Test di sistemi di previsione in tempo reale - pagina 82
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Modellizzazione dei tick... Penso che i minuti siano sufficienti per un trading redditizio (eccezioni - movimenti durante le notizie, su cui è meglio non lavorare). Il nostro compito, o meglio la vostra ricerca, è quello di prevedere la direzione, la traiettoria approssimativa e il punto di riferimento in termini di punto di calcolo finale.
Buona fortuna con la tua ricerca!
P.S. Sono stupito dalla possibilità stessa di tali previsioni.
Concettualmente capisco dove si trova l'errore principale - nella definizione imprecisa della lunghezza della serie temporale storica, influenzando al massimo il futuro, cioè la "memoria" della serie.
Per qualche motivo ho ottenuto 4000-4500 barre ottimali al minimo errore su un milione di test e anche la previsione di res è migliore su M15 che su H1 (visivamente sul grafico)
Modellizzazione dei tick... Penso che i minuti siano sufficienti per un trading redditizio (eccezioni - movimenti durante le notizie, su cui è meglio non lavorare). Il nostro compito, o meglio la vostra ricerca, è quello di prevedere la direzione, la traiettoria approssimativa e il punto di riferimento in termini di punto di calcolo finale.
Buona fortuna con la tua ricerca!
Grazie mille per il desiderio! Sono sicuro che tutto si risolverà :o)
P.S. Sono stupito dalla possibilità stessa di tali previsioni.
Ho sempre detto che non bisogna limitare la natura nelle possibilità della sua manifestazione, inoltre, spesso non la si comprende completamente. Limitando la natura (impossibilità di qualcosa) ci limitiamo e allora non c'è possibilità di trovare qualcosa.
Per qualche ragione ho ottenuto 4000-4500 barre ottimali al minimo errore su test mn. e anche res.forecast meglio su M15 che su H1 (visivamente sul grafico)
Prendo una serie di 25000 conteggi, in cui inizio a cercare la "memoria". Si scopre che ci sono diversi livelli di memoria di mercato, cioè letteralmente "a breve termine" e "a lungo termine". Un grave errore viene fuori quando si fanno previsioni a breve termine (circa un ballottaggio) usando la "memoria a lungo termine". Comunque, la teoria è ancora agli inizi per me, ci sto lavorando. :о)
Ho sempre detto che non dobbiamo limitare la natura nelle possibilità della sua manifestazione, soprattutto se spesso non la capiamo. Limitare la natura (impossibilità di qualcosa) - così ci limitiamo e poi appunto, - non c'è possibilità di trovare qualcosa.
Sì, e senza limitarlo, c'è una sana possibilità di perdersi a morte in infinite variazioni di realizzazione.
Ci deve essere un comportamento ottimale in questo modo di ricerca, ed ecco una domanda: qual è questo ottimale?
Questo è più o meno quello che intendevo dire riguardo al fatto che il sistema "ha una memoria lunga":
al neutrone
Anche questo è vero, è qui che entrano in gioco l'istinto e l'intuizione :o)
Buon pomeriggio a tutti!
L'immagine di Dax è troppo contraddittoria al momento:
Molto probabilmente si aprirà con un gap al rialzo, poi un piccolo rialzo e, come mossa principale, una caduta.
Ma mi asterrei dal fare trading oggi.
Ciao, sono un novellino in questo business! Ho deciso di mettere la mia previsione EUR/USD che ho fatto, spero che qualcuno mi faccia notare i miei errori se ce ne sono =)
Ho diminuito il numero di barre e ho una tale previsione! La previsione di entrambi gli indicatori è identica, piace solo all'occhio, ma quanto siano giusti lo dirà il tempo
Puoi dirmi a cosa prestare attenzione durante l'ottimizzazione (allenamento) in ordine di priorità?
1. errore quadratico medio su un set di allenamento
2. Massimo errore quadratico di un set di apprendimento
3.percentuale (o numero) di esempi riconosciuti ad un dato valore di errore minimo sul set di allenamento
4. l'errore quadratico medio su un set di test
5. Massimo errore quadratico di un set di prova
6.percentuale (o numero) di esempi riconosciuti ad un dato valore di errore minimo su un set di prova
Zar ha scritto >>.
Puoi dirmi a cosa prestare attenzione nell'ottimizzazione (allenamento) in ordine di priorità?
1.Errore quadratico medio sul set di allenamento
2.Massimo errore quadratico sul set diallenamento
3.La percentuale (o quantità) di esempi riconosciuti con un dato valore di errore minimo sul set di allenamento
4. L'errore quadratico medio sul set ditest
5.Massimo errore quadratico sul set diprova
6.La percentuale (o quantità) di esempi riconosciuti per un dato valore di errore minimo sul set diprova
Sulla lunghezza ottimale del campione di formazione, alla quale lo squv sul campione di prova è minimizzato quando l'errore squv sul campione di formazione raggiunge un determinato livello.