I conoscitori di Fourier... - pagina 6
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Vladimir - allora come fa il tuo Extrapolatore a modellare il processo di continuazione della funzione trasformata...?
Supponiamo che la prima funzione trigonometrica sia adattata ai prezzi x[n]:
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=0,1..N-1
x[n] - prezzi reali, y[n] - modello. L'estrapolazione è semplice. Prendiamo la stessa funzione e l'indice temporale n viene incrementato in avanti, nel futuro
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=N,N+1,...
Poi una seconda funzione trigonometrica è adattata al resto di x[n]-y[n]. E così si continua finché non si è montato ed estrapolato un dato numero di funzioni (HarmNo):
non viene ridisegnato. Ma non è in buona forma, anche se non l'ho testato seriamente. Anche se capisco che per coloro che lavorano con le reti neurali questo indicatore sarà molto prezioso.
Vorrei avere un buon partner per la ricerca, per gestirla nella NS.
Cosa userete come input per NS, e qual è la dimensione presunta degli input?
Che cosa si intende usare come input NS, e qual è la dimensionalità prevista degli input?
Questo input indotto, è garantito per trovarsi tra -1 e 1.
Conosco solo la teoria, ma non ho usato NS praticamente, quindi alcune domande possono essere confuse. Se ti interessa, ne sarei felice. Preferirei usare skype. Sarà più comodo e veloce. Anche se non credo in questi NS.
L'unico parametro di input è la profondità della storia. Nella figura sono selezionati 60 minuti, cioè vengono analizzati gli ultimi 60 minuti. L'interpretazione di più di 0,5 + indicatore sale è un acquisto, meno di -0,5 e cade è una vendita, questo è dalla teoria (logica della sua costruzione). Ma non l'ho eseguito nel tester, poiché posso vedere il suo ulteriore miglioramento e ci sto lavorando.
È meglio dividerlo in almeno due intervalli (Fast/Slow)
e interpretare le loro combinazioni
Gli esempi che hai dato di y=k*x+c o molto grande periodo, è un fallimento del teorema di Kotelnikov, lo spettro è infinito.
Esattamente, se si sottrae lo spettro che PF trova dalle quotazioni, il resto è sempre la componente di lungo periodo,
che il PF non può estrapolare correttamente.
Ho cercato di evitare questo problema in due passi,
comprimendo le virgolette (1°), cioè ogni 10° barra nel risultato su 5000 ottenuto. 500 bar ed estrapolato
Ho poi cambiato il risultato ottenuto allungando e sottraendo dal prezzo e ottenendo una fetta di mercato senza componente extra LF (2 Sts),
ma a causa della frattalità del mercato ho lo stesso problema ma in 1 st e così via all'infinito.
Quindi, la morale per l'estrapolazione di curve che non soddisfano il teorema di Kotelnikov richiede un altro metodo.
P.S. Quale non so ancora. >> Buona fortuna.
Questo input indotto, è garantito per trovarsi tra -1 e 1.
Conosco solo la teoria, ma non ho usato NS praticamente, quindi alcune domande potrebbero essere confuse. Se ti interessa, ne sarei felice. Preferirei usare skype. Sarà più comodo e veloce. Anche se non credo in questi NS.
Io stesso non credo in niente.
C'è solo un modo per entrare? Non è una domanda oziosa. La questione è che NS cerca essenzialmente un optimum di funzionalità (qualsiasi) alla quasi-stazionarietà necessaria sui parametri di input. Prima di preoccuparci della costruzione abbiamo bisogno della certezza della stazionarietà di questi o quei parametri. Maggiore è il numero di tali parametri, più vantaggioso è il NS rispetto ai metodi di analisi parametrica.
Io stesso non credo in niente.
C'è solo un modo per entrare? La domanda non è oziosa. Il punto è che NS sta essenzialmente cercando un ottimo di un funzionale (qualsiasi) con la necessaria quasi-stazionarietà sui parametri di input. Prima di preoccuparci della costruzione abbiamo bisogno della certezza della stazionarietà di questi o quei parametri. Maggiore è il numero di tali parametri, maggiore è il vantaggio di NS rispetto ai metodi di analisi parametrici.
È possibile averne molti. Se consideriamo come nuovo ingresso, lo stesso induttore ma con una diversa profondità di analisi
Ecco una foto di N=60 e N=480.
Penso solo che NS troverà i modelli più velocemente di quanto non faccia io quando cerco le varianti di questo indicatore nel tester.
Ma la tua figura mostra una linea retta, che è legata alla formula y=ax+b
Sto mostrando una funzione che attraverso una trasformata di Fourier (linea verde)
ha la sua funzione basata sui coseni, cioè possiamo osservare la continuazione della curva...
dopo averla trasformata, otteniamo la pre-curva e dopo averla trasformata otteniamo il liscio
prezzo
Questo è il punto: finché si estrapolano le linee generate, tutto va bene, ma quando si tratta del mercato, ahi.
Ho provato le combinazioni più complicate con frequency hopping, e frequency hopping, e ovunque il PF fa il trucco
tranne quando il teorema di Kotelnikov è violato. Prova a sottrarre la MA a lungo periodo dalle quotazioni
ed estrapolare il risultato e l'effetto dell'ultimo punto scomparirà.
Ma non si può estrapolare la stessa MA di lungo periodo a causa di questo stesso teorema.
Cosa vuol dire che non credi in niente, Sergei? Ti prendo ancora per un appassionato di nervi.
P.S. Ho deciso di rinfrescare un progetto incompiuto di un anno e mezzo fa. Fibre. E temo che il mio codice sarà molto simile al codice AIS nello stile di denominazione delle funzioni (solo loro però)...