![MQL5 - Linguaggio delle strategie di trading integrato nel client terminal MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
come hai giustamente notato la lunghezza media tende a 2H - che è circa quanto Hurst 0,5. Pastukhov e Shiryaev, per esempio, hanno considerato questa misura (h-volatilità) come una proprietà di uno strumento e la base per decidere il suo metodo di trading.
Ma è sbagliato prendere il valore medio del ginocchio quando si deduce analiticamente il guadagno massimo, perché siamo essenzialmente autorizzati a modificarlo. Cioè non è ovvio che l'importo massimo sarà descritto come una funzione del ginocchio medio di ZZ moltiplicato per il numero di scambi.
Sono d'accordo che la soluzione corretta è ZZ con spread o spread+1 e la differenza sarà sotto forma di trade con profitto zero
Ma si sbaglia! - Esattamente ZZ con parametro di diffusione, senza +1.
Ecco i risultati della simulazione numerica per il processo di Wiener (martingala) confrontati con la soluzione analitica trovata:
Si può vedere un accordo soddisfacente e una corrispondenza esatta del massimo. Quindi non c'è contraddizione, mentre il tuo algoritmo mql4com per le costruzioni è molto probabilmente difettoso. Non lo cercherò, usando la presunzione di innocenza. Sei tu che dovresti prima dimostrare che c'è un errore nell'analisi e poi dimostrare che il mio algoritmo di mezzi non è corretto.
Neutron, pubblica il tuo file MathCad. >> Gli darò un'occhiata.
>> Cattura!
Come funziona? Ecco il blocco nel corpo del programma che arrotonda la BP originale a naturale:
P.S. Salvato in MathCad6.
Aggiustato il file Matkad in modo che ingoiasse il cotier arrotondato a numeri interi.
Neutron, hai un errore nello ZigZag:
Con uno spread di 19:
Neutron, hai un bug in ZigZag:
Ecco, mql4com, mi hai beccato - c'è davvero un bug nel codice! Cavolo, lo stavo guardando...
Vado a pulire.
>> Grazie.