I conoscitori di Fourier... - pagina 10
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La matematica ha creato strutture e operazioni su di esse, che a volte corrispondono molto precisamente a relazioni causali e spaziali reali tra oggetti reali.
Ma il colpo di grazia alla coscienza quotidiana non è stato fatto dalla matematica, ma dalla fisica - insieme alla meccanica quantistica e allo STO/OTO.
C'è una storia su Heisenberg (è uno dei creatori della meccanica quantistica). Quando stava inventando la sua versione della meccanica quantistica (meccanica delle matrici), aveva un gran bisogno di inventare la moltiplicazione non commutativa per spiegare in particolare il principio di indeterminazione di Heisenberg. E l'ha inventato lui stesso, solo per scoprire più tardi che aveva inventato la moltiplicazione delle matrici, che era stata inventata in matematica molto tempo prima. E a quanto pare dormiva bene nelle sue lezioni di algebra lineare...
In natura, molte cose accadono secondo i seni, i coseni e gli esponenti, o meglio, approssimativamente secondo essi. E la matematica non è il fattore determinante qui: il fenomeno è solo un riflesso del fatto che in molti fenomeni fisici ci sono dipendenze come, grosso modo, "l'accelerazione è approssimativamente proporzionale allo spostamento" e "l'accelerazione è approssimativamente proporzionale alla velocità". Approssimativamente - perché nella grande maggioranza dei processi possiamo isolare la "prima approssimazione", lineare, e ignorare le non linearità per il momento. Da qui i seni.
Nel rumore, nel moto browniano e nel cammino casuale, non ci sono seni e coseni. Questi ultimi sono astrazioni matematiche che facilitano l'analisi. Potreste anche usare una qualsiasi delle funzioni ortogonali elencate qui sotto:
Possiamo parlare di seni e coseni se ci sono processi oscillatori. Descrivere il mercato come un sistema oscillatorio ha lo stesso successo che applicare la famosa formula (18).
c'è anche un'immagine nell'ultima pagina, ma tu continui a negarla. è un'alternativa ai filtri di AlexeyFX, ha anche detto che Fourier non è applicabile..... anche se l'essenza è la stessa.
Se prendete due cactus e provate a toccarli con le loro superfici di aghi, gli aghi stessi non lo faranno, e la componente utile è nell'analisi di queste superfici, la Fourier è già applicabile ad esse, abbiamo solo bisogno di rimuovere gli aghi, non di applicarvi i seni.
La Fourier è applicabile a qualsiasi serie. Ciò significa che si possono adattare i seni e i coseni a qualsiasi dato, anche alle divagazioni casuali. Hai mostrato un'immagine di fluttuazioni decadenti dei prezzi in un particolare segmento dell'AUDUSD. Ma questo non significa che queste fluttuazioni siano presenti ovunque. Posso mostrarvi un centinaio di foto della stessa citazione, dove non ci sono fluttuazioni. In questo modo si può guardare le nuvole, vedere un elefante (rimuovendo la rugosità) e sostenere che tutte le nuvole sono elefanti o una combinazione di elefanti.
Tutta questa discussione è inutile. Se l'inserimento di sinusoidi in un grafico di prezzo vi dà un trading redditizio, allora buona fortuna.
Capisco che si può inserire una Fourier in qualsiasi cosa, ma il punto è di metterla nei posti per cui è stata progettata...
Nel rumore, nel moto browniano e nelle passeggiate casuali non ci sono seni e coseni. Questi ultimi sono astrazioni matematiche che facilitano l'analisi. Potreste anche usare una qualsiasi delle funzioni ortogonali elencate qui sotto:
Possiamo parlare di seni e coseni se ci sono processi oscillatori. Descrivere il mercato come un sistema oscillatorio ha lo stesso successo che usare la famosa formula (18).
Nel rumore, nel moto browniano e nelle passeggiate casuali non ci sono seni e coseni. Questi ultimi sono astrazioni matematiche che facilitano l'analisi.
Questo non è sempre il caso, in alcuni casi le astrazioni facili da analizzare sorgono solo quando si analizzano problemi con semplici dipendenze lineari, cioè sono una conseguenza, non una semplificazione. Per esempio, se facciamo passare il rumore bianco attraverso un filtro passa-banda lineare o LPF, allora l'uscita, naturalmente, non avrà alcun seno (ma sarà nella ACF del processo di uscita!). Ma se l'input è una somma di rumore bianco e qualche "flusso di salto", per esempio di Poisson, l'output ci darà seni/esponenti - anche se casuali, rumorosi, ma sempre tali. Perché il sistema stesso è lineare, e quindi in linea di principio in grado di generare questi esponenti, e la facilità di analisi, di nuovo, deriva dalla semplicità del sistema di generazione stesso, piuttosto che essere un'invenzione astratta.
A proposito di altri insiemi ortogonali - naturalmente possono anche essere soluzioni di alcune equazioni, e quindi rappresentano una descrizione astratta di sistemi reali, ma il punto è che difficilmente si può pensare a qualcosa di più semplice di mx''=-kx, e qui la soluzione è, scusate, il seno.
Naturalmente l'anticipazione non sarà sempre presente su una coppia, è a questo che serve la multi valuta. A volte quando non ci sono queste manifestazioni su una coppia, possono verificarsi su un'altra coppia, anche il maestro e lo schiavo non sono costanti, cambiano, non possiamo prevedere chi sarà il maestro e chi lo schiavo, e non è necessario, il maestro si mostrerà e prenderà il comando))))
ma sarà troppo tardi per entrare...
Questo perché la nozione di "leader" So che sembra assurdo, ma questo è ciò che appare quando si guarda un ventaglio di linee spettrali, allora qualche linea del ventaglio sarà presa da una coppia, qualcuna da un'altra, ecc. e così via in ogni conteggio, e non si prendono i valori assoluti delle componenti spettrali, è un altro concetto nella costruzione degli indici, non c'è media, qualcosa di simile a un'analisi di tipo hedge.Ma non è la stessa cosa.
Non si tratta di un'anticipazione lineare dei prezzi e di uno stupido arbitraggio statico, i commercianti privati non hanno il potere in termini di capacità o di capacità di ping.
è il metodo stesso, non importa se prendi serie di dati, ticks, mesi o ore ..... il metodo non cambia, o non hai nemmeno abbastanza tempo a disposizione per realizzare l'anticipazione?
quando si assembla un tutto unico, ci saranno alcuni fattori in esso che influenzano l'"avanzamento"...
E dato che cambieranno costantemente (in questo caso, fan delle linee spettrali, ecc.), tutta questa roba dovrà essere fatta con una finestra scorrevole...
con tutto ciò che implica... questo è esattamente quello che stavo facendo (ed è più complicato - ho dovuto mettere in rete ogni sorta di cose)... l'ha fatto per una lunga storia... niente pesci lì ))))
Per quanto riguarda la linearità - ci arriveremo comunque dopo... e vogliamo solo sapere il breve-lungo (flip) e basta...
Se riesci a ottenere qualcosa, fammi sapere più tardi... ma non su due o tre anni di storia, naturalmente, ma su tutta la storia disponibile... più piccolo è l'arco di tempo, meglio è...
una foto che anche un uomo ha postato (forte) e non si può avere tutto...
non sarà così bello sugli altri siti...
forte928
Eugene - mostrami se non è difficile...