Dimostrando l'approccio a grappolo al mercato... - pagina 18
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E perché la DFT e non la FFT?
Beh, questo è abbastanza chiaro. Nella FFT, la finestra (o numero di campioni) è di grado 2. E si può giocare con diverse lunghezze.
Perché limitarsi e allo stesso tempo inserire la periodicità data dove non è presente.
Nessuno può prevedere il destino deimovimenti del mercato. Cosa ci resta da fare ?
Se assumiamo il presupposto che qualsiasi squilibrio nei prezzi della valuta base/quota sarà alla fine corretto dal mercato, è anche una buona cosa.Aprire ogni volta che questo squilibrio si verifica e chiudere ogni volta che questo squilibrio è corretto dal mercato è una strategia di mercato.
Cercare di prevedere i movimenti dei prezzi usando vari grafici è uno sforzo inutile.
Questa è la strategia del mercato: aprire ogni volta che appare questo squilibrio e chiudere ogni volta che questo squilibrio viene eliminato dal mercato.
Cercare di prevedere il movimento dei prezzi usando ogni sorta di disegni grafici è un'idea senza speranza.
+1
Prival писал(а) >>
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
Più su tutte le cose sbagliate. Preferibilmente non solo etichette, ma con una giustificazione.
1. Non c'è bisogno di allineare la frequenza. Stiamo lavorando con le zecche, vero? O forse mi manca qualcosa...
2 I rumori di quantizzazione non hanno bisogno di essere eliminati. Svaniranno nel processo. Ecco come faccio io.
3. Né FFT né DFT vanno bene. O calcolare le armoniche in qualche altro modo usando questi metodi.
4. Non si possono usare solo le singole armoniche. Solo tutto fino a un periodo di 4 battute. Qualsiasi cosa di meno è inutile. Questo eliminerà il rumore di quantizzazione.
5. Usando una trasformata di Fourier inversa... Beh, comunque, non c'è bisogno di fare le zecche per questo. Riceverai sempre il campione precedente. È un vicolo cieco.
Aprire quando si verifica questo squilibrio e chiudere quando il mercato chiude questo squilibrio è la strategia di mercato.
Cercare di prevedere il movimento dei prezzi con varie costruzioni grafiche è un'impresa inutile.
+1
Visto che ti piace, ripeterò altri due punti a cui nessuno ha prestato attenzione.
1. Il grafico di uno strumento particolare su cui ci concentriamo e con tutta serietà, attentamente
E cerchiamo coscienziosamente tendenze, appartamenti, supporto, resistenza, ecc,
rappresenta solo la forma in cui lo squilibrio di
della valuta di base e della valuta di quotazione.
Osservando solo i cambiamenti di forma, non troveremo nessuna forza motrice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Nei periodi in cui osserviamo su questa forma
- Flat - c'è un reale processo di allineamento dei valori di mercato completi della valuta di base e della valuta di quotazione
Questo può essere visto chiaramente sulla linea dell'indicatore, che riflette la differenza tra i valori di pieno mercato della valuta di base e della valuta di quotazione - linea,
In questi intervalli di tempo la linea aumenta a zero, mentre la linea del prezzo dello strumento fa un movimento laterale.
- Tendenza - il mercato inizia ad aumentare lo squilibrio dei prezzi di pieno mercato delle valute di base e delle quotazioni - la linea dell'indicatore
comincia ad allontanarsi da zero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penso che sia dimostrato in modo molto convincente che il grafico dello strumento stesso è solo un riflesso dell'intero mercato
forze motrici, la cui natura e fonte ci è sconosciuta.
Non posso fare a meno di dimostrare nella foto come appaiono Flat e Trend:
(la linea bianca dell'indicatore mostra la differenza tra il valore del cluster della valuta di base e la valuta di quotazione)
.
1. Non c'è bisogno di equalizzare la frequenza. Stiamo lavorando con le zecche, vero? O forse non capisco qualcosa...
2 I rumori di quantizzazione non hanno bisogno di essere eliminati. Svaniranno nel processo. Ecco come faccio io.
3. Né FFT né DFT vanno bene. O calcolare le armoniche in qualche altro modo usando questi metodi.
4. Non si possono usare solo le singole armoniche. Solo tutto fino a un periodo di 4 battute. Qualsiasi cosa di meno è inutile. Questo eliminerà il rumore di quantizzazione.
5. Usando una trasformata di Fourier inversa... Beh, comunque, non c'è bisogno di fare le zecche per questo. Riceverai sempre il campione precedente. Questo è un vicolo cieco.
1. il tempo di arrivo è una costante? se no, allora la frequenza è una costante? se no. Provate, su un modello, a ricostruire una semplice sinusoide non anodizzata, dove la frequenza è una variabile casuale. Puoi farlo?
2. si può fare senza screening, ma se so per certo che si tratta di rumore, perché no.
