Effetto bordo sulla strada per il GRAAL - pagina 7
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Il sistema non prevede = non si può dire che con tale e tale probabilità il prezzo raggiungerà un certo livello, ma è possibile dire che dopo un certo numero di scambi la probabilità di un certo livello di IMPORTO di profitto sarà così e così.
mql4com, certamente rispetto il tuo punto di vista come qualsiasi altro. Esso (punto di vista) ha il diritto di esistere, la questione è quanto sia interessante per me... Questo è quello che sto cercando di capire ora.
Signori, buon pomeriggio.
Sto lavorando su un MTS inverso. Expert Advisor dà segnali di ACQUISTO e VENDITA e il sistema inverte le transazioni
a seconda di questi segnali.
SELL appare al massimo dell'indicatore, BUY al minimo. Questo indicatore è proprietario, basato su
su diversi cursori, che rappresenta il momentum delle variazioni di prezzo (simile all'RSI, ma non lo è).
L'indicatore stesso è rumoroso, quindi ho cercato di usare filtri passa-basso e wavelets per lo smoothing.
La lisciatura tramite wavelets è risultata la più riuscita, ma l'effetto bordo (distorsione nei punti estremi) rovina tutto.
Ho fatto un esperimento: approssimazione di un indicatore tramite wavelets dal 2000 al 2008 su EURUSD su un timeframe di un minuto.
Il sistema dà in media 2000-4000 punti al mese senza alcun MM o altri additivi. Puramente consulente.
Il grafico della crescita dell'equilibrio è liscio e quasi dritto.
Naturalmente non c'è nulla di cui rallegrarsi, perché nel vero trading online l'effetto bordo dà solo minus.
Domanda: qualcuno ha provato altri metodi per approssimare le funzioni o trovare gli estremi?
O è un caso inutile?
O è ancora possibile trovare qualcosa?
Caro Desperado! Come ti trovi con l'effetto bordo?
I miei esperimenti con la wavelet di Meyer hanno portato a un paio di idee interessanti. Per esempio, una proprietà notevole di un'approssimazione wavelet di Meyer è che è liscia e differenziabile. Forse questo può essere usato per determinare la forza di una tendenza? Per esempio, se prendiamo approssimazioni di alto ordine e cerchiamo punti di flesso, questo potrebbe suggerire che la tendenza si sta indebolendo.
Mi sembra che la trasformazione wavelet da sola non possa dare nessuna previsione. Ma sembra un ottimo strumento per pre-elaborare i dati all'ingresso di qualsiasi algoritmo predittivo. Per il filtraggio del rumore e la decomposizione della tendenza a lungo/breve termine, penso che l'analisi wavelet sia molto buona. Per esempio, l'approssimazione wavelet, a differenza della MA, non è in ritardo. L'unico problema è l'effetto del bordo. Probabilmente si dovrebbe pensare a un metodo di imbottitura adeguato, per esempio - continuare un'approssimazione lineare di alto ordine.
Questi sono i miei esperimenti ora. Nella figura qui sotto:
Nel grafico superiore:
- la sottile linea grigia è il prezzo
- La linea rossa spessa è l'approssimazione Meyer wavelet livello 5. Gli asterischi indicano il max/min.
- verde denso - approssimazione. livello 3. Gli asterischi indicano il max/min.
Sul grafico centrale:
- rosso sottile - derivata 1a dell'approssimazione di 3° livello
- blu sottile - derivata seconda dell'approssimazione di terzo livello
Nel grafico inferiore:
- rosso sottile - 1a derivata dall'approssimazione di livello 5
- blu sottile - derivata 2a dell'approssimazione del 5° livello
Suggerisco di prestare attenzione a quanto segue:
1. le tendenze a lungo e a breve termine sono molto ben definite. Le linee sono imparziali e lisce
2. Puoi determinare i punti min/max (linee rosse sui grafici inferiori) sulla derivata 1 - per esempio, sui campioni 1850-2000 c'è un chiaro canale. È molto facile pensare alla sua applicazione in un sistema di trading per un caso di canale. La differenza principale dal "classico" è imparziale, ma di nuovo - possibili effetti di bordo
3. Puoi usare la derivata seconda per identificare i punti di inflessione di una tendenza a lungo o a breve termine (linee blu sui grafici inferiori). Notate la linea blu sul grafico più basso - il crossover con lo zero si verifica quando la tendenza a lungo termine rallenta. Per esempio, intorno al 1620 iniziò una tendenza al rialzo che rallentò intorno al 1670. Può anche essere usato come segnale aggiuntivo.
Colleghi,
Sarei grato per qualsiasi informazione sull'implementazione del wavelet Meyer (link, libri, codice). Ho cercato in tutta Internet, ma non ho trovato altro che menzioni. Se non ti dispiace, per favore condividi.
Quindi l'effetto bordo è sconfitto da qualcuno oppure no.
Come può essere sconfitto se è una proprietà fondamentale delle stesse wavelets.
Dovete usare altri metodi.
Colleghi,
Sarei grato per qualsiasi informazione sull'implementazione del wavelet Meyer (link, libri, codice). Ho cercato in tutta Internet, ma non ho trovato altro che menzioni. Se non ti dispiace, per favore condividi.
Stranamente, il mio google l'ha trovato bene, qui http://zhurnal.gpi.ru/articles/2007/093.pdf
Come si può sconfiggere se è una proprietà fondamentale delle stesse ondulazioni?
Dovete usare altri metodi.
Per esempio...
Vorrei sapere (c)
In effetti, vale la pena pensare alla domanda stessa.
Se i prezzi debbano essere ricercati così vicini al bordo destro. TUTTO.
Sei solo all'inizio del tuo viaggio.
Per fare una previsione devi rispondere alla domanda: hai un'equazione stabile o no? Se non è stabile, non si può fare una previsione.
Per rispondere alla domanda sulla stabilità, dovremmo analizzare il residuo tra il vostro indicatore e il quoziente. Ci sono informazioni lì e queste informazioni possono rispondere sulla stabilità della vostra equazione.
Avete l'inizio del successo, perché secondo me la stazionarietà del residuo può essere raggiunta usando le wavelets, e il residuo stazionario darà l'errore di previsione stazionario.
Sei solo all'inizio del tuo viaggio.
Per fare una previsione devi rispondere alla domanda: hai un'equazione stabile o no? Se non è stabile, non si può fare una previsione.
Per rispondere alla domanda sulla stabilità, dovremmo analizzare il residuo tra il vostro indicatore e il quoziente. Ci sono informazioni lì e queste informazioni possono rispondere sulla stabilità della vostra equazione.
Avete l'inizio del successo, perché secondo me la stazionarietà del residuo può essere raggiunta usando le wavelets, e il residuo stazionario darà l'errore di previsione stazionario.