Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 103
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1. Eccolo qui, in realtà:
......................
2.Di seguito ho allegato un file di testo con righe di transazioni.
Il formato del file è il seguente:
1. Grazie! È per EURUSD, M1, PRICE_OPEN, come ho capito // Correggimi se sbaglio.
Per fare un confronto, posso disegnare un paio di altre coppie nello stesso modo? Idealmente, sarebbe un ciclo di arbitraggio chiuso
per fare un ciclo di arbitraggio chiuso. Cioè EURUSD (esiste già)-EURGBP-GBPUSD.
// Se è difficile - non farlo.
Il grafico è interessante, mi aspettavo qualcos'altro. È frustrante di per sé che
la differenza H da 2 è molto piccola ovunque.
2. ... e dalla seconda riga in giù le transazioni stesse. È comprensibile. Non riesco a entrare nella codifica.
Ipotesi di lavoro:
1) tutte le transazioni sono continue, fine di una = inizio della successiva
2) il segno della transazione (buy-sell) è fisso a tutti, guardiamo solo il risultato (in punti) alla fine
3) e viene aggiunto al risultato precedente
O... come?
Sergiy, posso chattare con te su Skype? C'è un bisogno molto lungo e noioso di raccontare e spiegare tutti i miei pensieri
da spiegare, e molti di loro non rientrano nell'argomento. Ne sarei felice. E se ci viene in mente qualcosa di sensato.
che troveremo, lo scriveremo più tardi nel thread.
Merda, ho il file sbagliato. Voleva una serie di spaccate Kagi, ma ha ottenuto il RT!
Corretto (vedi file sotto).
1. Grazie! È per EURUSD, M1, PRICE_OPEN, come ho capito.
No, questi sono tick per EURUSD.
Non capisco la codifica.
*.prn è un formato di testo che può essere letto con qualsiasi blocco note. Se avete problemi, basta convertire *.prn in *.txt e cercarlo.
1) tutte le transazioni sono continue, fine di una = inizio della successiva
2) il segno della transazione (buy-sell) è fisso a tutti, basta guardare il risultato (in pip) alla fine
3) e viene aggiunto al risultato precedente
O... come?
1. Sì. Chiudere la posizione corrente è aprire la direzione opposta. RT mostra solo i punti di entrata/uscita senza tener conto della direzione della posizione aperta.
2,3 Non capisco...
Sergiy, posso parlare con te su Skype? Qui
Non ho né il tempo né l'energia per una chat privata. Se l'argomento è segreto, allora così sia. Se no, allora non sono io che non capisco qualcosa, ed è già una diagnosi.
In altre parole, l'effetto "smoothing" per il PT si osserva solo su tale H, dove il mercato è privo di arbitraggio (i segmenti medi di Kagi tendono a 2H), e questo può servire come segnale per passare ad altri orizzonti di trading sul parametro H. Oppure, trovare un modo per sfruttare questo modello.
Le definizioni sono risolte, le entità sono quasi risolte.
È necessario, imho, specificare subito che l'assenza di FC (secondo lei)
nell'approccio dato il prezzo è l'assenza di previsione tra gli estremi di PT
Suggerisco anche che l'oggetto della previsione sia definito con precisione:
Cosa propone di prevedere?
Sulla volatilità.
Sergey, fai attenzione che MetaDriver si concentra già sulla volatilità intraday.
La dipendenza della volatilità dal valore H attaccato da voi deve essere completata dal terzo asse - il tempo, per esempio in ore del giorno.
Guardate i miei grafici e la tabella allegata sopra.
Oppure/e nei tuoi file allegati con PT e kagi aggiungi per ogni segmento la sua ora di inizio e, se possibile, la durata (può essere interessante).
Riguardo alla previsione stessa.
Ai fini di questo argomento, vedo due opzioni di previsione
(e un'altra domanda chiarificatrice: N volatilità di cosa: kagi o PT? in teoria è possibile provare il secondo)
Definiamo esattamente COSA stiamo prevedendo e COME usando la prima differenza di PT che suggerisci.
