Calcolo corretto degli indici valutari. - pagina 18
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Facciamola finita.
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Divido gli indici valutari (e altri asset) in "puliti" e "sporchi" (; impuri ;).
Quelli "non puliti" il più delle volte affermano di esserepiù utili per il trading (cosa di cui dubito fortemente, perché gli autori il più delle volte non sanno proprio come contare gli indici puliti). ;-)
Quindi indici netti.
L'enunciato del problema è semplice: derivare formule per calcolare alcuni valori fluttuanti (chiamati indici del bene), che soddisfino la condizione di completa coerenza con gli altri indici del paniere e le loro relazioni scambiate (strumenti di trading) in qualsiasi punto del tempo. In altre parole (in termini di valute): il rapporto tra un indice (diciamo USDx) e un altro (diciamo EURx) deve corrispondere al tasso della loro relazione scambiata (cioè EURUSD) in qualsiasi momento. Ah sì, il cestino. Non possiamo derivare tali formule se prima non fissiamo un insieme di strumenti (valute e coppie). Un tale insieme fisso è chiamato paniere.
Per esempio, deriviamo le formule per un insieme di strumenti che include tutte le coppie di valute tra [USD, EUR, GBP, JPY e CHF]. Cinque valute (in questo caso), ma ce ne può essere qualsiasi numero, purché ci siano abbastanza informazioni per la loro costruzione (cioè tutti i tassi delle coppie di valute corrispondenti sono noti o possono essere derivati da quelli noti).
Per fare questo costruiamo la seguente matrice:
Consideriamo le righe di questa matrice. In ogni riga abbiamo un insieme di coppie di valute (o i loro valori inversi facilmente ottenibili dalle coppie) e un'unità (come CHFCHF o EUREUR).
Se moltiplichiamo tutti gli elementi di ogni riga, il risultato saranno frazioni della forma XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). È principalmente importante per noi che tutte queste frazioni abbiano lo stesso denominatore (io lo chiamo il denominatore del cesto). Nel numeratore di tutte queste frazioni, la stessa valuta è moltiplicata per se stessa cinque volte (il numero di valute nel paniere). Se calcoliamo la quinta (per un dato paniere) potenza da questi valori, la valuta nel numeratore tornerà alla prima potenza, e la media geometrica di tutte le valute del paniere apparirà nel denominatore. Come è stato menzionato sopra, questo valore è lo stesso per tutte le frazioni, ed è per questo che i valori ottenuti hanno la proprietà che quando vengono divisi per uno, dopo la riduzione dei denominatori garantiscono l'uguaglianza del rapporto ottenuto alla coppia di valute corrispondente in qualsiasi momento del tempo.
Il problema è risolto. La formula è derivata e giustificata.
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Chi capisce il ragionamento può facilmente comprendere il semplice fatto matematico che il calcolo degli indici netti non può essere fatto diversamente (il metodo di variazione-ottimizzazione non è un altro modo) e non può portare ad altri valori (al moltiplicatore esatto del denominatore).
Amen.
Spero che l'argomento possa finalmente essere chiuso.
Anche se è possibile, naturalmente, sguazzare in un po' di "sporco". :) Sarebbe solo una giustificazione ragionevole.
Igor ha ragione. La prima derivata, dal solo spettro dell'indice, dà tutto il necessario per fare trading. Ma è anche auspicabile calcolare correttamente gli indici per avere un vantaggio sul mercato. Cioè per il commercio.
Qual è la bestia?
Ecco qui. Ci sarà un motivo per la tua impurità?
;)
Non ci sono specifiche - ho letto dalla prima pagina, ho pensato che finalmente qualcuno avesse deciso seriamente di "smontare" il mercato perché l'articolo era stato pubblicato e una discussione stava per avere luogo, ma credo di essermi sbagliato...
