Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 63
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La frase sull'alternativa NS non è chiara. Perché sei arrivato a questa conclusione? E perché la condizione di determinismo nel mercato non è importante per lei? E perché non c'è collegamento tra le barre? Che tipo di dati prende, per il trading reale, se non la storia delle barre?
Ho condotto molti studi statistici all'interno del modello lineare per determinare l'esistenza di relazioni statisticamente significative tra le barre. Il risultato è il seguente:
1. Le dipendenze esistono.
2. le dipendenze esistenti aumentano al diminuire della TF.
3.Le dipendenze esistenti sono deboli (nel senso che superano la commissione della DC).
Conclusione: non c'è una relazione significativa tra le barre (nel senso indicato sopra).
Non ho usato modelli AR non lineari per lo studio. Ci sono due ragioni per questo. Uno - sono troppo complicati per la mia comprensione. Il secondo è che i dati circostanziali indicano che non c'è una relazione non lineare tra le barre. Tutto questo è servito come motivazione per passare a un "approssimatore universale" - NS.
Non capisco il determinismo del mercato. Se il mercato fosse completamente non deterministico, sosterrebbe l'ipotesi del mercato efficiente, che contraddice la nostra presenza in questo forum.
Uso una ripartizione verticale della serie dei prezzi per le previsioni.
Suppongo che sia più un'emozione che un vero senso del mercato con un "nervosismo". Cerca di essere più attento, si spera che il destino del personaggio raffigurato sul tuo avatar dovrebbe avvertire di un pericolo fondamentalmente possibile.
Probabilmente hai ragione sulle emozioni, ma il destino dell'"eroe avatar" sarà un giorno condiviso da tutti noi - in un modo o nell'altro.
Probabilmente hai ragione sulle emozioni, ma il destino dell'"eroe avatar" sarà un giorno condiviso da tutti noi - in un modo o nell'altro.
Ma alcune persone vogliono che avvenga più tardi.
Ma alcune persone vogliono che avvenga più tardi.
Mi associo -:) non c'è bisogno di correre.
al neutrone
Prendete l'errore di previsione all'interno del ciclo per epoca? O si tratta di due procedure diverse sullo stesso grafico?
Sì, e le statistiche vengono compilate dall'esterno.
Come mostra l'esperimento, c'è sempre un rischio di sovrallenamento della rete e si dovrà sempre controllare visivamente il numero ottimale di epoche di allenamento. Inoltre, ho tracciato la qualità dell'apprendimento della rete su un campione di prova (che non ha partecipato alla formazione) per i grafici EURUSD:
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Si può vedere che all'aumentare del numero di ingressi d di un singolo perseptron, la qualità della previsione aumenta (minimo di punti blu). Ma questo processo tende asintoticamente a una costante ed è ragionevole limitare il numero massimo di ingressi del perseptron.
Si può vedere che all'aumentare del numero di ingressi d di un singolo perseptron, la qualità della previsione aumenta (minimo di punti blu). Ma questo processo tende asintoticamente a una costante ed è ragionevole limitare il numero massimo di ingressi del perseptron.A proposito, per qualche ragione, come il numero di input cresce, l'errore di apprendimento cresce e si avvicina asintoticamente a 1