Definiamo esattamente COSA prevediamo e COME prevediamo usando la prima differenza di PT che suggerisci.
Diamo un'altra occhiata al partizionamento Kagi della BP iniziale:
Secondo il TS descritto nel lavoro di Pastukhov, le posizioni sono aperte/chiuse ad ogni conto alla rovescia RT (nero nell'immagine). Inoltre, la direzione della posizione aperta coincide con la direzione del segmento Cagi per la strategia n+ ed è opposta per la strategia N-. La redditività (numero medio di punti per transazione) per tale TS può essere stimata come Hvol-2. Confrontiamo i risultati del trading "reale" con la redditività stimata:
Fig. la linea rossa tratteggiata mostra la valutazione per la strategia H+, la linea rossa con i punti mostra il trading reale. Si può vedere che il rendimento è sotto lo zoccolo - meno di 0,1 punti per transazione. Questo ha motivato la ricerca di una strategia più avanzata di quella banale. Per esempio, se guardiamo il PT nell'immagine qui sopra, vediamo che non è strettamente segno-variabile, come richiesto dalla TS banale. Così ho avuto l'idea di prevedere la direzione del movimento previsto del PT usando NS analizzando la storia di questa serie. In questa formulazione, non abbiamo bisogno della serie iniziale di divisioni Kagi (RK) per l'analisi, il PT è sufficiente. Inoltre, avendo aperto una posizione non abbiamo bisogno di chiuderla ad ogni RT, il che fa risparmiare lo spread. Infatti, se si prevede che la prossima misurazione del PT si muova nella direzione di una posizione aperta, non ha senso riaprirla.
Come esempio, ho tracciato la performance di una strategia che apre sempre una posizione nella direzione opposta al precedente movimento del Pt nella linea nera. Questo algoritmo corrisponde a un modello binario monodirezionale ottimale. Sopra ho dato delle stime dei rendimenti per i modelli binari costruiti sulla prima differenza del PT. C'è la convinzione che questa analisi sia ottimale per le ST che sfruttano gli stati stazionari del mercato nel senso della massimizzazione della redditività.
Secondo il TS descritto nel lavoro di Pastukhov, le posizioni sono aperte/chiuse su ogni conteggio del PT (nero nell'immagine). La direzione della posizione aperta coincide con la direzione del segmento Cagi per la strategia N+ e opposta per la strategia N-.
SÌ
La redditività (numero medio di punti per scambio) per tale TS può essere stimata come Hvol-2. Confrontiamo i risultati dei trade "reali" con la redditività stimata:
NO, perché secondo P astuhov è necessario essere SEMPRE nel commercio, il che significa che il profitto per una transazione sarà = H*(N-2) - Spread, dove N - N volatilità, 2 - "costi" di identificazione degli estremi kagi, cioè per N=2,1 il profitto sarà solo 0,1*H - Spread
La linea rossa spezzata nella figura mostra la valutazione per la strategia H+ e la linea rossa con i punti mostra il trading reale. Potete vedere che la redditività è sotto la linea di base - meno di 0,1 punti per transazione. Questo è ciò che mi ha spinto a cercare una strategia più avanzata rispetto a quella banale.
Imho, devi ricalcolare il profitto usando la formula H*(N-2) - Spread
Per esempio, se consideriamo il PT nell'immagine qui sopra, possiamo vedere che non è strettamente segno-variabile, come richiesto dalla TS banale. Così ho avuto l'idea di prevedere la direzione del movimento PT previsto usando NS analizzando la storia di questa serie.
cioè si propone di PREVENIRE la RT sulla base del modello RT
In questa formulazione, non abbiamo bisogno della serie originale Kagi-partitioning (KP) per l'analisi, il PT è sufficiente.
Per esempio, nella figura ho segnato con una linea nera la redditività di una strategia che apre sempre una posizione nella direzione opposta al precedente movimento del PT.
Tu stesso scrivi "...se guardi il PT nella figura qui sopra, puoi vedere che non è strettamente di segno variabile...".
