Domanda sull'ottimizzazione genetica - pagina 8
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Qui è dove si scava. Per esempio, per la presenza di oggetti grafici in uso. Controllo della barra. Cos'altro c'è...
P.S. Se ci sono degli indicatori, controlla anche ognuno di essi. È possibile che alcuni di loro stiano disegnando.
Non uso oggetti grafici, tutti i calcoli vengono eseguiti solo sulla barra zero e azzerati nel registro di spostamento, vengono corretti solo dai prezzi di apertura, non lavoro con lo storico, quindi il re-rendering è escluso. Tutti gli indicatori sono costruiti nel sistema e destinati a lavorare solo con i valori attuali dei segnali perché non ci sono cicli in int start(). Tutto il sistema a questo proposito è stato ottimizzato al massimo, niente di inutile. Nella modalità di visualizzazione dell'indicatore, vedo la corrispondenza della strategia, dopo che il test è stato fermato le linee dell'indicatore, che è stato utilizzato dall'EA, e l'indicatore, che è inoltre attaccato al grafico per la visualizzazione nella modalità stepwise, sono identiche.
La questione non riguarda le strategie, ne ho riviste circa una dozzina durante questo mese, sono robuste, la questione è il loro miglioramento attraverso l'ottimizzazione dei parametri, o meglio la selezione della variante ottimale, c'è un punto morto, l'ottimizzazione non aggiunge stabilità e viceversa e nessuna garanzia che i parametri "buoni" funzioneranno nel trading reale.
Non uso nessun oggetto grafico, tutti i calcoli sono fatti solo sulla barra dello zero e azzerati nel registro di spostamento, non lavoro con la storia, quindi nessun ridisegno è possibile.
>> Bene, bene.
Bene, bene.
E come si decifra questo?
Sono stupito dalla tua fiducia in te stesso. Rispondi alla domanda: perché hai bisogno di una barra zero? Questo è il primo problema: il funzionamento del vostro TS con una barra già formata nel tester e il funzionamento con la barra formata in tempo reale sarà molto diverso.
Oh, amico, dovrai decidere da solo, no? Stai scrivendo, vero?
Angela писал(а) >>
Non uso oggetti grafici, tutti i calcoli vanno solo sulla barra zero e vengono resettati nel registro di spostamento, non lavoro con la storia, quindi il ridisegno è escluso.
Oh, amico, dovrai decidere da solo, no? Cioè, tu scrivi:
Credo che non parliamo la stessa lingua.
Credo che il problema mi sia stato succhiato di mano :-))
è abbastanza semplice - Offerte totali - 44 ...
che non è nemmeno abbastanza per prevedere il tempo :-))
Da qui la discrepanza nei risultati
>> Ancora una volta, la domanda non riguarda le strategie, ne ho riviste una dozzina durante questo mese, sono robuste, la questione del loro miglioramento attraverso l'ottimizzazione dei parametri, o meglio l'opzione migliore, qui è un punto morto, l'ottimizzazione non aggiunge stabilità, e viceversa, e nessuna garanzia che i parametri "buoni" ottimizzati risultanti funzioneranno nella vita reale.
Tutto è corretto. Ma purtroppo l'ottimizzatore non ha idea del tuo TS.
Ad un certo punto, usando un muto metodo di forza bruta "genetica", salta dal tuo TS a qualcos'altro.
Bene, immaginate che un processo aperiodico (ad esempio l'esponente) e oscillatorio (onda sinusoidale) siano descritti dalla stessa equazione.
Solo i coefficienti sono diversi. Si ottimizzano tutti i coefficienti allo stesso tempo, l'obiettivo è quello di raggiungere un punto più velocemente.
E improvvisamente, invece di un valore monotonicamente crescente si ottiene un processo oscillante. Ma si arriva a questo punto più velocemente.
Solo che questo non è ciò di cui avete bisogno. E non si può dire a un computer "sprovveduto" - beh, non voglio una sinusoide, voglio un esponente - non c'è un pulsante simile nell'ottimizzatore.
Per favore consigliate, chi lo sa, quanto gli errori di corrispondenza dei grafici distorcono il risultato del test, possiamo fidarci di un tale test?