Dimostrando l'approccio a grappolo al mercato... - pagina 17
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ti ho detto la verità: non ho affatto bisogno di mash-up e di altri strumenti di levigatura in questo sistema. Ma i miei calcoli sono molto diversi.
----------------------------------------------------------------------
Come diavolo si fa a fare riferimento a un grafico per il prezzo senza fare la media?
Tuttavia, silenzio.... silenzio...
Se fossi un esperto di tic, avrei fatto quello che voglio molto tempo fa. Non funziona. Voglio costruire un tick multicurrency.
Penso anche che sia meglio usare diverse matematiche con filtri e salviette. Non so a cosa credere però, sono non un profeta. L'unica cosa è che se facessi dei filtri userei PF. È analizzando lo spettro che si può adattare il filtro. O piuttosto lo spettro stesso ti dice che tipo di filtro ti serve. Dopo tutto quello che abbiamo sentito qui in questo thread dicendo che lo spettro è "fluttuante", sì lo è e non può essere altrimenti. Se non galleggiasse, avrebbe cessato di esistere da tempo.
Se lo facesse, dove andrebbe?). ?
L'algoritmo è il seguente.
Prendiamo un campione, preferibilmente con la massima frequenza di campionamento (ticks). Teniamo conto che la frequenza di campionamento non è una costante. Smussare la frequenza. Eliminare il rumore di quantizzazione. Costruire uno spettro, preferibilmente DFT piuttosto che FFT. Applicare la finestra, orlare, orlare ... ecc ulteriori indagini. Diciamo che selezioniamo 3 o 5 o 10 componenti di massima ampiezza dello spettro e cancelliamo il resto. Invertire la trasformata di Fourier, e otteniamo una curva, tracciarla nel futuro, analizzare le sue proprietà predittive (bontà della regola del ramo figura di 45 gradi) e andare in giro fino a trovare un risultato accettabile o, meglio, molti risultati e passare da uno all'altro (se lo spettro ha ..... allora lavorare con questo filtro adattivo, se qualcos'altro allora il prossimo).
Sì, fondamentalmente diverso. Più probabilmente anche la fisica, se parliamo di analisi dei cluster. Bene, ho un altro passaggio.
Gli indici di Semenych sono uno dei pochi nell'analisi tecnica che possono essere giustificati logicamente. Certo, anche qui c'è un elemento di fede, ma non è ancora così grande come con i maghi, i filtri digitali o i Fibs.
La filtrazione del prezzo, che è qualcosa di molto vicino a una martingala, porta a una martingala. Pensiamo o vorremmo pensare che un prezzo smussato ci mostri più un trend o meno un flat. Non è niente del genere. Ancora la stessa disperazione.
E non faremo nulla con questa brutta martingala finché non andremo oltre l'analisi di una coppia. Questo è il punto in cui i processi di prezzo individuali near-martingale iniziano a mostrarci qualcosa dello Looking Glass, cioè ciò che è nascosto quando si analizza un solo simbolo. È più o meno come uscire da due dimensioni per entrare in tre.
Si scopre che l'analisi di tutto il mercato, non solo una coppia, ci permette di arrivare a una classificazione di "tendenza piatta" logicamente coerente e indistinguibile. Inoltre, mi è apparso recentemente che non ci sono nemmeno due tipi qualitativamente diversi di tendenze piatte, come ho detto prima, ma almeno tre. E in due di essi è possibile fare trading usando sistemi piatti, e nel terzo - non è possibile perché è molto pericoloso. Ma le tendenze sono molto più facili dei sistemi piatti.
Questa classificazione segue un'altra matematica rispetto alla banale somma di codici che è principalmente discussa in questo thread. Una semplice somma di codici, anche ponderata, non ci darà la risposta alla domanda su come tracciare il giusto confine tra un piatto e una tendenza.
Una semplice somma di codici, anche ponderata, non ci dirà come tracciare la linea giusta tra flat e trend.
Si può sentire l'avvicinamento alla comprensione dell'intimo.
Da parte mia, in continuità con quanto ho detto, vi chiedo di fare attenzione che l'indicatore dato da me tende a zero su un dato simbolo,
(che significa lottare per l'uguaglianza tra "il valore del cluster della valuta di base" e "il valore del cluster della valuta di quotazione")
solo sull'intervallo di tempo, quando lo strumento è in piano.
Infatti, così facendo, si traccia il confine tra un flat e un trend su uno strumento.
Piatto sullo strumento - il mercato (cluster) fa l'allineamento dei valori del cluster (pieno mercato) della valuta di base e della valuta di quotazione,
portando così lo strumento fuori dalla tensione innaturale dello strumento con la disuguaglianza dei prezzi di pieno mercato
valute di base/quotate.
Andamento dello strumento - per ragioni a noi sconosciute al momento, si verifica uno squilibrio tra i prezzi di pieno mercato delle valute base/quote,
che possiamo vedere sul grafico di questo strumento come una tendenza.
E qui c'è il punto più interessante - cerchiamo di giocare con il grafico di questo strumento nei modi più bizzarri, lo filtriamo,
costruire tutti i tipi di livelli, alla ricerca di supporto/resistenza, insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per prevedere il futuro destino del nascente
del movimento emergente. E questo grafico dello strumento è solo la forma, in cui il mercato ha riflesso lo squilibrio formato per i prezzi di mercato pieno
.
squilibrio valute base/quote.
Nessuno può prevedere il destino di questo movimento. Cosa ci resta da fare? Supponendo che sia giusto dire che qualsiasi squilibrio in
che qualsiasi squilibrio nei prezzi della valuta di base/quote sarà alla fine corretto dal mercato, allora anche questa è una buona cosa.
