MetaTrader non riflette la realtà! Come posso combattere questo? - pagina 18

 
Mathemat писал(а) >>
Sì, non ci sono molti scambi. Tuttavia, con così tanti scambi, il fattore di profitto è abbastanza incoraggiante per poter contare sulla volatilità dei risultati del sistema.
Quanto di più? Questo è OOS. Le regolarità che sono state trovate in quel periodo non funzionano più e questa ST comincia gradualmente a dare perdite. Quindi, mentre in questo modo (300 trade) si valuta il TS - il TS smetterà di funzionare.....))))) E in realtà c'è già un altro TS, con altri parametri....))))
 

Sì, beh, ora sto pensando che con così tanti scambi, quel fattore di profitto probabilmente non è sufficiente per decidere che è redditizio.

 
Mathemat писал(а) >>

Sì. Ora sto pensando che con così tanti scambi, il fattore di profitto probabilmente non è sufficiente per decidere se è redditizio.

Non è sufficiente un semestre di lavoro in TS? Su timeframe orario sono circa 3168 barre.

 
LeoV писал(а) >>

Privat, per favore valutate il TC. Ottimizzazione fino al 01.09.2008. Dal 01.09.2008 OOS+reale. Testato con il lotto 0,1.

Il risultato è perfetto, ovviamente. Ma non ci sono abbastanza informazioni per stimarlo. Non possiamo dire che il risultato ottenuto sia migliore/diverso rispetto ai risultati ottenuti dopo l'ottimizzazione... Per me il parametro chiave è il massimo drawdown... Se è aumentato, è un motivo per rivedere i parametri TS....

 
kharko писал(а) >>

Il risultato in sé è grande... Ma non ci sono abbastanza informazioni per valutare... Non possiamo dire che il risultato ottenuto sia migliore/diverso da quello ottenuto dopo l'ottimizzazione... Per me il parametro chiave è il massimo drawdown... Se è aumentato, questo è un motivo per rivedere i parametri di TS....

Ecco il grafico dell'ottimizzazione -

Il simbolo EURUSD (euro contro dollaro USA)
Periodo 1 ora (H1) 2008.02.01 00:00 - 2008.08.29 22:59 (2008.02.01 - 2008.08.31)
Modello In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametri -----
Bar nella storia 4591 Zecche modellate 8182 Qualità della simulazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 27539.00 Profitto totale 69599.60 Perdita totale -42060.60
Redditività 1.65 Aspettativa di vittoria 140.51
Dispersione assoluta 408.00 Massimo prelievo 8017.20 (19.05%) Prelievo relativo 37.84% (6414.10)
Totale scambi 196 Posizioni corte (% vittoria) 98 (54.08%) Posizioni lunghe (% vittoria) 98 (59.18%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 111 (56.63%) Operazioni in perdita (% di tutte) 85 (43.37%)
Il più grande commercio redditizio 4490.30 transazione perdente -2018.00
Media affare redditizio 627.02 commercio perdente -494.83
Numero massimo vittorie continue (profitto) 6 (5353.60) Perdite continue (perdita) 6 (-4063.40)
Massimo Profitti continui (numero di vittorie) 5353.60 (6) Perdita continua (numero di perdite) -4063.40 (6)
Media vincite continue 2 Perdita continua 2

 
LeoV >> :
Quanto di più potrebbe essere? >>Questo è un OOS. Le regolarità che sono state trovate in quel periodo non funzionano più e questo TS comincia gradualmente a produrre perdite. Quindi mentre in questo modo (300 trade) valutate il TS - il TS smetterà di funzionare.....))))) E in realtà c'è già un altro TS, con altri parametri....))))

Si scopre che viene creata una scatola nera, che non è chiaro perché funzioni con profitto sull'OOS, ma la cosa principale è che funziona. Così si scopre che si può scrivere qualche sciocchezza in termini di logica o giocare con diversi coefficienti, vedere un plus sull'ottimizzazione, vedere che il plus si mantiene per una settimana o due ed eseguirlo per davvero. È lo stesso del caso.