Allora su quale base "...apre una posizione sempre in direzione opposta al precedente movimento del PT..."? ? Come può essere meglio di lanciare una moneta?
Questo algoritmo corrisponde a un modello binario ottimale a collegamento singolo. Sopra ho dato delle stime dei rendimenti per i modelli binari costruiti sulla prima differenza del PT. C'è la convinzione che per la ST che sfrutta stati di mercato stazionari questa analisi sia ottimale nel senso della massimizzazione della redditività.
Le NS, i modelli, ecc. sono solo strumenti. Si sa che se l'attrezzo più perfetto viene alimentato con spazzatura in entrata, sarà lo stesso in uscita.
Ora ecco una cosa costruttiva :)
Guardate cosa fa, secondo me, Pastukhov e lo fa, secondo me, molto abilmente.
1. Suggerisce un nuovo valore di volatilità.
2. Mostra che la volatilità H è la più STATISTABILMENTE vicina al 2
3. conclude che la volatilità così vicina a 2 può essere usata per prevedere
(cioè, è una scelta ragionevole di un predittore per ragioni di stabilità)
4. suggerisce
a. Un semplice modello basato sulla strategia +/- H, SAPENDO che la volatilità è stabile
b. Un modello con modelli, di nuovo, sapendo che la volatilità è stabile
Se tale ordine di predittori e previsioni è vero e la volatilità H è davvero stabile con N vicino a 2, allora è vero il seguente ordine, imho:
1. trovare N, che dà la volatilità più vicina a 2
2. costruire kagi
3. costruire PT
E allora è davvero possibile "...aprire una posizione sempre nella direzione opposta al precedente movimento del PT...", poiché il PT sarà statisticamente stabile come il kagi, e SIGNIFICATIVO.
Ci sarà anche una differenza tra i due in termini di valutazioni?
Ma liscio, come sappiamo, solo sulla carta,
in pratica N volatilità "galleggia" all'interno della giornata.
Quindi
dobbiamo imparare a prevedere la volatilità H per:
1. per il modello semplice
a. o cambiare H
b. o cambiare la regola della direzione di apertura del trade all'inizio del RT
2. per un modello con modelli per essere sicuri nell'affidabilità dei predittori
Se ciò che è scritto è corretto, attenzione, una ripetizione della domanda posta qualche pagina sopra:
QUALI METODI NON STATISTICI SONO DISPONIBILI PER PREVEDERE LA VOLATILITÀ?
La redditività (numero medio di pips per transazione) per un tale TS può essere stimata come Hvol-2. Confrontiamo i risultati dei trade "reali" con la stima della redditività:
NESSUNO, perché secondo P astuhov ha bisogno di essere nel commercio in ogni momento, il che significa che il rendimento per commercio sarà = H*(N-2) - Spread, dove N - N volatilità, 2 - "costi" per il rilevamento di kagi extremum, cioè per N = 2,1 il rendimento sarà solo 0,1*H - Spread
Il mio Hvol-2 è identicamente uguale al tuo N-2 , quindi hai ragione - ho esagerato! Giusto, bisogna moltiplicare per N, e senza tener conto della commissione della DC, il rendimento sarà così:
Cioè proponiamo di PREPARE Pt in base al modello Pt
Sì, mi sembra ragionevole.
Tu stesso scrivi "... se consideriamo un Pt nell'immagine sopra, vediamo che non è strettamente variabile...".
Allora su quale base "...apre sempre la posizione in direzione opposta al precedente movimento del PT..."? ? Come può essere meglio di lanciare una moneta?
Sì, per la semplice ragione che l'analisi dei modelli binari che ho dato sopra parla (urla) a favore delle combinazioni alternate.
I NS, i modelli ecc. sono solo strumenti. È risaputo che se allo strumento più perfetto viene data della spazzatura in ingresso, sarà lo stesso in uscita.
Sono d'accordo al 100%.
Ma perché all'improvviso permettete che i risultati della statanalisi siano classificati come "spazzatura"?
Vedi cosa penso che Pastukhov stia facendo e penso che stia facendo un lavoro molto competente.1. suggerisce qualche nuovo valore di volatilità.
