Descrizione del mercato - pagina 22

 
Mathemat >> :

È chiaro che i rischi sono stati messi in conto. Mi chiedo se avremo mai a disposizione statistiche come questa?

Tutto accade un giorno... ma quando... :)

 
Reshetov >> :

No aye-aye. Stanno coprendo i rischi di investire in uno spettacolo elettorale.

Mi hai letto nel pensiero.

Avevo intenzione di mostrare alla gente del forum cos'è una siepe giusta).

 
Mathemat писал(а) >>

Avremo mai delle statistiche così accessibili?

Nel nostro paese abbiamo solo "segaioli", e se i soldi vengono dati, è su una base di fatto ))

 

Ugh... finora niente sulle wavelets... continuare davvero nel futuro cappello messicano è problematico (per me almeno)... ma forse non c'è abbastanza esperienza?

Valio >> :
. .

L'ho fatto... posso lanciarti la mia vecchia DLL per Codebase,

>> Non sto cercando una DLL. Più che altro un consiglio... ma puoi allegarlo qui... chi ne ha bisogno lo troverà e lo scaricherà...

Comunque, la mia idea era di usare le trasformate wavelet per analizzare lo spettro delle aree piatte... per vedere se c'è un modello nello spettro che indica la fine del corridoio piatto... per così dire...

Domanda: quali metodi si possono usare per cercare tali regolarità? (una tale perversione :))



 
Vinsent_Vega >> :

Ugh... finora niente sulle wavelets... continuare davvero nel futuro cappello messicano è problematico (per me almeno)... ma forse non c'è abbastanza esperienza?

non è la DL che cerco... più che altro un consiglio... ma puoi allegarlo qui... chi ne ha bisogno lo troverà e lo scaricherà...

Comunque, la mia idea era di usare le trasformate wavelet per analizzare lo spettro delle aree piatte... per vedere se c'era un modello nello spettro che avrebbe indicato la fine del corridoio piatto... per così dire...

domanda: quali metodi si possono usare per cercare tali regolarità? (una tale perversione :))



Fora tende alla volatilità 2H.Se il mercato è molto meno della volatilità 2H per un certo periodo di tempo, allora ci sarà una compensazione con un movimento di tendenza e viceversa.

 
FOXXXi >> :

Se il mercato è molto meno volatile del 2H in un certo periodo di tempo, il mercato compenserà con un movimento di tendenza e viceversa.

e 2H cos'è? una mossa di due ore?

e se potete giustificare per favore... >> da dove vengono queste conclusioni?

 

Probabilmente si basa su questo thread, Vincent. Ma io stesso non ho capito bene il materiale.

 
Vinsent_Vega >> :

e 2H cos'è? una due ore?

e se poteste giustificare, per favore... >> da dove vengono queste conclusioni?

Prendiamo indotto croci-numeri. impostiamo l'altezza di una cella per esempio 50 punti. per le statistiche, kol-n di righe non dovrebbe essere inferiore a 100. contiamo un totale di celle ricevute. poi contare il numero di righe. righe è il cambiamento di direzione del movimento. più righe meno persistenza.Dividendo il numero totale di celle sul numero di righe e otteniamo due. cioè, in una serie sarà in media due celle, e il mercato tenderà a questo valore. Supponiamo che per le ultime 30 righe abbiamo ottenuto tre celle nella riga, non importa quanto stretto, ma il numero di righe in futuro aumenterà, cioè ci saranno mosse flit per raggiungere un doppio.

 

alla matematica

grazie per il link... è un argomento interessante... l'avevo già visto una volta ma l'avevo dimenticato completamente... guarderà in esso...

 
FOXXXi >> :

Contate il numero totale di celle ricevute. Poi contate il numero di righe. Le righe sono un cambio di direzione. Più righe, meno persistenza.Supponiamo che per le ultime 30 righe abbiamo ricevuto tre celle nella fila, non importa quanto strettamente, ma il numero di righe in futuro aumenterà, cioè ci saranno movimenti di flauto per ottenere un doppio.

Interessante, naturalmente, il tuo ragionamento... Ma non ho mai lavorato con le croci, quindi è difficile capire come tutto questo possa essere applicato nella pratica...


e non riesco ancora a capire cosa c'entrino le wavelets...