Sottosistema "Gestione Patrimoniale" - pagina 4
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No, non il suo. ^_^
La sua :), intendeva il compito, non Markowitz :)
No, non il suo. ^_^
Ciao Sergei!
Di cosa hai scritto? Markowitz e il premio Nobel. Markowitz è lui, il premio Nobel è lei. E ho ragione. :-)
a sol
Почему-бы не применить генетический алгоритм поиска оптимального решения?
Naturalmente, puoi applicare un algoritmo genetico, ma non ho ancora deciso quale cromosoma vuoi usare. Non si sa mai - sto scherzando, altrimenti lo prenderanno alla lettera :o) Onestamente, creando questo topic mi aspettavo più aiuto che un semplice elenco di parole di fantasia. Tutti noi conosciamo un sacco di parole diverse - perché ricordarle "invano". Purtroppo, ho una conoscenza molto superficiale di questo tipo di tecnologia di ottimizzazione, e se potete aiutarmi a impostare correttamente il compito e spiegare almeno l'idea di base dell'uso di un algoritmo genetico per il mio compito specifico - vi sarei molto grato. Nota, non sto chiedendo di risolverlo per me (ma non lo rifiuto nemmeno), sto chiedendo di aiutare poco più che scrivere la frase "algoritmo genetico". :о)
Credo che sia solo l'inizio - e presto si delineeranno i principali approcci per risolvere il problema usando proprio questi algoritmi genetici.
al nucleo
Sì, avete capito bene. Stai cercando differenze MA[i+1]-MA[i] come MA[2]-MA[1] o anche MA[1]-MA[0]. Come ho detto prima, l'uso del MA non è obbligatorio. Ciò che conta è il principio di previsione.
Beh, sì, questa è quella che si chiama analisi della frequenza, una cosa molto interessante e utile. Le implementazioni avanzate di questo tipo di analisi sono state basate sull'uso di NS per molto tempo, ed è uno dei pochi casi in cui l'uso di NS è davvero giustificato e utile (stranamente NS è, grosso modo, molto meglio nella ricerca di modelli che nella previsione :o).
Ho il forte sospetto, dato il tipo di distribuzione, che tali "nuvole" per ogni valore unico non saranno particolarmente informative sulla maggior parte delle osservazioni, cioè è improbabile trovare modelli stabili di comportamento dopo un particolare valore. Anche se, forse, per le quantità che si trovano più vicine alle code della distribuzione tali nuvole possono già avere un aspetto più significativo. Un altro "però" - forse c'è una certa dipendenza delle serie stesse, cioè per esempio "è più probabile che ora succeda di nuovo quello che è successo ieri".
Dovrò dare un'occhiata. Grazie per la descrizione di un interessante tipo di prognosi, è abbastanza possibile che i suoi elementi siano implementati nel mio sistema - il "cervello" extra non farà male, e il modello non è così estraneo al mio. Credo di aver bisogno di una buona classificazione. Se non vi dispiace - specificherò alcuni dettagli qui.
:о)
al neutrone
Ciao Sergey.
Stai scherzando - se mi ricordo, Markowitz ha ricevuto il premio Nobel per questo problema (il problema del portafoglio ottimale)! Vuoi trovarlo sul nostro forum?
Seryoga - Ciao, mi fa piacere rivederti.
No - non sto scherzando, Markowitz stava risolvendo un problema più complicato, stimando il rischio totale dell'intero portafoglio, e prendendo in considerazione un sacco di caratteristiche complesse. Il mio compito è molto più semplice. È vero, è improbabile che le catene di Markov funzionino qui, piuttosto possono essere usate solo nel quadro di un singolo strumento. Ma penso che la programmazione lineare possa essere provata. Ora ho costruito un terzo del modello, capisco come fare un altro terzo - solo che non ho avuto abbastanza tempo, e semplicemente non capisco ancora come formalizzare la parte rimanente.
