Domanda sull'ottimizzazione genetica - pagina 9

 
Angela >> :

Potete dirmi, chi lo sa, quanto gli errori di corrispondenza nei grafici distorcono il risultato del test, ci si può fidare di questo test?

>> distorcere. Di quanto? Ogni volta diverso. Ma è meglio non avere nessun errore, non sei d'accordo? Ecco un link dove Igor Kim spiega popolarmente come fare una storia di qualità
 

Il tester mi sta uccidendo! Ancora una volta la domanda è: come dovrei sentirmi e in cosa dovrei credere?

Ecco due corse di fila del TS, con le stesse impostazioni e sullo stesso intervallo:

Rapporto del tester di strategia
Alpari-Demo (Build 225)


Simbolo GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 5 Minuti (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri Lot=0,1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Bar nella storia 8716 Zecche modellate 1462505 Qualità della modellazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 797
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 660.08 Profitto totale 763.88 Perdita totale -103.80
Redditività 7.36 Payoff previsto 36.67
Dispersione assoluta 3.80 Massimo prelievo 89.00 (7.07%) Prelievo relativo 7.07% (89.00)
Totale scambi 18 Posizioni corte (% vittoria) 5 (60.00%) Posizioni lunghe (% vittoria) 13 (92.31%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 15 (83.33%) Operazioni in perdita (% di tutte) 3 (16.67%)
Il più grande commercio redditizio 124.44 perdere l'accordo -52.90
Media affare redditizio 50.93 commercio perdente -34.60
Numero massimo vittorie continue (profitto) 10 (566.00) Perdite continue (perdita) 1 (-52.90)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 566.00 (10) Perdita continua (numero di perdite) -52.90 (1)
Media vincite continue 5 Perdita continua 1

Rapporto del tester di strategia
Alpari-Demo (Build 225)


Simbolo GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 5 Minuti (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri Lot=0,1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Bar nella storia 8716 Zecche modellate 1462505 Qualità della modellazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 797
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 851.04 Profitto totale 928.34 Perdita totale -77.30
Redditività 12.01 Payoff previsto 40.53
Dispersione assoluta 3.30 Massimo prelievo 83.40 (4.44%) Prelievo relativo 5.60% (64.50)
Totale scambi 21 Posizioni corte (% vittoria) 8 (75.00%) Posizioni lunghe (% vittoria) 13 (92.31%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 18 (85.71%) Operazioni in perdita (% di tutte) 3 (14.29%)
Il più grande commercio redditizio 124.84 perdere l'accordo -52.90
Media affare redditizio 51.57 commercio perdente -25.77
Numero massimo vittorie continue (profitto) 12 (637.50) Perdite continue (perdita) 1 (-52.90)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 637.50 (12) Perdita continua (numero di perdite) -52.90 (1)
Media vincite continue 5 Perdita continua 1

I risultati sono completamente diversi, posso solo spiegare questo con il fatto che i tick sono generati casualmente in ogni variante e a causa di questo il TS funziona in modo diverso, e cosa fare al riguardo, come si può regolare qualcosa se il risultato della corsa dipende dalla formazione casuale dei tick e sarà diverso ogni volta?

 

La qualità dovrebbe essere in percentuale. E tu hai n/a

 
OrlandoMagic писал(а) >>

La qualità dovrebbe essere in percentuale. E tu hai n/a.

Il problema non è solo la qualità dei dati. Ho TC in esecuzione sull'analisi dei tick e il fatto che si formino in modo casuale porta al funzionamento instabile del sistema. Ho ricaricato la cronologia, l'ho eseguita con le stesse impostazioni e i risultati non sono stabili.

Rapporto del tester di strategia
Alpari-Demo (Build 225)


Simbolo GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 5 Minuti (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri Lot=0,1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Bar nella storia 8716 Zecche modellate 1466929 Qualità della modellazione 90.00%
Errori di mancata corrispondenza della trama 7
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 792.14 Profitto totale 871.24 Perdita totale -79.10
Redditività 11.01 Payoff previsto 37.72
Dispersione assoluta 3.20 Massimo prelievo 77.70 (4.33%) Prelievo relativo 5.59% (64.40)
Totale scambi 21 Posizioni corte (% vittoria) 8 (75.00%) Posizioni lunghe (% vittoria) 13 (84.62%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 17 (80.95%) Operazioni in perdita (% di tutte) 4 (19.05%)
Il più grande commercio redditizio 124.94 perdere l'accordo -52.80
Media affare redditizio 51.25 commercio perdente -19.77
Massimo vittorie continue (profitto) 12 (620.00) Perdite continue (perdita) 1 (-52.80)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 620.00 (12) Perdita continua (numero di perdite) -52.80 (1)
Media vincite continue 3 Perdita continua 1

 
Ma i risultati delle ultime due statistiche sono molto simili. Ci sono EA che producono risultati diversi ogni volta, ma questo è molto raro... Forse ha senso andare avanti? Penso che i profitti siano molto buoni.
 
OrlandoMagic писал(а) >>
Ma i risultati delle ultime due statistiche sono molto simili. Ci sono Expert Advisors che mostrano risultati diversi ogni volta, ma sono molto rari. Forse ha senso spostarsi oltre. I profitti sembrano essere molto buoni.

