Previsione di serie temporali con Deductor Academic 5.2 - pagina 4
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Se sei riuscito a spremere una previsione dal deduttore a minuti, complimenti a te.
Non ho ottenuto nulla al di sotto della mezz'ora.
Exp per il deduttore:
Grazie.
Si può postare qui lo script Exp.ded a cui si riferisce l'esperto, o almeno un "layout" dello script senza il ripieno segreto, per così dire.
L'archivio contiene lo script, il file deduttore, i file di testo; previsione EURUSD su periodo M1, finestra scorrevole 2200 CLOSE.
Comunque, ho allegato uno script dall'archivio al mio Expert Advisor (grazie ancora, Zar). E ho ottenuto un'immagine così misteriosa:
Cosa può significare questo?
Se sei riuscito a spremere una previsione dal deduttore a minuti, complimenti a te.
La mia previsione non ha funzionato sotto la mezz'ora.
Ho abbandonato il deduttore a causa delle cattive previsioni, e qui sto mettendo il mio vecchio lavoro di base per non perderlo, forse ci riproverò in futuro...
Controllato di nuovo s2200_Close, funziona :)
Ci vuole quasi un'ora per riaddestrarsi sui nuovi dati :)
Un'altra opzione: analisi a turno di 6 timeframes, 40 sec ciascuno
s600_Close.
Ultima opzione: analisi basata su dati HCL a 8 periodi
s7_m1, ingresso da M1 a W1 (High Close Low)
Evidentemente non hai capito il problema ;)
Il punto è che vogliamo vedere una previsione per diverse barre (per vedere la "tendenza" del prezzo a lungo termine) e non una barra in anticipo. Tutte le cifre della previsione sono calcolate solo per la prossima barra. Per altre cifre si dovrebbero dare dati iniziali che non abbiamo ancora (perché li stiamo prevedendo). Se controlliamo la nostra previsione prendendo i dati esistenti (come il controllo dell'accuratezza delle previsioni), allora possiamo inserire i valori sulle barre nel futuro (Tc+1, Tc+2, Tc+3,.....) con i dati di ingresso da noi conosciuti dalla storia, cioè implicitamente guardiamo nel futuro che non conosciamo e vogliamo solo fare una previsione.
Riassumendo: se vogliamo ottenere una previsione corretta, dobbiamo utilizzare i valori calcolati durante il passo precedente della previsione. Cioè: il primo valore di previsione è calcolato con gli ultimi dati live conosciuti. Il valore successivo è calcolato a partire dal valore precedente (il primo calcolato), e così via. E solo dopo tutto questo, i dati vengono confrontati con i dati storici reali.
Se prendiamo il compito condizionale della previsione del valore di MA usando l'OHLC conosciuto, non può essere risolto correttamente per diverse barre avanti. Calcolerete solo un prossimo valore di MA, per calcolare il secondo valore previsto di MA dovreste usare il nuovo OHLC della barra che non avete (perché avete calcolato MA per essa e OHLC non era previsto e non calcolato). Se prendete OHLC dalla storia del "test" - significa che avete guardato nel futuro. È lì che si trova il rastrello :(
Non c'è nulla di nuovo nel deduttore. Già nel 1976 Box diede la teoria e nei primi anni '80 fu sviluppato il pacchetto STATISTICA, che è ancora in uso oggi. Lo scopo dell'analisi delle serie temporali in questo pacchetto è prevedere le serie temporali. Se ti guardi intorno, questo pacchetto (come il deduttore) è bravo a prevedere la continuazione di una tendenza ripulendo la serie BP dal rumore e tenendo conto dei cicli stagionali. Il problema non è nella previsione, ma di fatto funziona solo per VR stazionarie, ma le serie VR sono non stazionarie. Ecco perché possiamo fidarci delle previsioni solo come continuazione della tendenza. Le svolte non possono essere previste e non ci sono problemi di previsione delle tendenze.