alla sua teoria del portafoglio efficiente. Puoi darmi un link?
Mi sono imbattuto per caso in questo thread, ho letto solo 1 pagina, non avevo abbastanza per andare avanti. Domanda a tutti quelli che pensano che l'AT non funzioni, non usate nessun indicatore? Se lo fai, non mentire, gli indicatori funzionano in base all'AT. Non c'è bisogno di ingannare se stessi e gli altri.
Anche il prezzo è un indicatore. La domanda per te come esperto di AT è: "Quali sono i principi di base su cui si basa l'AT?
Non è necessario contare all'infinito. È sufficiente accettare il fatto che per una serie non stazionaria le caratteristiche saranno inaffidabili. È sufficiente per giungere alla conclusione che non c'è nulla da sostituire nella realtà nelle notevoli formule valide di Markowitz. Dopo di che, o spingere il premio Nobel molto indietro sullo scaffale, fino a tempi migliori. O cercare di modernizzare la teoria.
Le serie temporali casuali instabili possono essere descritte da una formula, ma ciò non significa che possano essere previste. Dire che non c'è nulla da sostituire nella realtà è una sciocchezza assoluta.
Anche il prezzo è un indicatore. La domanda per te come esperto di AT è: "Quali sono i principi di base dell'AT?
Suppongo che il più importante e più ingannevole sia la convinzione che se qualcosa viene disegnato dall'indicatore, allora questo qualcosa avrà luogo per un certo tempo (in modo che l'immagine dell'indicatore al momento attuale faccia sperare in un comportamento simile in futuro). Questo "qualcosa" potrebbe essere un canale, una pendenza di un muving, un valore RSI vicino a 80, ecc.
In linea di principio questa speranza è giustificata nel caso, per esempio, di una media mobile con un lungo periodo: la derivata di una media mobile non cambierà semplicemente il suo valore all'improvviso. Cambierà senza problemi. Ma non servirà, perché per una tale media mobile il contributo del prezzo attuale è troppo piccolo. Può cambiare di centinaia di punti (vecchio), e il muvinng non si muove affatto.
Beh, naturalmente, ci sono altri postulati. Come questo: "il prezzo riflette tutto".
P.S. In altre parole, se vogliamo fare indicatori corretti e lisci, il contributo del prezzo corrente dovrebbe essere il più grande possibile. Quindi come facciamo?
Suppongo che il più importante e il più ingannevole - è la convinzione che se qualcosa è stato disegnato dall'indicatore, allora questo qualcosa avrà luogo per qualche tempo (così l'immagine dell'indicatore al momento attuale dà la speranza per lo stesso comportamento in futuro). Questo "qualcosa" potrebbe essere un canale, una pendenza di un muving, un valore RSI vicino a 80, ecc.
In linea di principio questa speranza è giustificata nel caso, per esempio, di una muvina di ampio periodo, perché la derivata di una muvina non cambierà bruscamente il suo valore. Cambierà senza problemi. Ma non servirà, perché per una tale media mobile il contributo del prezzo attuale è troppo piccolo. Potrebbe cambiare di centinaia di pip (vecchio) e il muwwing si muoverebbe a malapena.
Beh, naturalmente, ci sono alcuni postulati in più. Diciamo questo: "il prezzo riflette tutto".
Naturalmente no. probabilità in qualsiasi momento 50/50. Cioè non c'è inerzia, ma non tutti così categorico, è possibile rilevare temporaneamente stat. significato debolmente efficace mercati, ma con loro come una capra da latte.
Se si prende l'ACF del muvinga, sarà positivo, cioè, come se siamo in grado di prevedere il turno m.o. serie, ma è auto-inganno. In generale, tutti gli analisti tecnici catturati sull'effetto di falsa regressione - qualcuno immediatamente guadagnare un mucchio di soldi, e poi anche precipitare, qualcuno anche precipitare.
"Il prezzo è tutto" - per capire la validità di questo postulato, bisogna rispondere alla domanda: "Cos'è tutto?".