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Ebbene, cosa succede se l'ottimizzazione viene effettuata su un periodo, ma quando viene testata su altre date mostra lo stesso risultato?
Questo è Out Of Sample - uno dei metodi per testare la stabilità di un sistema di trading.
Hai menzionato il drawdown - come posso ridurlo?
Non lo so... è una questione di come fare trading con profitto. Ognuno lo risolve a modo suo. Naturalmente, suggerirò i miei metodi di riduzione del drawdown, ma devo avvertirvi che sono stato criticato più di una volta. Hanno detto che questo approccio porta alla sovraottimizzazione del sistema. E credo di sì. Se questi metodi funzionano per me, significa che sono adatti a me.
1. Considero un assioma che il forex sia asimmetrico rispetto al rialzo/caduta. Pertanto, ottimizzo alcuni dei miei sistemi (NON TUTTI, ma solo alcuni di essi) separatamente per l'acquisto e la vendita. Cioè essenzialmente faccio due sistemi da uno: uno solo compra, e uno solo vende.
2. questo metodo segue il primo. La sua essenza è la diversa dimensione dei lotti per l'acquisto e la vendita.
3. Controllo gli scambi per l'interdipendenza. Questa idea è tratta dal libro "The Mathematics of Money Management" di Ralph Vince. Calcolo due indicatori: Z-score e correlazione. Utilizzando metodi di gestione della dimensione del lotto in due versioni: dopo il precedente commercio perdente e dopo il precedente commercio redditizio.
1. Considero un assioma che il forex sia asimmetrico rispetto al rialzo/caduta. Pertanto, ottimizzo alcuni dei miei sistemi (NON TUTTI, ma solo alcuni) separatamente per l'acquisto e la vendita. Cioè, essenzialmente faccio due sistemi in uno: uno solo compra e l'altro solo vende.
Esiste un criterio che possa mostrare qualitativamente o quantitativamente la correttezza di questa affermazione (finora)?
C'è un criterio che può mostrare quantitativamente o qualitativamente la validità dell'affermazione (finora)?
Dipendenze tra i giorni della settimana
Naturalmente, questo non è sufficiente per una prova rigorosa. Avremmo bisogno di considerare le dipendenze tra le barre di diversi altri timeframe. Avremmo anche bisogno di fare studi statistici sulle correlazioni:
- cambiamento di prezzo verso il basso / quante barre si è verificato in = velocità di caduta
- Cambiamento di prezzo verso l'alto / quante barre è successo = tasso di crescita
Inoltre, se volete, potete studiare l'accelerazione (indicatore Momentum).
Ma non credo che sia necessario. Per me è stato sufficiente per la formazione del mio modello di mercato. Se qualcuno non può farlo abbastanza, che scavi più a fondo.
Ottimizzo separatamente gli acquisti e le vendite. In sostanza, faccio due sistemi da uno: uno che compra e uno che vende.
È un metodo molto interessante, c'è una vera logica. Non ci avevo nemmeno pensato prima. Ora lo proverò per me stesso...
Calcolo due indicatori: Z-score e correlazione. Applico i metodi di gestione della dimensione del lotto in due varianti: dopo un precedente trade perdente e dopo un precedente trade redditizio.
Come si calcolano questi 2 valori? E come si gestisce la dimensione del lotto nel commercio + -? Capisco il volume, ma quale va dove...
Calcolo due indicatori: Z-score e correlazione. Applico i metodi di gestione della dimensione del lotto in due varianti: dopo un precedente trade perdente e dopo un precedente trade redditizio.
Come vengono calcolati questi due indicatori? E come viene eseguita la gestione della dimensione del lotto nei trade +-? Ho capito per volume, ma quale...
a KimIV
Grazie. Capisco in generale.
Un'altra cosa interessante è questa. Se prendiamo un intervallo di tempo sufficientemente lungo (il numero di barre > 1000), possiamo constatare che il numero di incrementi positivi tende al numero di quelli negativi. D'altra parte, il valore assoluto medio degli incrementi (sul TF selezionato) dipende dal prezzo dello strumento, cioè <dS/S>=const. Ma allora con l'uguaglianza dei movimenti verso l'alto e verso il basso siamo destinati ad avere diverse ampiezze di questi movimenti - l'ampiezza media del movimento verso l'alto sarà sempre un po' più grande di quella del movimento verso il basso...
C'è un modo per sfruttare questo?
E come sono derivati questi 2 indicatori?
Cercalo su Google da solo... le formule non sono militari, facili da trovare...
E come si gestisce il lotto in + - trade? Ho capito il volume, ma quale va dove...
Questo è diverso per ogni sistema. Anche questo è un problema di ottimizzazione. Io uso due criteri:
- minimo di prelievo,
- fattore di recupero massimo.
Per esempio: dopo un lotto di perdita 0,1, dopo un lotto di profitto 0,3. Questo è per i sistemi con un conto Z negativo.