Perché non tolgono i pips ai campioni? - pagina 7
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Alla tua foto... Lo schema di acquisto è mostrato, quindi in una vera società di brokeraggio nessuno permetterà di calcolare uno stop loss per l'acquisto dal prezzo Bid, perché l'acquisto è al prezzo Ask e il take più vicino è calcolato da esso.
Volodya, lo capisco. Solo una cosa non è chiara - TP=Spread o no in questo caso?
TP=Spread è come TP = 0, ma in realtà TP=Spread+2 allora abbiamo un profitto di 2 pip.
Alla tua foto... Lo schema di acquisto è mostrato, così in una società di intermediazione reale nessuno permetterà di contare stop lel per l'acquisto dal prezzo Bid, perché l'acquisto è al prezzo Ask e il take più vicino è contato da esso.
Non è così, lo Stop Lavel sull'acquisto è contato dal prezzo Bid
TP=Spread è come TP = 0, ma in realtà TP=Spread+2 allora abbiamo un profitto di 2 pip.
Mi è piaciuto guardare il thread. Grazie, forum divertente :)
Ma ora non è chiaro neanche a me.
Nelle regole:
se il 25% degli scambi ha profitti all'interno dello spread, il partecipante sarà squalificato
Ma se TP=Spread è come TP = 0, allora semplicemente non ci può essere un profitto. E se TP < Spread, ci sarà un meno.
E per avere un profitto, abbiamo bisogno di TP > Spread. (Se la si guarda in questo modo - si scopre che è quasi impossibile trarre profitto all'interno dello spread).
Allora perché questa clausola nelle regole? È un errore da parte degli organizzatori?
E perché ci sia un profitto, hai bisogno di TP > Spread. (Se visto in questo modo, si scopre che un profitto è praticamente impossibile all'interno dello spread).
Allora perché c'è questa clausola nelle regole? Un errore da parte degli organizzatori?
Hai ragione, penso che MetaQuotes dovrebbe intervenire e chiarire l'intera situazione.
È un piacere tenere d'occhio il thread. Grazie, forum divertente :)
Ma ora non è chiaro neanche a me.
Nelle regole:
Se il profitto del 25% degli scambi dai risultati del concorso è all'interno dello spread, allora il partecipante è squalificato
Ma se TP=Spread è come TP = 0, allora semplicemente non ci può essere un profitto. E se TP < Spread, ci sarà un meno.
E per avere un profitto, abbiamo bisogno di TP > Spread. (Se la vediamo in questo modo, si scopre che è praticamente impossibile trarre profitto all'interno dello spread).
Allora perché questo punto è nelle regole? Errori degli organizzatori?
Credo di aver capito. Tutti noi equipariamo il Profit al TP. Ma, a quanto pare, sono cose diverse. E in questo caso, Profit non è uguale a TP. Il TP, considerando lo spread, può essere più di 2 punti con limiti di stop loss a partire da 4 punti. Cioè, può essere 3 punti quando si compra, 5 punti quando si vende, ed è all'interno delle regole. Ma ci possono essere problemi con il profitto. Solo Profit=Spread=2
TP=Spread è come TP = 0, ma in realtà TP=Spread+2 allora abbiamo un profitto di 2 pip.
Hai ragione, penso che MetaQuotes dovrebbe intervenire e chiarire l'intera situazione.
+1
Ma se TP=Spread è come TP = 0, allora semplicemente non ci può essere un profitto. E se TP < Spread, ci sarà un meno.
E perché ci sia un profitto, hai bisogno di TP > Spread. (Se visto in questo modo, si scopre che un profitto è praticamente impossibile all'interno dello spread).
Allora qual è la ragione di questo punto delle regole? È un errore degli organizzatori?
Non è così. Non importa dove si trova il TP e se c'era proprio. Forse, il commercio è stato chiuso fuori dal mercato. Ciò che è importante è la dimensione del profitto. Se il profitto ottenuto per il 25% delle transazioni non supera lo spread per questa coppia (diciamo 2 punti), allora questo tizio va all'inferno.
Non è così. Non importa dove sia il TR o se ci sia stato un TR. Il commercio potrebbe essere stato chiuso fuori dal mercato. Ciò che conta è la dimensione del profitto. Se per il 25% delle transazioni la dimensione del profitto ottenuto non supererà lo spread per questa coppia (diciamo 2 punti), allora questo compagno va all'inferno.
Questo è il motivo per cui lo spread non sarà fluttuante durante il concorso. Come possiamo allora provare che l'ordine ha chiuso con un profitto all'interno dello spread? In quale momento prenderebbe il valore dello spread?
Così si chiede una spiegazione,
si ottiene tutto sotto il 25% e si è costretti a crederci
così
signori sviluppatori filosofici!
prima di andare alle meta-citazioni per un chiarimento
dovreste prendere i vostri programmatori
fargli scrivere un analizzatore per te