Il rendimento potenziale dello strumento. - pagina 5
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Non impossibile.
Tranne che le dichiarazioni in questa forma non vi fanno fare bella figura. Quando si fa una tale affermazione, è necessario sostenerla con fatti, per esempio, un errore in una formula o nel prendere la derivata... Anche se nel post sopra ti sei lamentato della matematica molto complicata in quelle tre formule. Di conseguenza non puoi capire cosa si riflette lì e stai facendo un'affermazione...
Come si dice in parole povere? Proprio così: chiacchiere, flubbing. Perché l'hai fatto?
Oh, che conclusioni interessanti si traggono! - E lamentarsi e non capire... Originale! Il problema è elementare, la sua soluzione è ovvia. Usare tali deduzioni per un problema del genere è ridicolo, e si chiama sciocchezza.
O forse allontanarsi dallo zig-zag. Considera un ginocchio. Sia H=100. Escluso lo spread. Il massimo è se prendiamo tutti i 100 punti. Tenendo conto dello spread, entriamo nel commercio, perdiamo lo spread, e usciamo dal commercio, perdiamo lo spread. Così otteniamo il massimo che possiamo prendere H-2*Spread. In questo esempio, con uno spread di 2 punti, possiamo prendere il massimo di 96 punti.
Ora se H=const=costante, allora basta moltiplicare per il numero di queste ginocchia.
C'è un errorenella mia dichiarazione? o no? Se no. Poi con H=Spred andiamo in meno. Se H=2*Sperd siamo a zero. Se H>4*Spred allora siamo nel più.
Oh, che conclusioni interessanti si traggono! - E lamentarsi e non capire... È originale! Il problema è elementare, la sua soluzione è ovvia. Usare tali deduzioni per un problema del genere è ridicolo, e si chiama sciocchezza.
Finora non ti ho visto dare nessuna soluzione o una prova ragionevole! Forse ho dimenticato qualcosa nella mia fretta? Bene, mostratemi dov'è. E se non c'è niente da mostrare, mostratelo e basta.
O forse allontanarsi dallo zig-zag. Considera un ginocchio. Sia H=100. Escluso lo spread. Il massimo è se prendiamo tutti i 100 punti.
Se H=100, la lunghezza media della leva tende a 2H=200. Pertanto, massimo = 200. Non capisco.
Aspetta, Prival. È così che si vuole ottenere una soluzione per la ZZ ottimale quando si introduce un problema di diffusione?
Se consideriamo solo i punti, allora sì, sembra funzionare così. Non vedo l'errore. (Posso sbagliarmi, trovare un errore nel mio ragionamento logico, non lo vedo).
Ma se lo guardiamo non dal punto di vista dei punti di profitto, ma dal punto di massima crescita del deposito, sarà più interessante. Non dobbiamo prendere 96 punti tutti in una volta, ma per diverse volte, se inseriamo la % del deposito ogni volta. Supponiamo il 5%, allora ci sarà un chiaro massimo
Se H=100, la lunghezza media del braccio tende a 2H=200. Pertanto, massimo = 200. Non capisco.
Beh, che siano 200. Da tutta la lunghezza, il massimo che possiamo prendere è 200-2*Spred. Denotiamo con la lunghezza del braccio L, allora a L=2*spred siamo a zero.
(Ho dimenticato che H non è la lunghezza del braccio, scusate)
che siano 200. Il massimo che possiamo prendere da tutta la lunghezza è 200-2*Spred. Denotiamo la lunghezza del braccio con L, quindi a L=2*spred siamo a zero.
(nel mio sonno ho dimenticato che H non è la lunghezza del braccio, scusate).
Perché prendete lo spread due volte da ogni ginocchio? Hai il doppio degli spread rispetto alle ginocchia! Dovrebbe essere una diffusione del ginocchio. Dai, svegliati!
Se H=100, la lunghezza media del braccio tende a 2H=200. Pertanto, massimo = 200. Non capisco.
come hai correttamente sottolineato la lunghezza media tende a 2H - è circa come Hurst 0,5. Per esempio Pastukhov e Shiryaev hanno considerato questa misura (h-volatilità) come una proprietà di uno strumento e la base per decidere il suo metodo di trading.
Ma è sbagliato prendere il valore medio del ginocchio quando si deduce analiticamente il guadagno massimo, perché siamo essenzialmente autorizzati a modificarlo. Cioè non è ovvio che l'importo massimo sarà descritto come una funzione del ginocchio medio di ZZ moltiplicato per il numero di scambi.
Sono d'accordo che la soluzione corretta è ZZ con spread o spread+1 e la differenza sarà sotto forma di trade con profitto zero
Prival, il file Mathcad ti aiuterà.
Grazie naturalmente, ma personalmente non mi interessa come si fa a zigzagare. C'è un movimento direzionale di 100 pips. il massimo che possiamo fare è prendere tutti i 100, lo spread ce lo impedisce. Quindi 100-spread (sveglia :-)). Questo se consideriamo solo i pip. Se guardiamo i rendimenti potenziali non in punti, ma in rubli, allora questi 100 punti dovrebbero essere presi in diverse fasi (se si utilizza il % del vostro deposito in un affare), allora la dimensione ottimale del payoff apparirà.