Domanda sull'ottimizzazione genetica - pagina 7
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L'ottimizzazione è stata fatta dal 1° maggio 2008 al 1° maggio 2009. Facendo un test in avanti dal 1.01.2008 al 1.05.2008 e dal 1.05.2009 ad oggi. L'immagine opposta è diversa, quindi a cosa dovrei credere? Come si comporterà il mio TS nella realtà, se i test su entrambi i lati dell'intervallo di ottimizzazione mostrano risultati opposti? Una corsa nel tester con parametri ottenuti attraverso la gamma di ottimizzazione è anche diversa dai risultati ottenuti nell'ottimizzazione stessa. Comunque, più si va avanti, meno ci si fida di questa ottimizzazione.
Dovresti essere filosofico. A giudicare dai risultati, non avete trovato una proprietà del FOREX che vi permetta di creare un TS redditizio.
L'ottimizzazione è stata fatta dal 1° maggio 2008 al 1° maggio 2009. Facendo un test in avanti dal 1.01.2008 al 1.05.2008 e dal 1.05.2009 ad oggi. L'immagine opposta è diversa, quindi a cosa dovrei credere? Come si comporterà il mio TS nella realtà, se i test su entrambi i lati dell'intervallo di ottimizzazione mostrano risultati opposti? Una corsa nel tester con parametri ottenuti attraverso la gamma di ottimizzazione è anche diversa dai risultati ottenuti nell'ottimizzazione stessa. In generale, più si va lontano, meno fiducia si dà a questa ottimizzazione.
State testando con i prezzi di apertura. Questo è un metodo rozzo. Ecco perché è diverso.
E riguardo all'attaccante - beh, chiaramente, è sempre diverso sull'attaccante.
Assumere un atteggiamento filosofico. A giudicare dai risultati, non avete scoperto la proprietà del FOREX che vi permette di creare un TS redditizio.
Si può essere filosofici sulla vita quando si parla dei problemi degli altri. E quando la questione riguarda la perdita potenziale del proprio denaro, bisogna almeno essere prudenti, analizzare tutte le opzioni e cercare di prendere la decisione giusta. Ed è proprio questo che non vedo. Se dopo il TS ha perso tutto, c'è sempre una scusa - il mercato non è prevedibile.
E per quanto riguarda le proprietà del FOREX, il TS che utilizza semplici indicatori e non può rilevarli, non creare per te stesso un'altra illusione, è irto di pericoli. L'intero scopo di tale TS è di reagire ai cambiamenti in modo tempestivo, e questo si basa sulla logica con cui sono costruiti gli ingressi/uscite.
Quando programmo una strategia e la regolo su un intervallo di dati sufficientemente grande nel tester in modalità di visualizzazione, vedo come i vari segnali interagiscono tra loro ed elaboro la logica delle loro combinazioni reciproche e più tardi, quando faccio dei test al di fuori dell'intervallo in cui la stavo regolando, vedo gli stessi risultati, anche se molto peggio, ma per logica. L'ottimizzazione è come una scatola nera, non capisco come si forma la logica, ma quando la eseguo in modalità di visualizzazione, vedo sulla correlazione dei segnali sul grafico che non c'è traccia della mia strategia originale, la logica di interazione dei segnali è completamente diversa e non so cosa farci. Si potrebbe accettare se i risultati fossero stabili (come al debugging iniziale prima dell'ottimizzazione), ma i risultati sono assolutamente diversi sia quando si impostano diverse varianti di parametri ottenuti durante l'ottimizzazione che a diversi intervalli di test e non è chiaro cosa credere e cosa scegliere, inoltre la strategia stessa è distorta e non adeguata all'idea iniziale.
Nel post precedente ho mostrato due test in avanti da diversi lati della gamma di ottimizzazione, ad altri parametri ottenuti come risultato dell'ottimizzazione (scelgo i migliori, ovviamente) il quadro è invertito, il primo in avanti mostra risultati eccellenti, il secondo mostra un fallimento completo.
...
Ecco perché ho posto la domanda molte volte in questo thread: in base a cosa e quale soluzione scegliere, ma nessuno sembra rispondere alla mia domanda.
Nessuno lo farà. Almeno perché ognuno crea il proprio TS. Per se stessi, la loro MM, la loro visione del trading, la psicologia, ecc. Il mercato non è sempre lo stesso, specialmente con "il broker muove le quotazioni contro di me" e simili sciocchezze. Io stesso ho fatto più di un giro, iniziando con l'EA interno di MT4 e finendo con costrutti completamente selvaggi.