Aprire quando si verifica questo squilibrio e chiudere quando il mercato lo elimina è una strategia di mercato.
Cercare di prevedere i movimenti per mezzo di vari tipi di costruzioni grafiche è un'impresa senza speranza.
Tuttavia, ogni sorta di trucchi sotto forma di filtri, ecc. Sono necessari non per il commercio, perché, come abbiamo notato,
il grafico di uno strumento è solo una forma in cui si manifesta lo squilibrio di mercato completo del prezzo della valuta base/quota.
Sono essenziali per valutare correttamente e accuratamente l'impatto delle valute di base/quotate sul resto delle valute del mercato.
Dopo tutto, se sommiamo i valori di tutte le valute nel mercato (cluster), otteniamo zero in qualsiasi momento.
Filtrare il prezzo, che è qualcosa di molto vicino a una martingala, porta a una martingala. Pensiamo o vorremmo pensare che il prezzo lisciato ci mostri più una tendenza o meno un piatto. Non è niente del genere. La stessa vecchia disperazione.
Questo perché si associa il filtraggio con la soppressione delle sole alte frequenze, cioè il filtraggio passa-basso.
Come sbarazzarsi della componente costante e delle frequenze infra basse per ottenere un oscillatore e guidarlo in un cluster senza filtri?
Prendete un campione, preferibilmente con una frequenza di campionamento massima (ticks). Si noti che la frequenza di campionamento non è una costante. Smussare la frequenza. Eliminare il rumore di quantizzazione. Costruire uno spettro, preferibilmente DFT piuttosto che FFT. Applicare la finestra, orlare, orlare ... ecc ulteriori indagini. Diciamo che selezioniamo 3 o 5 o 10 componenti di massima ampiezza dello spettro e cancelliamo il resto. Invertire la trasformata di Fourier, e ottenere una curva, tracciare in futuro, analizzare le sue proprietà predittive (bontà della regola ramo figura dove 45 gradi) e in cerchio fino a trovare risultato accettabile o meglio, molti risultati e passare tra (se lo spettro ha ..... poi lavorare con questo filtro adattivo, se qualcos'altro poi prossimo).
Come si allinea la frequenza? E perché DFT e non FFT?
Come sbarazzarsi della componente costante e delle frequenze infra basse senza filtri per ottenere un oscillatore e guidarlo in un cluster?
Come. È solo una macchina che sventola con un periodo ultra lungo. Non credo che sia così critico. O le frequenze sono anche qui in giro?
Nemmeno io uso gli oscillatori. Il problema principale della maggior parte degli oscillatori è che non sono normalizzati. Il razionamento artificiale tramite funzioni logistiche come l'ipotangente porta alla saturazione, cioè all'insensibilità di un oscillatore alle variazioni vicino ai suoi valori di "soglia". Il prezzo ha raggiunto un livello limite, si apre e continua a cambiare nella stessa direzione. L'oscillatore normalizzato artificialmente non percepisce nulla e mostra ancora che dovresti aprire la posizione nella stessa direzione in cui è stata aperta.
Fare un'oscillazione normalizzata insatura è tutta un'arte. Probabilmente richiede che la funzione di densità della sua distribuzione di valori sia il più vicino possibile alla gaussiana.
Se fossi un esperto di tic, avrei fatto quello che voglio molto tempo fa. Non funziona. Voglio costruire un tick multicurrency.
Penso anche che sia meglio usare diverse matematiche quando si tratta di filtri e mashup. Non so a cosa credere però, sono non un profeta. L'unica cosa è che se facessi dei filtri userei PF. È analizzando lo spettro che si può adattare il filtro. O piuttosto lo spettro stesso ti dice che tipo di filtro ti serve. Dopo tutto quello che abbiamo sentito qui in questo thread dicendo che lo spettro è "fluttuante", sì lo è e non può essere altrimenti. Se non galleggiasse, avrebbe cessato di esistere da tempo.
Se lo facesse, dove andrebbe?). ?
L'algoritmo è il seguente.
Prendiamo un campione, preferibilmente con la massima frequenza di campionamento (ticks). Teniamo conto che la frequenza di campionamento non è una costante. Smussare la frequenza. Eliminare il rumore di quantizzazione. Costruire uno spettro, preferibilmente DFT piuttosto che FFT. Applicare la finestra, orlare, orlare ... ecc ulteriori indagini. Diciamo che selezioniamo 3 o 5 o 10 componenti di massima ampiezza dello spettro e cancelliamo il resto. Invertire la trasformata di Fourier, e otteniamo una curva, tracciare in futuro, analizzare le sue proprietà predittive (ramo di regola di bontà di adattamento figura dove 45 gradi) e in un cerchio fino a trovare risultati accettabili, e preferibilmente molti risultati e un interruttore tra (se lo spettro ha ..... poi lavorare questo filtro adattivo, se qualcosa di diverso, poi il prossimo).
Sì!!! I dettagli sono tutti sbagliati, ma corretti nel principio!
Entro la fine dell'anno, probabilmente avrò finito una tale unità multi-valuta.
Sì!!! È tutto sbagliato nei dettagli, ma giusto nel principio!
Entro la fine dell'anno, probabilmente avrò finito un multicurrency come questo.
Più dettagli su tutte le cose sbagliate. Preferibilmente non solo etichette, ma con una giustificazione.
In realtà, è un compito dei matematici sviluppare un indicatore "filtrante" che disegni una "buona" linea di prezzo.
Non è nemmeno divertente.