Effetto bordo sulla strada per il GRAAL - pagina 8

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Diamant:

Vorrei sapere (c)

In effetti, vale la pena riflettere sulla formulazione stessa della domanda.

Se i prezzi debbano essere ricercati così vicini al bordo destro. EUPOSHY.

Dobbiamo infine decidere il senno di poi da includere nei calcoli di previsione.
 
yosuf:
Dobbiamo infine decidere il senno di poi da includere nei calcoli di previsione.
Sì, conosco un dottore. È in giro da molto tempo. Taki ti aiuterà. O semplicemente simpatico. Be', facciamo...
 
yosuf:
Dobbiamo infine decidere il senno di poi da includere nei calcoli di previsione.
Inizialmente, il modello dovrebbe includere tutto: lo smoothing e il rumore residuo dopo lo smoothing, e la dimensione del campione è una decima questione.
 
faa1947:
Inizialmente, il modello deve includere tutto: lo smoothing e il rumore rimanente dopo lo smoothing, e la dimensione del campione è una decima questione.
Per il mio TS il fattore più importante era proprio il senno di poi, perché penso che lo smoothing, l'estrazione del rumore e tentativi simili siano dannosi. Bisogna affrontare il mercato faccia a faccia, senza tutti gli abbellimenti e le tende.
 
yosuf:
Per il mio TS è stato il senno di poi che si è rivelato il fattore più importante, poiché considero lo smoothing, l'evidenziazione del rumore e tentativi simili un'attività dannosa. Bisogna affrontare il mercato faccia a faccia, senza tutti gli abbellimenti e le tende.

Spetta al comitato di statistica analizzare adeguatamente il passato.

Lo scopo del trading è quello di prevedere il futuro, lì il profitto. Una previsione non è solo un'estrapolazione di un modello al futuro, ma anche una valutazione dell'errore di questa estrapolazione.

 
faa1947:

Spetta al comitato di statistica analizzare adeguatamente il passato.

Il punto del trading è quello di prevedere il futuro, lì il profitto. Una previsione non è solo un'estrapolazione di un modello al futuro, ma anche una valutazione dell'errore di questa estrapolazione.


Cosa facciamo con la stima dell'errore?
 
tara:

Cosa facciamo con la stima dell'errore?
Dopo lo smussamento, magari ripetuto, l'errore deve essere stazionario: mo e varianza sono costanti uguali, inoltre la varianza deve essere omocedastica.
 
faa1947:
Dopo lo smussamento, magari ripetuto, l'errore dovrebbe essere stazionario: mo e varianza sono costanti uguali, inoltre la varianza dovrebbe essere omokedastica.


San Sanych, vorrei mantenere le cose semplici. Qui nel futuro - il profitto è il motivo per cui abbiamo bisogno di una previsione. Non condivido, ma non lo contesto nemmeno.

E con credibilità - cosa farai nel trading reale (volo, nuoto, corsa)?

Che cos'è "omocinetico"?

 
tara:

Cosa facciamo con la stima dell'errore?

Ecco il modello (regressione): EURUSD = 0.999639862102*HP(-1) - 0.0587695175407*HP_D(-1) - 0.426573959137*HP_D(-2)

HP è il filtro Hedrick-Prescott. Smussiamo il quoziente stesso e il residuo del filtro.

Ecco la previsione H1:

Ed ecco l'errore di questa previsione:

Il picco dell'errore è di 34 pips per il marchio dell'ora, ed è ovviamente un valore casuale. Dovremmo fidarci delle previsioni con un tale errore?

 
tara:


E con credibilità - cosa farai nel trading reale (volare, nuotare, correre)?

Non so cosa significa "credibilità", ma so cosa significa stabilità del modello. Sui dati storici è necessario raggiungere la stabilità del modello.
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