Markowitz non ha fatto lui stesso la formulazione del problema (credo che stesse risolvendo un problema già formulato, classico), mentre io conosco perfettamente questa parte del problema, nel senso che posso sempre cambiarla (formulazione) :o))))
Inoltre, Serega, da un punto di vista esoterico non sei molto corretto. Un uomo non inventerà mai la macchina a moto perpetuo, sapendo che non può essere inventata! Ma questa è solo filosofia. Prendete un esempio da Prival, ha risolto questo problema in modo semplice ed elegante, mantenendo la soluzione in un piccolo paragrafo. E tu stai solo scherzando.
a anubias
i>- Grazie, informazioni molto preziose sui modelli AR MA! cosa c'è di così difficile quando hai una stima del rischio TP e del tempo per raggiungerlo? in più puoi provare a pianificare i trade futuri basandoti sui trade accumulati o attuali, e ti darà un quadro più o meno obiettivo di quanti lotti aprire e quali tenere per quelli futuri).
Sono felice di essere stato d'aiuto. Solo che non sono riuscito a specificare un'altra caratteristica. Aumentare l'ordine di un modello di solito porta ad un aumento dell'errore. Ma tenendo conto di come questi modelli predicono, così come dell'impossibilità pratica della loro buona identificazione sulle serie dei prezzi, non ci si può preoccupare di queste sottigliezze.
Per quanto riguarda il problema - iscrivetevi e vi sarà subito chiaro.
a Yurixx
Di cosa hai scritto? Su Markowitz e il premio Nobel. Markowitz è lui, il premio Nobel è lei. Ho ragione. :-)
Yuri ciao. Francamente parlando - anche io ero confuso, ma tu hai chiarito tutto in tempo con un semplice e comprensibile - "Ho ragione". :о) Forse voi, nel vostro tempo libero, potete aiutare con un semplice compito? Perché Seryoga mi sta spaventando con una specie di "Schnobel" :o(
:о)
A dire il vero, grasn, mi aspetto anche qualcosa di più da te che semplici indicazioni di qualche tipo di analisi delle onde per prevedere lo zigzag.
Posso suggerirvi di guardare questo link qui:
http://www.aridolan.com/ga/gaa/gaa.html
Oserei dire che il tuo problema può essere formalizzato come https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_knapsack_problems
Un esempio di codice sorgente per risolvere questa classe di problemi può essere trovato al primo link.
a sol
Naturalmente, puoi applicare un algoritmo genetico, ma non ho deciso quale cromosoma vuoi. Non si sa mai - sto scherzando, altrimenti lo prenderanno alla lettera :o) Onestamente, creando questo topic mi aspettavo più aiuto che un semplice elenco di parole di fantasia. Tutti noi conosciamo un sacco di parole diverse - perché ricordarle "invano". Purtroppo, ho una conoscenza molto superficiale di questo tipo di tecnologia di ottimizzazione, e se potete aiutarmi a impostare correttamente il compito e spiegare almeno l'idea di base dell'uso di un algoritmo genetico per il mio compito specifico - vi sarei molto grato. Nota, non sto chiedendo di risolverlo per me (ma non lo rifiuto nemmeno), sto chiedendo di aiutare poco più che scrivere la frase "algoritmo genetico". :о)
Gli algoritmi genetici sono il 99% delle volte inferiori ad algoritmi più strettamente focalizzati.
In ogni caso, per applicarli, come nella risoluzione di un problema di ottimizzazione propriamente detto, avete bisogno di una funzione obiettivo.
Avete parlato di vincoli, questo è chiaro, ma non è stata detta una sola parola specifica sulla funzione obiettivo.
E che aiuto volete senza specificare il problema?
Una semplice affermazione - il profitto cerca di massimizzare - non basterà, perché il vostro modello, come qualsiasi altro, sarà impreciso - il che si manifesterà in una differenza di comportamento dentro e fuori il campione.
La funzione obiettivo deve anche includere il drawdown e la percentuale, almeno.
a sol
По правде говоря, grasn, от Вас я тоже ожидаю чего-то большего, чем просто указаний на некий волновой анализ, который позволяет прогнозировать зигзаг.
