Sottosistema "Gestione Patrimoniale" - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Seryoga, che ti succede?
Sì, va bene, va bene!
Non sto dicendo che non si può fare, è solo che non provo un profondo senso di soddisfazione interiore quando mi viene detto, per esempio, "mucca al quadrato...". Che cos'è?
Sai cosa stavo pensando...
Supponiamo che io abbia 2000 barre giornaliere (le loro ampiezze X). Scrivo un SLU di equazioni della forma:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
.
а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
E trovo i coefficienti A0,A1...A999. Poi sostituisco la barra giornaliera corrente x[0] nell'equazione
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incremento per domani)
e ricevo le previsioni per il bar del pomeriggio di domani.
Non hai armeggiato in questa direzione. Sembrerebbe, cosa potrebbe essere più facile?
Sì, va bene, va bene!
Non sto dicendo che non si può fare, è solo che non provo un profondo senso di soddisfazione interiore quando mi viene detto, per esempio, "mucca al quadrato...". Che cos'è?
Sai cosa stavo pensando...
Supponiamo che io abbia 2000 barre giornaliere (le loro ampiezze X). Scrivo un SLU di equazioni della forma:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
.
а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
E trovo i coefficienti A0,A1...A999. Poi sostituisco la barra giornaliera corrente x[0] nell'equazione
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incremento per domani)
e ricevo le previsioni per il bar del pomeriggio di domani.
Non hai armeggiato in questa direzione. Sembrerebbe, cosa potrebbe essere più facile?
L'ho provato molto tempo fa - risulta molto raramente). Inoltre è lo stesso problema di identificazione - quale lunghezza di campione prendere...
Sergei, perché stai duplicando tutto il mio messaggio nel tuo post? È un'abitudine? È un po' ingombrante.
Che dire della lunghezza del campione, si può eseguire nel tester da questo parametro e scegliere il migliore :-)
Ecco cosa ha attirato la mia attenzione:
Se il rango della matrice è notevolmente grande (come 1000 o più), allora quando si prevede un passo avanti, l'influenza del "nuovo" membro dell'equazione dovrebbe essere minima e il sistema dovrebbe dare una soluzione stabile (nessun chattering +/- 100000). Così mi sembra. Questo differisce dal caso in cui il sistema consiste, diciamo, di 10 equazioni e la coincidenza su 10 esempi del campione è del 100%, e sul termine successivo la differenza è 2000000 volte...
Sì, va bene, va bene!
Non sto dicendo che non si può fare, è solo che non provo un profondo senso di soddisfazione interiore quando mi viene detto, per esempio, "mucca al quadrato...". Che cos'è?
Sai cosa stavo pensando...
Supponiamo che io abbia 2000 barre giornaliere (le loro ampiezze X). Scrivo un SLU di equazioni della forma:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
.
а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
E trovo i coefficienti A0,A1...A999. Poi sostituisco la barra giornaliera corrente x[0] nell'equazione
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incremento per domani)
e ricevo le previsioni per il bar del pomeriggio di domani.
Non hai armeggiato in questa direzione. Sembrerebbe, cosa potrebbe essere più facile?
In realtà funziona abbastanza bene. Solo che non sono solo le barre che ti servono. I daybar sono i migliori. La distanza di campionamento è di 8 anni.
Sergei, perché stai duplicando tutto il mio messaggio nel tuo post? È un'abitudine? È un po' ingombrante, vero?
Che dire della lunghezza del campione, si può eseguire nel tester da questo parametro e scegliere il migliore :-)
Ecco cosa ha attirato la mia attenzione:
Se il rango della matrice è notevolmente grande (come 1000 o più), allora quando si prevede un passo avanti, l'impatto del "nuovo" membro dell'equazione dovrebbe essere minimo e il sistema dovrebbe dare una soluzione stabile (nessun chattering +/- 100000). Così mi sembra. Questo differisce dal caso in cui il sistema consiste, diciamo, di 10 equazioni e la coincidenza su 10 esempi del campione è del 100%, e sul termine successivo la differenza è 2000000 volte...
1. Se il rango della matrice è notevolmente grande - allora anche il chattering dell'ultimo termine avrà un impatto a livello di errore. Di che tipo di precisione di calcolo stiamo parlando allora?
2. Non dimenticare la precisione del calcolo. Che inizierà a zoppicare con questa quantità di calcolo.
3. Correggetemi se sbaglio, ma il sistema non è corretto! L'ultima equazione ha 2 incognite. a[0] e x[-1]
I viaggiatori di un giorno sono i migliori. La distanza di campionamento è di otto anni.
Bene, bene - ecco che arrivano gli esperti!
Beh, il fatto che le ragazze siano migliori, è già chiaro e gli 8 anni di differenza sono giusti :-)
Ma che dire del rango della matrice dove l'optimum. Ne vale la pena? Ora cercherò di mettere del codice in MQL per risolvere un SLU.
