Rete Stereo Neuro - pagina 2
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quando ci impegniamo in questo dialogo, noi, inconsciamente, risolviamo diversi problemi di ottimizzazione (in senso globale). Su quale approccio avete scelto posso solo indovinare. Sulla mia posso dire che in questa fase della ricerca ho abbastanza potenza di calcolo a disposizione per non limitarmi con il parametro "complessità della formazione NS". Ovviamente, non c'è nulla di male nel riqualificare (addestramento aggiuntivo) di NS ad ogni passo. Così, posso concentrare la mia attenzione su altri aspetti interessanti dell'IA abbassando di uno la dimensionalità dello spazio dei parametri nel dominio studiato. Penso, in questo senso, di agire in modo ottimale.
Ho guardato di nuovo la vignetta e mi è sorta una domanda profonda:
perché la NS non definisce la classe 3 - FLET ?
Ops, budimir, esiste davvero una classe del genere? Dammi la sua definizione, per favore.
Ops, budimir, esiste davvero una classe del genere? Dammi la sua definizione, per favore.
Vi darò la definizione della classe FLET: poiché le classi BUY e SELL esistono, esiste anche la classe FLET!
Definisco la classe FLET: se le classi BUY e SELL esistono, esiste anche la classe FLET!
perché no?
Definisco la classe FLET: se ci sono classi BUY e SELL, allora c'è anche una classe FLET!
Questo è un modo intelligente di definirlo. Se ho capito bene, stiamo parlando di una posizione "fuori mercato"?
Sì, ma qui non c'è niente di complicato, per esempio:
1.Molti commercianti inventano muwings "digitali" (con successo), dove la tendenza è separata dallo stato piatto
2. I membri di CHAMPA-2008 inventano i propri EA per la tendenza o per l'appartamento, e loro stessi lo scrivono nelle loro interviste.
да,но хитрого тут ничего нет,например:
Ops, budimir, esiste davvero una classe del genere? Dammi la sua definizione, per favore.
Ciao, Alexey!
Vi appoggio nella vostra richiesta.
Ovviamente, la categoria "trend-flat" è strettamente limitata a un particolare TS, è una valutazione puramente soggettiva e non può in alcun modo caratterizzare il processo o lo stato del mercato. Infatti, guardate la Fig.
Per il TS che elabora obiettivi fino a 10 pips, questa serie temporale è una serie di tendenza (apriamo una posizione nella direzione del movimento del prezzo e la manteniamo fino a quando la tendenza cambia). Ma per i TS con 50 pip e oltre, questo è un puro "flat" e la strategia è ovvia - fare trading all'interno del corridoio. Quindi, la "finezza" ha il suo posto qui.
Dopo tutto quanto detto sopra, budimir, formula ancora una volta la tua domanda, per favore.
Ciao, Alexei!
Ti sosterrò nella tua richiesta.
È ovvio che la categoria "trend-flat" è rigidamente legata a un particolare TS, essendo una valutazione puramente soggettiva e non può in alcun modo caratterizzare il processo o la condizione del mercato. Infatti, guardate la Fig.
Per il TS che elabora obiettivi fino a 10 pips, questa serie temporale è una serie di tendenza (apriamo una posizione nella direzione del movimento del prezzo e la manteniamo fino a quando la tendenza cambia). Ma per i TS con 50 pip e oltre, questo è un puro "flat" e la strategia è ovvia - fare trading all'interno del corridoio. Quindi, la "finezza" ha il suo posto qui.
Dopo tutto questo, budimir, formula di nuovo la tua domanda, per favore.
Ti sei contraddetto:
Per un TS che lavora fino a 10 pip, questo timeframe è un trend
Che tipo di tendenza è questa, un 10 punti ? cioè la tendenza = 4...5 spreads(!?),
Se il mercato morde, la tendenza sparirà, proprio come sparirà il depo!
Ma questa è un'onda sinusoidale pura,
da quando il mercato è diventato stazionario?
Forse avete ragione.
Allora il modo corretto sarebbe: lasciare che il TS gestisca i movimenti di mercato con un'ampiezza caratteristica di circa 10 pips. Allora, per un tale TS, la dinamica di mercato data sarà una tendenza. E viceversa, lasciamo che il TS elabori i movimenti del mercato con un'ampiezza caratteristica di circa 100 punti. Allora la dinamica di mercato risultante per questo TS sarà pullback (piatto).
Ora è corretto?
Se parliamo di categorie (trend-flat), la corrispondenza o meno del modello (sin()) al processo reale del mercato in dettagli minori non è essenziale, il che facilita la comprensione del soggetto.
Sì, ma qui non c'è niente di complicato, per esempio:
1.Molti commercianti inventano muwings "digitali" (con successo), dove la tendenza è separata dallo stato piatto
2.I membri di CHAMPA-2008 inventano specificamente i loro EAs per la tendenza o per l'appartamento, e loro stessi lo scrivono nelle loro interviste.
A tutti piace scrivere che non c'è niente di difficile, la semplice verità della vita...
1. Per qualche ragione nessuno dei più astuti filtri digitali ha mai imparato a separare efficacemente gli stati in cui funziona bene da quelli in cui funziona male. Naturalmente, non è il filtro in sé che funziona, ma la strategia basata su di esso, e dovremmo tenerlo a mente.
2. Non è un grosso problema quello che scrivono. Alcuni partecipanti sono semplicemente molto fortunati che il mercato sia così rabbioso in questo momento e che sia effettivamente buono per le strategie di pipsetting e di tendenza allo stesso tempo. Tuttavia, non ho ancora visto un criterio sensato che separi efficacemente (= proficuamente) i suoi stati "redditizi" dai suoi stati "non redditizi" anche in un dato TS.