3. Sono d'accordo con te che ci possono essere modi diversi, le stesse wavelets per esempio, ma ci sono anche alcune insidie.
4. Ovviamente qui contiamo in modo diverso; io conto il periodo in unità di tempo e per me non è in alcun modo legato ai bar.
Puoi costruire tutto quello che vuoi con le zecche, le stesse barre, ma non puoi ricostruirle.
Pensi che abbiano fatto il terminale appositamente per Semen Semenych per niente? (Potrei sbagliarmi, ma l'ho comprato per quello per cui l'ho venduto).
E continuiamo ad "aspettare" che il valore dell'indicatore si avvicini allo zero su qualsiasi strumento - solo allora chiudiamo questa posizione....
.....
Ecco qui.....
E continuiamo ad "aspettare" quando il valore dell'indicatore è vicino allo zero per qualsiasi strumento - solo allora chiuderemo questa posizione....
1. il tempo di arrivo è una costante? se no, la frequenza è una costante? se no. Basta provare su un modello, ricostruire una semplice onda sinusoidale non anodizzata, dove la frequenza è campionata come una variabile casuale. Puoi farlo?
2. si può fare senza screening, ma se so per certo che si tratta di rumore, perché no.
3. Sono d'accordo con te che ci possono essere modi diversi, le stesse wavelets per esempio, ma ci sono anche alcune insidie.
4. Ovviamente qui contiamo in modo diverso; io conto il periodo in unità di tempo e per me non è in alcun modo legato ai bar.
Puoi costruire tutto quello che vuoi con le zecche, le stesse barre, ma non puoi ricostruirle.
Pensi che abbiano fatto il terminale appositamente per Semen Semenych per niente? Se non sapete esattamente a cosa andate incontro (potrei sbagliarmi, ma si ottiene quello che si ottiene per quello che si vende).
1. Che differenza fa quando è arrivata la zecca! Noi lavoriamo con le zecche! Per noi c'è un evento e non importa quando è successo. Possiamo parlare del numero di zecche per unità di tempo o della densità delle zecche...
2) I rumori saranno filtrati da soli. Faremo ancora l'analisi spettrale. Non è difficile da fare. È un effetto collaterale dell'analisi spettrale.
3. Sì, ci sono problemi ovunque. Anche il metodo di filtraggio che mi è venuto in mente ha il suo limite di utilizzo.
4,5. Una zecca non è una barra? È una barra di volume uguale in un tick. Ecco come la vedo io.
6. Tutto quello che faccio mi avvicina al mio terminale. Pensandoci per il quarto anno.
Vorrei rivolgermi al guru di questo forum.
Ho scritto un EA multivaluta, e le condizioni per entrare nel commercio sono semplici.
Ma qui abbiamo un contrattempo:
1. L'indicatore stesso viene visualizzato nelle finestre del grafico.
2. Quando si compila l'EA, non ci sono errori nel codice.
3. Ma quando lo si esegue nel tester, l'affare non si apre e il diario dice:
2009.08.14 13:20:18 EA Multicurrency su Cluster Indicator
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: caricato con successo
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() ended..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: zero divide
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: rimosso
Penso che ci sia un problema con l'indicatore (l'ho tradotto dal traduttore - zero divide da qualche parte, se l'ho tradotto correttamente).
Se provo a usare altri indicatori o gruppi di indicatori, l'Expert Advisor nello Strategy Tester funziona, do la colpa all'indicatore (forse dovrei), ho provato a prescrivere indicatori nel codice dell'Expert Advisor e nelle versioni 2, 3 e 4.
La risposta del tester nel registro è la stessa.
Qual è il problema?
Ho scritto una lettera all'autore, ci sono voluti 5 giorni.
Vorrei rivolgermi al guru di questo forum.
Ho scritto un Expert Advisor multivaluta, e le condizioni per entrare in un trade sono semplici.
Ma qui abbiamo un contrattempo:
1. L'indicatore stesso viene visualizzato nelle finestre del grafico.
2. Quando si compila l'EA, non ci sono errori nel codice.
3. Ma quando si esegue nel tester, l'affare non si apre e il diario dice:
2009.08.14 13:20:18 Consulente esperto multicurrency su Cluster Indicator
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: caricato con successo
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() ended..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: zero divide
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: rimosso
Penso che il problema sia nell'indicatore (tradotto dal traduttore - da qualche parte nella divisione dello zero, se tradotto correttamente).
Se provo a usare altri indicatori o gruppi di indicatori, l'Expert Advisor nello Strategy Tester funziona, do la colpa all'indicatore (forse dovrei), ho provato a prescrivere indicatori nel codice dell'Expert Advisor e nelle versioni 2, 3 e 4.
La risposta del tester nel registro è la stessa.
Qual è il problema?
Ho scritto una lettera all'autore, ci sono voluti 5 giorni.
Semmai, posso guardarlo. È una divisione di zero. Succede spesso in multicurrency, specialmente in modalità tester.