2. Mostra che la volatilità H è NATURALMENTE STABILIZZATA per essere vicina a 2.
3. conclude che la volatilità così vicina a 2 può essere usata per prevedere
(cioè, è una scelta ragionevole di un predittore per ragioni di stabilità)
1. Sì
2. Sì
La volatilità vicina a 2 è l'essenza di un processo che è vicino a un processo di Wiener, cioè non può essere usato per ottenere un profitto statisticamente affidabile. Cosa vuoi capire?
Pastukhov, al contrario, ha dimostrato la stazionarietà del processo diverso da 2, cioè l'arbitrabilità del mercato in quanto tale, anche se leggermente diverso da un mercato efficiente.
Sei d'accordo con la mia interpretazione?
Tu stesso scrivi "...se guardiamo il PT nella figura qui sopra, possiamo vedere che non è strettamente di segno variabile...".
Allora su quale base "...apre la posizione sempre in direzione opposta al precedente movimento PT..."? ? Come può essere meglio di lanciare una moneta?
Sì, per la semplice ragione che l'analisi dei modelli binari il cui contenuto ho citato sopra dice (urla) a favore delle combinazioni di segni alternati
Imho, questi non sono i risultati dell'analisi, ma una conseguenza del fatto che PT è costruito su una variabile familiare kagi.
Non voglio dire che è un incidente, ma che è un predittore testato per la stabilità che non hai mostrato da nessuna parte
Sì, per la semplice ragione che l'analisi dei pattern binari, i cui contenuti ho citato sopra, parlano (gridano) a favore delle combinazioni segno-variabile.
I NS, i modelli ecc. sono solo strumenti. È risaputo che se allo strumento più perfetto viene data della spazzatura in ingresso, sarà lo stesso in uscita.
Sono d'accordo al 100%.
Ma perché improvvisamente permettete che i risultati della statanalisi siano classificati come "spazzatura"?
Penso che il modo più semplice (senza urlare :) ) per mostrare non la frequenza di comparsa dei modelli RT di segno-variabile, ma precisamente la stabilità della loro comparsa è di confrontare MO e RMS.
Propongo di fare questo per chiarire la ragione del basso rendimento, cioè essenzialmente il basso sostegno alla regola della familiarità dei PT.
Vedi cosa penso che Pastukhov stia facendo, e penso che lo stia facendo molto bene.1. Propone un nuovo valore di volatilità H
2. Mostra che la volatilità H è NATURALMENTE STABILIZZATA per essere vicina a 2.
3. Conclude che la volatilità così vicina a 2 può essere usata per prevedere
(cioè, è una scelta ragionevole di un predittore per ragioni di stabilità)
1. Sì
2. Sì
La volatilità vicina a 2 è l'essenza di un processo che è vicino a un processo di Wiener, cioè non può essere usato per ottenere un profitto statisticamente affidabile. Cosa vuoi capire?
Pastukhov, al contrario, ha mostrato la stazionarietà del processo diverso da 2, cioè l'arbitrabilità del mercato in quanto tale, anche se leggermente diverso da un mercato efficiente.
Sei d'accordo con la mia interpretazione?
Non intendevo l'EQUAZIONE di 2, ma esattamente la DILIGENZA della vicinanza, cioè la volatilità 2.1 è più stabile statisticamente di 2.8.
Questa è esattamente la differenza tra i modelli di mercato Cherkizovsky e Kutuzovsky:
- sì al 2,1 guadagniamo meno per transazione
- ma più spesso e più costantemente
che nella boutique su Kutuzovsky a 2,8.
Quindi, imho, siamo di nuovo alla stessa domanda:
Come scegliere dinamicamente H in un giorno per ottenere la volatilità più vicina a 2?
Non intendo l'Uguaglianza 2, ma piuttosto la DILIGENZA della vicinanza, cioè la volatilità 2.1 è più stabile statisticamente di 2.8.
