Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 97

 

Ho una domanda, ma non la calcia... :)

Quindi abbiamo un semplice EA di inversione che lavora sulle prime differenze di pt rispetto all'ultimo conteggio. Naturalmente, tale EA non ha stop - semplicemente inverte rispetto all'ultimo conteggio di pt e questo è tutto. Cosa succederà se in caso di perdita in una transazione precedente la transazione successiva sarà aperta con un doppio lotto? Sono consapevole del fatto che questo è un flirt quasi osceno con la martingala, ma ancora?

 
paralocus >>: Cosa succede se nel caso di una perdita in una transazione precedente, la transazione successiva viene aperta con doppio lotto? Sono consapevole che questo è quasi un flirt osceno con la martingala, ma ancora?

No, no, Fedor, non confondere la martingala con la martingala. Quello che hai scritto è una martingala.

Vita >>: Che cosa non è una martingala a grappoli?

E cosa può essere martingala in un processo vettoriale casuale?

 
Sì, anche io ho avuto un po' di "abbaglio" ultimamente. Ha detto che lanciare una moneta era una martingala. Non è vero. Il lancio di una moneta è un processo stazionario e ha un'aspettativa matematica. Una martingala, d'altra parte, non ha un'aspettativa matematica.
 
Mathemat >> :

No, no, Fedor, non confondere la martingala con la martingala. Quello che hai scritto è una martingala.

Vita >>: Che cosa non è la martingala nei grappoli?

E cosa può essere martingala in un processo vettoriale casuale?

Uno stato del portafoglio che dipende da quel vettore di processo casuale?

 
benik >> :
Sì, anch'io ho avuto un po' di 'abbaglio' di recente. Ha detto che lanciare una moneta era una martingala. Non è vero. Il lancio di una moneta è un processo stazionario e ha un'aspettativa matematica. Una martingala, d'altra parte, non ha un'aspettativa matematica.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB


È tutto lì.

 
Mathemat >> :

No, no, Fedor, non confondere la martingala con la martingala. Quello che hai scritto è una martingala.


Sì, "Babel e Hegel sono persone completamente diverse", una specie di scherzo :o).

 
grasn писал(а) >>

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB

è tutto lì.

Sì, certo, lo stato del giocatore in funzione del numero di partite è una martingala. Ma io intendevo un po' diversamente - c'è un'aspettativa matematica del numero di lanci prima che appaiano le "code" ed è uguale a 2.

 
Mathemat >> :

No, no, Fedor, non confondere la martingala con la martingala. Quello che hai scritto è una martingala.

Capito, grazie... -:) Pensavo che Karl Marx e Friedrich Engels fossero marito e moglie.

Ma si scopre che sono quattro persone diverse :o

 

Sta succedendo! Ho quattro griglie diverse con i risultati della modellazione statistica di scambi EURUSD 1h, il numero di epoche di allenamento è 2000. Ma prima vi mostrerò i dati già postati sopra, per il numero di epoche N=1000:

La figura a sinistra mostra la redditività come una media di pips per scambio (abbiamo fatto la media su 20 esperimenti numerici indipendenti). In rosso, è mostrata la performance di un singolo neurone lineare in funzione del numero di ingressi (asse delle ascisse). Blu - NS non lineare con uno strato nascosto e due neuroni in esso (uscita di 1 neurone - Acquisto/Vendita). Nero - con quattro neuroni nello strato nascosto e lilla - con 8. Si può vedere che con l'aumento del numero di ingressi, il rendimento aumenta lentamente per tutte le configurazioni, e con l'aumento del numero di neuroni nello strato nascosto la stabilità di NS-based NS aumenta leggermente. A destra ci sono i grafici della varianza normalizzata per il campione di allenamento (con indice P) e per il campione di test (con indice E). La normalizzazione è stata eseguita sulla varianza dei dati di input. Un valore <1 indica che la rete è "addestrata". Per tutte le configurazioni, la lunghezza del campione di allenamento P è stata assunta pari a P=w^2/d. Il fatto che per NS con un piccolo numero di neuroni c'è una forte divergenza di varianza tra i campioni di allenamento e di test, indica una piccola lunghezza del campione secondo questa stima, e al contrario, al numero di neuroni più di 4 nello strato nascosto, si osserva la fusione di questi parametri, che indica una sovrastima della lunghezza.

Confrontiamo ora questi dati con i nuovi dati, dove il numero di epoche di allenamento è raddoppiato:

Si può vedere che non c'è un miglioramento radicale e non è previsto. Probabilmente, la situazione con la predizione accurata può essere migliorata solo capendo la lunghezza ottimale del campione di allenamento. Fornirò una serie di statistiche per il caso in cui P=16*d.

paralocus писал(а) >>

Quindi abbiamo un semplice EA inverso che lavora sulle prime differenze di RT rispetto all'ultimo riferimento. Naturalmente tale EA non ha stop - si limita a rollare rispetto all'ultimo riferimento RT e basta. Cosa succederà se in caso di perdita in una transazione precedente la transazione successiva sarà aperta con un doppio lotto? Sono consapevole che questo è quasi un flirt osceno con la martingala, ma ancora?

Fedor, un corretto robot di trading può essere suddiviso in due componenti principali - unità di analisi - decide sulla direzione di una posizione da aprire e massimizza il profitto in pip, e unità MM - massimizza il profitto nella valuta del conto. Da questo punto di vista, quello che offrite è un due in uno. Hai un TS "sbagliato", i cui risultati correggi analizzando gli eventi passati (transazioni) e in cima a tutto questo metti una MM primitiva - raddoppio del lotto a seconda del risultato. In linea di principio funzionerà in qualche modo, ma tutto questo insieme, sembra come mettersi i pantaloni in testa. Perché?

 

Quindi, il robot di trading giusto è diverso da quello sbagliato separando il blocco di analisi e il blocco MM? O c'è qualcosa di sbagliato nel blocco di analisi?

In questo momento sto esaminando attentamente in Matkadec i grafici tick con costruzioni PT a diverse H. Vorrei trovare altri modi di lavorare oltre a quello descritto da Pastukhov, perché quest'ultimo porta comunque a un pipsario, non importa quanto sia difficile. Qui è necessario o riconoscere pipsarian come un esperto abbastanza adeguato, cosa che non voglio fare per ragioni estetiche e non solo estetiche, o... Prendete da questo metodo solo quello che può dare - cioè l'idea stessa, la cui base è H e cercate modi per aggirare l'inevitabile pipsing nei classici di questo metodo.