Dove hai chiesto di questo "di più"? Hai scritto solo una parola: "interessante", non ho trovato altro. Per quanto riguarda il mio modello di previsione, non sono davvero pronto a discuterne apertamente ora e ne ho già discusso in un forum chiuso. Ma ho descritto alcuni dei miei approcci e pensieri alternativi sulla previsione, se mi viene in mente o mi viene in mente qualcos'altro ve ne parlerò, e ve ne parlerò nei dettagli, come sempre.
Non ho nessuna obiezione, se è stato brusco, mi scuso per questo, non volevo offendere nessuno. Grazie mille per i link, li cercherò sicuramente.
a TheXpertSì, non sono ancora arrivato al formalismo matematico, come ho scritto sopra - ora sto preparando la seconda iterazione, più dettagliata, solo in termini di programmazione lineare. Ma se leggete "Cosa sto chiedendo" nel primo post, vedrete che sto chiedendo di tutto. :о)
Una semplice affermazione - i profitti tendono al massimo - non è sufficiente, perché il vostro modello, come qualsiasi altro, sarà impreciso - il che si manifesterà in una differenza di comportamento dentro e fuori il campione.
Sciocchezze, la funzione obiettivo è dichiarata forte e chiara! "L'aumento dei profitti" è ASSOLUTAMENTE una funzione obiettivo autosufficiente. Tutto il resto è solo una costrizione. Tutto ciò che hai "fregato" per aumentare i profitti, eventuali interessi, drawdown, ecc. e ciò di cui ho scritto sono (ancora una volta) solo vincoli, niente a che fare con la funzione obiettivo. Non devono essere inclusi nella funzione di destinazione in ogni caso. Qualche sistema di ottimizzazione scelto (sia esso di programmazione lineare, algoritmi genetici, ...) troverà la soluzione migliore nelle condizioni che sono limitate da voi (consentito per voi personalmente percentuale, drawdowns, ..., ecc, per me possono essere diversi) e la vostra società di brokeraggio (numero di operazioni, incremento del lotto, dimensione massima del lotto, ecc).
Le limitazioni che avete menzionato sono comprensibili, ma sulla funzione di destinazione non è stata detta una sola parola specifica. E che aiuto volete senza specificare il compito?
È stato detto in termini di LP, - la funzione obiettivo è già stata definita e scritta (e non andare dal medico), è il momento di iniziare ad aiutare, se si vuole aiutare :o)))))))))))))) Scherzo, perché tutti sono così super seri.
PS: Senti, come fai a fare gli spazi tra i paragrafi? Non ce la faccio, crolla tutto. Insegnami, per favore.
Cattivamente, la funzione di bersaglio è espressa forte e chiaro! "L'aumento dei profitti" è ASSOLUTAMENTE una funzione obiettivo autosufficiente. Tutto il resto è solo una costrizione.
Buona fortuna. Ho un'idea abbastanza precisa di cosa sto parlando.
PS: ingresso.
PPS: Sono su Foxy.
È stata una reazione eccessiva. Tutto quello che dovete fare è scegliere la percentuale del deposito, alla quale si ottengono i massimi risultati accettabili.
Dovrebbe essere scelto sulla base dei parametri noti del sistema quando funziona senza MM. Non è che voglio vincere un premio Nobel. Almeno in questa semplice variante.
Non sono affatto permaloso ;)
E il forum chiuso è off limits per me. Sono una spia e un nemico del tester.
Buona fortuna. Ho un'idea abbastanza precisa di cosa sto parlando.
PS: ingresso.
PPS: Sono su Foxy.
Non ho dubbi, in molti modi siamo uguali - sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando. :о)
allo stesso modo - buona fortuna
Non sono per niente permaloso ;)
E il forum chiuso è chiuso per me. Sono una spia e un nemico del tester.
E chi è questo "tester"? A quanto pare, secondo il vostro atteggiamento nei suoi confronti, questo tester è una grande cacca. :о)