Bisogna imparare a possederlo e imparare a capire come e cosa funziona. Quando arriva la comprensione, anche l'incrocio МА può diventare un Expert Advisor senza fretta, ma redditizio.
A proposito, potresti anche frequentare il corso della tua società di intermediazione. Ci ho passato due mesi, cioè due sessioni (2 settimane di teoria + 2 settimane di pratica). I broker e le camere dei broker, ascoltate le loro storie dell'orrore. Aiuta molto.
Non lo farà. Se non altro perché ognuno crea il proprio TS. Per se stessi, la loro MM, la loro visione del trading, la psicologia, ecc. Specialmente includendo "il broker muove le quotazioni contro di me" e simili sciocchezze. Io stesso ho fatto più di un giro, iniziando con l'EA interno di MT4 e finendo con costrutti completamente selvaggi.
Bisogna imparare a possederlo e imparare a capire come e cosa funziona. Quando lo capisci, anche un incrocio di MA può essere trasformato in un Expert Advisor redditizio.
La questione non è come creare una strategia redditizia e quali strumenti utilizzare per questo scopo, ma se possiamo fidarci di ciò che l'ottimizzazione suggerisce (supponendo che rompa la strategia originale e se abbiamo avuto una comprensione di come e cosa funziona all'inizio, poi dopo l'ottimizzazione questa comprensione è significativamente ridotta) e come valutare e utilizzare correttamente i suoi risultati.
A proposito, anche... vai al corso del tuo DC. Mi ci sono voluti due mesi, cioè due sessioni (2 settimane di teoria + 2 settimane di pratica). I broker e la tua società di intermediazione sono dappertutto e puoi sentire ogni sorta di storie dell'orrore. Aiuta molto.
1. È del tutto possibile credere;
2. Se qualcosa si rompe, ci sono probabilmente due sottoproblemi:
а). Qualcosa non è programmato correttamente nel TC;
б). Qualcosa è mal interpretato da voi.
Tertium non datur. Ci sono stato.
Aiuta cosa? Per capire i risultati dell'ottimizzazione, perché la mia domanda riguarda solo questo, non i principi del trading o la comprensione del mercato.
Dopo aver parlato con il bisonte lì si inizia a guardare il mondo in modo leggermente diverso. E anche su MT4. E anche sulla famigerata ottimizzazione. Una cosa è leggere articoli e discussioni infinite di ottimizzazione sul forum, un'altra cosa è quando te lo spiegano in una conversazione reale e te lo mostrano anche un paio di volte.
La gente lì è abbastanza sana, nessuno nasconde particolarmente qualcosa.
P.S. Sono l'unico che ha i post in disordine?
1. È del tutto possibile credere;
2. Se qualcosa si rompe, ci sono probabilmente due sottoproblemi:
а). Qualcosa non è programmato correttamente nel TC;
б). Qualcosa è mal interpretato da voi.
Tertium non datur. Ci sono stato, l'ho fatto.
P.S. Sono l'unico che ha i post storti?
а). Ho un TS dinamico, sto debuggando il programma nella modalità di visualizzazione nel tester, e vedo che la sua logica corrisponde alla strategia prevista.
б). Per esempio, ho una dozzina di avanzamenti simili ai precedenti (e tutti incoerenti) per diversi parametri ottenuti durante l'ottimizzazione, e come interpretarli?
Nei test di cui sopra, ho usato i parametri della seconda linea.L'ottimizzazione è come una scatola nera, non è chiaro come la logica sia formata lì, ma quando eseguo in modalità di visualizzazione ciò che ho ottenuto dai suoi risultati, vedo dalla relazione dei segnali sul grafico che non c'è traccia della mia strategia originale, la logica di interazione dei segnali è completamente diversa e cosa fare con essa non è chiaro.
Qui è dove devi scavare. Per esempio, per la presenza degli oggetti grafici utilizzati. Controllo della barra. Cos'altro c'è...
P.S. Se hai degli indicatori - controlla anche ognuno di loro. È possibile che uno di loro stia disegnando.
Dopo aver parlato con il bisonte, si comincia a vedere il mondo in modo leggermente diverso.
Detto con forza! In generale, ho ascoltato alcune conferenze di "bisonti", non posso dire che mi abbiano aiutato molto. Per lo più dicono cose banali, avendo letto libri intelligenti e si sente che non hanno fiducia nel proprio trading.