Ovviamente non ho intenzione di fermarmi, ma non voglio combattere con i mulini a vento, si cerca di raggiungere la stabilità debuggando il sistema, ma il problema è che le quotazioni non sono stabili (non intendo la stabilità della formazione delle quotazioni nel tester), ma non il TS, e spesso ci vuole molto tempo per capire cosa non va e di chi è la colpa.

 

Tutti i numeri con cui giochiamo nei rapporti dei tester sono molto relativi, basta un solo trade perdente, che può seguire immediatamente dopo gli stop del test, per distorcere completamente il quadro dei profitti, dei drawdown, ecc. Ed è impossibile garantire che il prossimo commercio non sia in perdita. Questo è il motivo per cui chiedo ai trader reali esperti su cosa concentrarsi quando si imposta un sistema per lavorare nel trading reale, quali parametri utilizzare quando si esegue il debug del sistema.

Per esempio, ecco un altro test a quello sopra menzionato con parametri leggermente cambiati. Quale variante è più preferibile per il trading reale, con maggiori profitti e maggiore drawdown o viceversa?

Rapporto del tester di strategia
Alpari-Demo (Build 225)


Simbolo GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 5 Minuti (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri Lot=0,1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Bar nella storia 8716 Zecche modellate 1466929 Qualità della modellazione 90.00%
Errori di mancata corrispondenza della trama 7
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 915.80 Profitto totale 994.90 Perdita totale -79.10
Redditività 12.58 Payoff previsto 48.20
Dispersione assoluta 3.50 Massimo prelievo 80.20 (6.30%) Prelievo relativo 6.30% (80.20)
Totale scambi 19 Posizioni corte (% vittoria) 7 (57.14%) Posizioni lunghe (% vittoria) 12 (100.00%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 16 (84.21%) Operazioni in perdita (% di tutte) 3 (15.79%)
Il più grande commercio redditizio 139.31 perdere l'accordo -46.10
Media affare redditizio 62.18 commercio perdente -26.37
Massimo vittorie continue (profitto) 11 (742.66) perdite continue (perdita) 2 (-53.80)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 742.66 (11) Perdita continua (numero di perdite) -53.80 (2)
Media vincite continue 8 Perdita continua 2

 
Angela писал(а) >>

Tutti i numeri con cui giochiamo nei rapporti dei tester sono molto relativi, basta un solo trade perdente, che può seguire immediatamente dopo gli stop del test, per distorcere completamente il quadro dei profitti, dei drawdown, ecc. Ed è impossibile garantire che il prossimo commercio non sia in perdita. Questo è il motivo per cui chiedo ai trader reali esperti su cosa concentrarsi quando si imposta un sistema per lavorare in un conto reale, quali parametri utilizzare quando si esegue il debug del sistema.

Per esempio, ecco un altro test a quello sopra menzionato con parametri leggermente cambiati. Quale variante è più preferibile per il trading reale, con maggiori profitti e maggiore drawdown o viceversa?

Rapporto del tester di strategia

Totale scambi

19

lo ribadisco - questo numero di trade non è adatto all'analisi, è come puntare le dita al cielo per fortuna!

 
Andare avanti, voglio dire ottimizzare su singoli (grandi) periodi, e fare in avanti. Ma ottimizzate su tutte le zecche. A proposito, riguardo alle divergenze, è bello scoprire cosa le causa, forse è un bug nel codice dopo tutto?
 
xeon писал(а) >>

Ancora una volta, questo numero di trade non è adatto all'analisi, è come puntare un dito nel cielo alla fortuna!

Può trarre delle conclusioni sulla base di questo numero? Non posso usare un intervallo più grande, non ho una cronologia di un minuto. Il mio TS non è ottimizzato, ho rinunciato a ottimizzarlo, non mi fa bene, ma passa troppo tempo. Ho regolato le mie entrate/uscite utilizzando la storia di agosto (scambi da 82 a 93). Tuttavia non so cosa fare oltre, anche il 10% di drawdown mi dà fastidio, e in questo caso è più del 14%, se si usa MM, può aumentare molte volte.

Rapporto del tester di strategia
Alpari-Demo (Build 225)


Simbolo GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 5 Minuti (M5) 2009.05.18 00:00 - 2009.09.11 22:55 (2009.05.18 - 2009.09.12)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri Lot=0,1; StopLoss=0;TrailingStop=0;
Bar nella storia 25270 Zecche modellate 5461730 Qualità della modellazione 89.91%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 93
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 1558.44 Profitto totale 2837.09 Perdita totale -1278.65
Redditività 2.22 Payoff previsto 16.07
Dispersione assoluta 97.63 Massimo prelievo 316.90 (14.21%) Prelievo relativo 16.97% (184.40)
Totale scambi 97 Posizioni corte (% vittoria) 43 (60.47%) Posizioni lunghe (% vittoria) 54 (75.93%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 67 (69.07%) Operazioni in perdita (% di tutte) 30 (30.93%)
Il più grande commercio redditizio 252.40 transazione perdente -56.61
Media affare redditizio 42.34 commercio perdente -42.62
Numero massimo vittorie continue (profitto) 7 (594.53) Perdite continue (perdita) 3 (-121.00)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 594.53 (7) Perdita continua (numero di perdite) -121.00 (3)
Media vincite continue 3 Perdita continua 1