Secondo me, dovremmo capire la logica del sistema e non cercare di azzeccare le probabilità solo perché qualcuno da qualche parte lo chiama "reti neurali".

Se c'è una comprensione delle cause del rendimento del sistema, si può già giudicare molto su di esso. Non è una scatola nera. Potete analizzare l'algoritmo. E come si analizza una scatola nera?

 
mql4com писал(а) >>

Si scopre che viene creata una scatola nera, che non è chiaro perché funzioni con profitto sull'OOS, ma la cosa principale è che funziona. Così si scopre che si può scrivere qualche sciocchezza in termini di logica o giocare con diversi coefficienti, vedere un plus sull'ottimizzazione, vedere che il plus si mantiene per una settimana o due ed eseguirlo per davvero. È lo stesso del caso.

Secondo me, si dovrebbe capire la logica del sistema e non cercare di indovinare le probabilità solo perché qualcuno da qualche parte lo chiama rete neurale.

Se c'è una comprensione del perché il sistema funziona, allora si può già giudicare molto su di esso. Non è una scatola nera. Potete analizzare l'algoritmo. E come si può analizzare una scatola nera?

Beh, in primo luogo, nessuno ha scritto che è una rete neurale e non è una rete neurale. Secondo - naturalmente, la logica di come funziona il sistema è chiara. In terzo luogo - nessuno ha detto che ha scritto sciocchezze in termini di logica - non c'è bisogno di esagerare. In quarto luogo - si trattava di valutare la qualità di TC - buona o cattiva. Pertanto la sua filippica non è chiara. Cosa vuoi dire? Sto parlando di valutare la qualità di TC, con o senza rete neurale...))))

 
LeoV писал(а) >>

Ecco il grafico dell'ottimizzazione -

Con quale lotto è stata effettuata l'ottimizzazione? L'aspettativa...? Una differenza troppo grande di più di 4 volte....

Sospetto che il valore sia uguale a 1 lotto....

Ora possiamo confrontare....

La redditività di TC è più che raddoppiata....

In particolare dai numeri.... Ecco i miei rapporti come misura della redditività

3.43519521 - all'ottimizzazione

7.346351815 - su OOS

Conclusione: TC con questi parametri sul decollo... non c'è motivo di preoccuparsi...

 
kharko писал(а) >>

Con quale lotto è stata effettuata l'ottimizzazione? L'aspettativa...? Una differenza troppo grande di più di 4 volte....

Ops, scusate, mi sono confuso - lì lotto 1, qui lotto 0.1 -

Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 1 ora (H1) 2008.02.01 00:00 - 2008.08.29 22:59 (2008.02.01 - 2008.08.31)
Modello In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametri ------
Bar nella storia 4591 Zecche modellate 8182 Qualità della simulazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 2753.90 Profitto totale 6959.96 Perdita totale -4206.06
Redditività 1.65 Payoff previsto 14.05
Dispersione assoluta 40.80 Massimo prelievo 801.72 (6.07%) Prelievo relativo 6.07% (801.72)
Totale scambi 196 Posizioni corte (% vittoria) 98 (54.08%) Posizioni lunghe (% vittoria) 98 (59.18%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 111 (56.63%) Operazioni in perdita (% di tutte) 85 (43.37%)
Il più grande commercio redditizio 449.03 transazione perdente -201.80
Media affare redditizio 62.70 Perdita dell'affare -49.48
Massimo vittorie continue (profitto) 6 (535.36) Perdite continue (perdita) 6 (-406.34)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 535.36 (6) Perdita continua (numero di perdite) -406.34 (6)
Media vincite continue 2 Perdita continua 2

 
kharko писал(а) >> Conclusione: TC con questi parametri sul decollo... non c'è motivo di preoccuparsi...

In generale, la domanda più pressante per me è come valutare le prestazioni del TS in futuro....... Non c'è nessun problema con i TS, l'unico problema è come capire come questo TS funzionerà in futuro....))))