1. Se il rango della matrice è considerevolmente alto, anche un jitter dell'ultimo termine avrà un impatto a livello di errore. Quanta precisione nei calcoli ci si può aspettare?
2. Non dimentichiamo la precisione del calcolo. Che comincerà a rimanere indietro in un così grande volume di calcoli.
3. Correggetemi se sbaglio, ma il sistema è sbagliato! L'ultima equazione ha 2 incognite: a[0] e x[-1].
1. Ho la speranza che con un gran numero di coefficienti nell'equazione, il ruolo del nuovo termine sia attenuato. Perché non è così?
2. Sono d'accordo.
3. non è un'equazione, è un'equazione che permette di prevedere che i coefficienti cambiano più lentamente del prezzo.
x[0] è il valore corrente. Aspettiamo la formazione della candela giornaliera di oggi e poi otteniamo una previsione per la prossima barra - x[-1]
Sergei, perché stai duplicando tutto il mio messaggio nel tuo post? È un'abitudine? È un po' ingombrante, vero?
Che dire della lunghezza del campione, si può eseguire nel tester con questo parametro e scegliere il migliore :-)
Non scrivo sempre in questo modo (se ci fate caso), solo quando uso un palmare, rende tutto molto più facile, quindi scusate - lo "uso" in questo modo a volte
Se il rango della matrice è notevolmente grande (come 1000 e più), allora mentre si prevede un passo avanti, l'influenza del "nuovo" termine dovrebbe essere minima e il sistema dovrebbe dare una soluzione stabile (senza +/- 100000 chattering). Così mi sembra. Questo differisce dal caso in cui il sistema consiste, diciamo, di 10 equazioni e la coincidenza su 10 esempi del campione è del 100%, e sul termine successivo la differenza è 2000000 volte...
poi bisogna guardare, ma non sono stato affatto contento dei risultati di questo particolare metodo. Ma l'idea stessa di predire la prossima barra è eccellente e "statisticamente sicura": ti ricordi la mia strategia descritta al forum dove prevedevo il payoff atteso e lo SCO della prossima barra come esempio. Permettetemi di ricordarvi un esempio di modellazione del trade, l'asse x sono le ore, l'asse y sono i punti guadagnati, EURUSD, il risultato della modellazione (e la presa di profitto) è accurata anche se in MathCAD nel senso che se l'aspettativa e i livelli +/- RMS si trovano interamente all'interno di una barra, allora si prende profitto, altrimenti lo SL mostra una perdita:
Gli scherzi sono scherzi - ma funziona davvero. Massimo 24 scambi - uno ogni ora, ma in realtà è meno. E ho impostato per ogni transazione "meno 9 punti, per spese impreviste", cioè tutte le transazioni redditizie e in perdita mi hanno "tolto" 9 punti. Beh, non si sa mai...
1. Ho la speranza che con un gran numero di coefficienti nell'equazione, il ruolo del nuovo termine sia attenuato. Perché non è così?
3. non è un'equazione, non fa parte di SLU, è un'equazione che ci permette di prevedere che i coefficienti cambiano più lentamente del prezzo.
x[0] è il valore corrente. Aspettiamo la formazione della candela giornaliera di oggi e poi otteniamo una previsione per la prossima barra - x[-1]
1. OK, ecco un esempio. Prendiamo un'onda 500. Ma se si cerca di fare una previsione basata su una forma d'onda, si otterrà una divergenza enorme a causa dello stesso piccolo errore.
3. Qual è la differenza tra un'uguaglianza e un'equazione? :) a[0] non può essere visto, è sconosciuto.
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif
La qualità non è eccezionale, ma è abbastanza buona per me.
1. OK, esempio. Prendiamo un Mach 500. Prevedere non è un problema, ma se si cerca di prevedere in base alle previsioni del mashka - a causa di quel margine di errore molto piccolo si finisce con una disparità enorme.
3. Qual è la differenza tra un'uguaglianza e un'equazione? :) a[0] non vedo, è sconosciuto.
Questo è tutto. Vedo un errore di trascrizione. Dovrebbe essere così:
а[999]*x[1000]+а[998]*x[999]+...+а[0]*x[1]=x[0]
а1000*x1001+а999*x1000+...+а1*x2=x1
.
.
а1998*x1999+а1997*x1998+...+а999*x1000=x999.
E trovo i coefficienti A0,A1...A999. Poi sostituisco la barra giornaliera corrente x[0] nell'equazione
a999*x999+a998*x998... +a0*x0=x[-1] (incremento per domani)
Per quanto riguarda la stabilità della soluzione, probabilmente hai ragione. A proposito, il vantaggio dei NS sta proprio nel fatto che risolvono essenzialmente sistemi sovradeterminati, cioè quelli in cui il numero di incognite è molto inferiore al numero di equazioni (la dimensione degli input NS è inferiore alla lunghezza del campione di allenamento). Proprio per questo motivo, la soluzione data da NS è stabile e la sua frazione è più piccola del campione di allenamento!
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif