Sottosistema "Gestione Patrimoniale" - pagina 3
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il nucleo,
tutta questa matematica è molto ben fatta su NS
Per esempio, in una rete probabilistica, cambiando (ottimizzando) il parametro di generalizzazione sigma, otteniamo le stesse "nuvole".
Allo stesso modo puoi inserire il tempo (notte/giorno) e qualsiasi altro dato che ritieni importante.
Per esempio, per il semplice MA del periodo N è anche la barra N (che sarà eliminata dal calcolo del MA sulla barra successiva).
Tutto sommato, molto utile.
Scusate il ritardo, ma ogni sorta di cose importanti mi impediscono di partecipare prontamente.
al nucleo
Классическое предсказание MA (в моем понимании) - это примерно так:
(1) usare MA[2] e MA[1] per calcolare la differenza di MA[2]-MA[1] o l'angolo.
(2) andare più a sinistra e cercare lo stesso angolo sulla storia
(3) da questo punto trovato prendere tutte le barre in AVANTI che vogliamo
(4) scrivere la media di tutti i valori trovati nell'array
(5) andare tutte le barre BACK della storia che vogliamo, ma è auspicabile cambiare le tendenze più volte durante questo tempo
(6) come risultato otteniamo un array di punti di predizione mediati
Purtroppo, non l'ho capito molto bene già dal punto evidenziato, e la mia curiosità non mi permette di "segnare" su questo metodo. Quindi, calcolato MA[2]-MA[1] (ho capito che MA[1] è "current bar-1"), è andato "nella storia" e ha trovato la stessa differenza (deve essere esattamente la stessa o ci sono alcuni criteri). Fino a questo punto - mi sembra di aver capito perfettamente. Il punto due ci "assesta" su qualche barra della storia. Poi "andare avanti quante barre vogliamo" (e se non lo vogliamo :o) - scherzo, ci deve essere un criterio) - guardiamo un po' cosa è successo sulla media dopo la simile MA[2]-MA[1]. Il quinto punto non è molto chiaro, cosa stiamo cercando in esso e perché stiamo andando nella storia, siamo appena arrivati da lì, no? O stiamo cercando iterativamente il comportamento di MA dopo il resto dello stesso MA[2]-MA[1]? La presenza di tendenze è determinata semplicemente dal segno della differenza (segno dell'angolo formato)?
Per riassumere - ho capito bene concettualmente che tutte le differenze simili MA[2]-MA[1] sono ricercate attraverso tutta la storia e stimate "cosa è successo" dopo ogni evento?
a anubias
Andando un po' fuori tema: qualcuno sa dove posso trovare algoritmi di predizione, per esempio ARIMA, che sarebbero adatti all'implementazione in MQL? ps senza livello diff. ovviamente -)
Ho visto molti temi simili sul forum, prova a usare la ricerca. Ma ci sono altri modi: puoi leggere libri o usare MathLab e guardare lì (il suo codice m sembra essere aperto). Ma il mio, IMHO, è molto semplice - non ha molto senso implementare ARIMA per diverse ragioni: è un algoritmo di implementazione molto disordinato, e inoltre si può sostituire con un modello AR di ordine superiore. C'è un teorema che equipara in modo univoco gli ordini di questi modelli, approssimativamente, ARIMA(m)==AR(n), dove m e n sono ordini di modelli.
a Aleku
A mio parere, non si dovrebbero cercare approcci generali qui - la teoria dell'ottimizzazione, le catene di Markov sono
e possiamo seppellirci in esso per anni - ma dobbiamo trovare la base per la scelta del bene e allineare le priorità secondo questo criterio.
e stabilire le priorità di conseguenza.
...
Penso che, in un prossimo futuro, stenderò un modello più dettagliato, se c'è qualcosa da stendere (ora sono bloccato da alcuni problemi). Purtroppo il tempo è poco, come sempre, e l'argomento, hai ragione al cento per cento, non è così semplice come sembra a prima vista.
Non sono soddisfatto di molte cose nei modelli di gestione del denaro esistenti (forse dovrebbe essere chiamato così per chiarezza), come la gestione della dimensione del lotto. Molto spesso sono presi dall'analisi dei trade e di conseguenza il sistema si avvicina quasi sempre ai trade in perdita con lotto massimo.
Ma non importa, occupiamocene. :о)
TASK
Colleghi, prima che il "nostro tutto" sia rovinato dalla crisi - aiutatemi a risolvere un problema molto semplice. Supponiamo che l'Expert Advisor abbia appena iniziato a funzionare (la primissima inizializzazione). Uno o un altro conto di qualche società di intermediazione, una certa quantità di simboli scambiati, per una migliore precisione facciamo che sia N).
Naturalmente tutto l'ambiente di trading è noto. C'è un deposito iniziale limitato, non prendiamo in considerazione le ricostituzioni di deposito. Un segmento dello zigzag è provvisoriamente uno scambio.
L'Expert Advisor chiede previsioni per ogni simbolo e ottiene uno zigzag previsto per un certo numero di segmenti in anticipo, supponiamo M. Otteniamo un totale di NxM segmenti di previsione. Per ogni segmento di previsione si conosce la sua geometria e la stima del rischio. Per semplicità considereremo solo i primi segmenti di ogni strumento. Otteniamo la seguente immagine (in modo condizionato, ovviamente :o):
Prendendo in considerazione le limitazioni del deposito, il tempo di esistenza del segmento (trade), i rischi, l'ambiente di trading abbiamo bisogno di trovare un numero ottimale di lotti per ogni trade (ogni segmento) che risulterà nel massimo profitto totale di tutti i trade.
Perché non usare un algoritmo genetico per trovare la soluzione migliore?
В итоге - правильно ли я концептуально понял, что ищутся все аналогичные разности MA[2]-MA[1] по всей истории и оценивается «что было» после каждого события?
Sì, avete capito bene. State cercando differenze MA[i+1]-MA[i] nella storia simili a MA[2]-MA[1] o anche MA[1]-MA[0].
Come ho detto prima, l'uso del MA non è obbligatorio. Ciò che è importante è il principio della previsione.
TASK
Prendendo in considerazione i limiti di deposito, il tempo di esistenza del segmento (trade), i rischi, l'ambiente di trading, è necessario trovare un numero ottimale di lotti per ogni trade (ogni segmento), che porterà al massimo profitto totale per tutti i trade.
Ciao, Sergey.
Stai scherzando - se ricordo bene, Markovits ha ricevuto il premio Nobel per questa soluzione (il problema del portafoglio ottimale)! Volete trovarlo sul nostro forum?
Stai scherzando - se la memoria non mi inganna, Markowitz ha ricevuto il premio Nobel a suo tempo per aver risolto questo problema (il problema del portafoglio ottimale)! Volete trovarlo sul nostro forum?
Non lui, ma lei. :-)
Non il suo, ma il suo. :-)
No, non il suo. ^_^