Questa è esattamente la differenza tra i modelli di mercato Cherkizovsky e Kutuzovsky:
- sì al 2,1 guadagniamo meno per transazione
- ma più spesso e più costantemente
che nella boutique su Kutuzovsky a 2,8
Quindi, imho, siamo di nuovo alla stessa domanda:
Come scegliere dinamicamente H in un giorno per ottenere la volatilità più vicina a 2?
La stabilità in questa materia ha poco valore, poiché riduce quasi tutto alla "temperatura media della stanza".
Soprattutto perché H più vicina a 2 è proprio la meno redditizia nei singoli affari. Sono più interessato ad acquisire
un set di termometri. :) Per me le statistiche sulla H-volatilità sono come un quadro strategico che mostra
Redditività teorica (attrattiva) dello strumento e scelta delle strategie (tendenza/controtendenza) a diverse scale.
Metaforicamente, può essere paragonato alla scelta delle posizioni per le truppe - "carri armati a sinistra, fanteria a destra, artiglieria laggiù
vuoto...". Negoziare direttamente sul kagi - Dio non voglia. :) Ho strumenti più sottili per questo.
Nell'immagine, ho cerchiato le zone che trovo interessanti. La zona gialla è troppo ritardata, è per i settimanali
e "mensili", io non sono uno di loro. :)
Quelli che sono troppo vicini a due sono anche interessanti, ma solo teoricamente (come gli zeri della funzione).
La dinamica intraday della volatilità H può essere definita solo per piccole H (non più di 20-30 in ogni caso).
Per più di questo non ci sono semplicemente abbastanza dati reali. È possibile calcolare un indicatore. Ci sto pensando. Emissione di 8 linee
(limite MT) per 8 H, rispettivamente, con ogni linea che mostra il valore statistico H-Vol per il
nei parametri. Dal grado di curvatura di queste linee sarà possibile valutare la non stabilità di H-Vol.
1) Merda, ho il file sbagliato. Voleva una serie di spaccate Kagi, ma ha ottenuto il RT!
L'ho corretto (vedi file sotto).
2) No, questi sono tick EURUSD.
3)
Non riesco a capire la codifica.
*.prn è un formato di testo che assomiglia a qualsiasi blocco note. Se hai un problema, riscrivi *.prn in *.txt e cercalo con quello che vuoi.
3а)
1) tutte le transazioni sono continue, fine di una = inizio della successiva
2) il segno della transazione (buy-sell) è fisso a tutti, basta guardare il risultato (in pip) alla fine
3) e viene aggiunto al risultato precedente
O... come?
1. Sì. Chiudere la posizione corrente è aprire la direzione opposta. PT mostra solo i punti di entrata/uscita
punti di entrata/uscita senza tener conto della direzione della posizione aperta.
2,3 non capisco...
4) Non ho né il tempo né l'energia per la comunicazione privata. Se l'argomento è segreto, che rimanga tale. Se no, allora non sono io che non capisco qualcosa, e questa è una diagnosi.
1) Qualunque cosa, davvero. Una cosa si traduce in un'altra con un po' di informazioni in più :)
2) OK, grazie, ho capito.
3) :) Non mi sono espresso correttamente, è sorta un'ambiguità. Nessun problema con la codifica fisica, l'ho presa in tre secondi.
L'ho capito. Ma con la logica sono sorti problemi sui quali ho fatto domande di chiarimento - (3a).
3a) con 1. risolto correttamente.
> 2,3 non hanno capito bene...
Bene... avevo due possibili interpretazioni, quella corretta è risultata essere la seconda - che hai descritto. grazie, ora è tutto chiaro.
4) OK, capito. Beh, se ci pensi, nessun problema, entra pure. Gli indirizzi sono sopra in questo thread (pagina 95). Non volevo discutere di niente in particolare
Non volevo discutere di niente di particolarmente segreto, solo chiarire reciprocamente alcune domande e torcere alcune idee così e così.
Ho seguito questo argomento per molto tempo, cercando di capirlo, ma in qualche modo non è così semplice.
Per favore, illuminatemi su come chiamate gli RT e da dove li prendete?
È questo che Pastukhov disegna in punti bianchi sul grafico di Kagi?