OK, allora è così - sono triste, l'ho scritto ))))
Per amor di discussione: gli indici hanno un punto - "semplicemente non sapete come cucinarli" (c), scusate se sono banale, non capisco chi ha promesso a qualcuno che gli indici dovrebbero corrispondere a un movimento simile in valuta (valute principali), gli stessi Zhunko e hrenfx mostrano la stessa cosa con metodi diversi - se appare uno squilibrio tra l'indice e la principale, allora questo squilibrio sarà corretto dal mercato o le croci si muoveranno o le major si muoveranno, e se le major si muovono, ci sarà una tendenza che spesso inizia a tirare le cosiddette "valute alleate" - apparentemente il mercato ha tali regole e nessuno vuole rompere queste regole. In linea di principio quello che ho scritto è solo un'altra "acqua", ma posso dire con certezza che "l'analisi spettrale di Zhunko" e l'analisi della correlazione e di un paniere di coppie di valute di hrenfx, possono essere sostituite dai cambiamenti degli incrementi di prezzo - se l'incremento di prezzo per unità di tempo è costante per tutte le valute, ma il segno dell'incremento cambia periodicamente - allora non c'è squilibrio, e se qualche valuta non ha cambiato il suo segno nello stesso modo delle altre, allora c'è squilibrio.
ZS: hrenfx ha sollevato le questioni correttamente nei suoi thread - il prezzo non è sempre guidato dal volume della domanda e dell'offerta, spesso l'interno guida il prezzo più efficacemente della domanda
Puoi calcolare gli indici, prenderne i derivati, o qualsiasi cosa tu abbia bisogno, ma se si tratta di un'informazione interna, non la otterrai da ciò che hai ora (solo dopo il fatto). Non importa quanto si cambi la base (per esempio, le trasformazioni ateniesi) non apparirà nessuna nuova informazione.
In evidenza: se gli indici sono calcolati utilizzando le quotazioni, non ci sarà mai uno squilibrio (solo eccezioni di discrepanza).
Puoi calcolare gli indici, prenderne i derivati, o qualsiasi altra cosa di cui hai bisogno, ma se si tratta di informazioni privilegiate (nascoste dal mercato), non le otterrai da quello che hai ora (solo dopo il fatto). Non importa quanto si cambi la base (la conversione ateniese è un esempio), non apparirà nessuna nuova informazione.
Sul selezionato: se gli indici sono calcolati per quozienti allora lo squilibrio non apparirà mai (solo gli errori di discrezione sono esclusi).
A rischio di essere scortese (così il pensiero è scivolato) - qualsiasi trasformazione reversibile senza perdita non porta nessuna nuova informazione.
La morale è: per battere il mercato si dovrebbe cercare la trasformazione irreversibile, o come si dice, la compressione con perdita.
Non generalizziamo. Stiamo parlando dell'indice del dollaro. La sua opinione e la sua giustificazione nello studio. A proposito, giusto in tema.
A rischio di essere scortese (è solo un pensiero), qualsiasi trasformazione reversibile senza perdita non porta nessuna nuova informazione.
Da qui la morale: per battere il mercato si deve cercare la trasformazione irreversibile, o come si dice, la compressione con perdita di informazione.
A rischio di essere scortese (era un pensiero), qualsiasi trasformazione reversibile senza perdita non porta nessuna nuova informazione.
Da qui la morale: per battere il mercato bisogna cercare la trasformazione irreversibile, o come si dice, la compressione con perdita di informazione.
Non abbiamo bisogno di perdere informazioni. Dobbiamo concentrarlo. ;)
// quasi uno scherzoA rischio di essere scortese (quindi il pensiero è scivolato dentro) - qualsiasi trasformazione reversibile senza perdita non porta nessuna nuova informazione.
Da qui la morale: per battere il mercato, bisogna cercare una trasformazione irreversibile, o come si dice, una compressione con perdita di informazione.
La metamatematica dimostra che qualsiasi teoria matematica non contraddittoria è una tautologia (formalmente non porta nessuna nuova informazione). Tuttavia la matematica è una disciplina molto utile, anche se è una serva delle scienze :)
Il tuo ragionamento è un puro sofisma, la cui prova è solo nella tua testa (se esiste).
È un po' come il filtraggio.
Sì, beh, è importante filtrare le informazioni inutili . Vorrei solo saperne di più...
:)