Si prega di indicare i pro e i contro del trading di portafoglio. - pagina 9
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E dubito che la cointegrazione nella sua forma pura esista nel forex - significherebbe un TS senza rischio basato sul trading a coppie (per le serie classicamente cointegrate lo spread è garantito che tende a 0)
No, non lo sarebbe))
no, non lo farebbe))
Perché?
no, non lo farebbe))
Avete mai incontrato un esempio di pair trading per due strumenti che sono cointegranti e hanno una bassa correlazione?
Sì, l'ho visto in pratica.
Hai qualche esperienza nell'uso del pacchetto PairTrading?
Questo è un pacchetto molto primitivo secondo la documentazione, in realtà un wrapper intorno a lm() e adf.test(). Il pacchetto urca è molto più utile.
L'approccio implementato in questo pacchetto è stato implementato e utilizzato.
Dubito che la cointegrazione pura nel forex sia presente - significherebbe un TS senza rischi basato sul trading a coppie (per le serie cointegrate classiche lo spread è garantito che tende a 0)
Non sto nemmeno parlando del pair trading sul forex, perché sono dell'opinione che sia impossibile sulle valute :)
Sì, l'ho incontrato nella pratica.
Sì, l'ho incontrato nella pratica.
È un pacchetto molto primitivo secondo la documentazione, in realtà un wrapper intorno a lm() e adf.test(). Il pacchetto urca è molto più utile.
L'approccio implementato in questo pacchetto è stato implementato e utilizzato.
Non sto dicendo nulla sul pair trading sul forex, poiché sono dell'opinione che sia impossibile sulle valute :)
Dove posso trovarlo?
Purtroppo non è disponibile (NDA).
Purtroppo non è possibile leggere (NDA).
chiaro...... Non esiste un esempio simile.
La cointegrazione nel commercio è puramente teorica. In pratica, le quotazioni non hanno la cointegrazione classica e l'arbitraggio come il trading senza rischio nel trading di coppia è impossibile.
In pratica il trading di equilibrio si basa sulla correlazione e bisogna sopportare forti cambiamenti nel coefficiente di correlazione nel corso del tempo.
Perché?
Perché la cointegrazione significa che esiste una combinazione lineare stazionaria di serie non stazionarie. Stazionarietà non significa assenza di rischio - c'è varianza
Non hai esperienza nell'uso del pacchetto PairTrading?
Perché cointegrazione significa combinazione lineare stazionaria di serie non stazionarie. La stazionarietà non significa assenza di rischio - la varianza è presente
Lo spread reale per i processi cointegrati converge SEMPRE perché è un processo stazionario. E al diavolo la varianza - non tende all'infinito.
)))Se questa variante non esistesse - sarebbe impossibile costruire un TS. Dopo tutto, la ST sfrutterebbe esattamente la dispersione dello spread