Sottosistema "Gestione Patrimoniale" - pagina 6
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Ho molto tempo a disposizione e non ho avuto il tempo di fare molto di niente. Vi racconterò brevemente quello che sono riuscito a fare nel momento di "ora". Conclusioni preliminari: le catene di Markov non sono adatte a questo problema, ma posso provarle per uno strumento. La programmazione lineare funziona - "ma come lo fa..." (С). :о)
Nella prima iterazione per usare LP ho semplificato ancora di più il modello (mentre imparo :o): invece di ottenere i lotti direttamente dal modello LP ho usato un valore di deposito che varia dolcemente, assumendo che in seguito posso calcolare facilmente il lotto, ho preso il costo di un pip come costante, non ho considerato affatto gli spread. Nella prima iterazione ho rinunciato ai limiti di rischio e ho considerato il tempo di esistenza di un segmento.
Per i calcoli ho usato il seguente software (l'esempio per tre variabili e cinque limitazioni è mostrato - in realtà questi sono modelli e tutto ciò di cui ho bisogno per "spingere" in una cosa simile):
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm(c'è anche la teoria)
Naturalmente c'è MathCAD, MathLAB, Exel e un sacco di altra roba, ma è più che sufficiente per i principianti. Inoltre, se si inseriscono le notazioni:
p - Differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura - (TR attivato)
x - importo sconosciuto di deposito per fare un'operazione commerciale
poi ho preso la funzione di destinazione come segue:
Le limitazioni del modello sono state prese come segue
-limitazioni sulla detenzione di posizioni (valore di SL)
-limitazioni sulla dimensione massima del lotto
-Restrizioni sulla dimensione totale del deposito (la somma di tutte le "parti" del deposito corrente per ogni simbolo non deve superare la dimensione totale del deposito)
Come previsto - funziona, cioè considera la dimensione ottimale del lotto. MA, - ma se SL è messo entro limiti ragionevoli, è possibile ottenere la dimensione ottimale per un piccolo numero di incognite con semplici operazioni e usando l'operatore"if". Non ha senso usare LM per un modello così semplice.
MA - ma la prossima iterazione è già l'inclusione della durata della transazione e dei rischi. Con la durata l'idea è semplice. I mercati sono molto dinamici e non è sicuro "sedersi" a lungo con posizioni aperte (specialmente su ) e quindi è auspicabile includere la stima della durata, per esempio in questa forma - dare la preferenza ai segmenti a zig zag con valori minimi di t. Ecco la cosa più interessante: se introduciamo una dipendenza empirica, diciamo esponenziale, otteniamo effettivamente la formula: introduciamo il tempo - otteniamo il valore "ottimale" per lo strumento. Come molti strumenti scambiati - così molti valori "ottimali" del deposito per le operazioni ottenute senza prendere in considerazione l'ambiente di trading e la situazione attuale. Allora il compito cambia un po' - in effetti, è una scelta. E con i rischi in generale un argomento a parte, mentre penso alla formula "meno rischio, più guadagno", è in qualche modo più vicina al mio equilibrio emotivo.
PS: questo è solo l'inizio, penso che ci sarà presto un seguito.
per l'eire
А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом.
Struttura di asset allocation tra i diversi strumenti di investimento"?
Devo leggerlo. Dove posso trovarlo?
al nucleo, Neutron
Spero di andare presto al laboratorio e dare un'occhiata da vicino. :о))))
a anubias
Allo stesso modo - sto anche studiando gli algoritmi.
E la sezione riservata? I comuni mortali possono entrarci? =)
è un club privato, altrimenti si perde tutto il senso :o) Scherzo - sono invitato anch'io.
Programmazione lineare :-) è semplice come cinque copechi.
Conclusioni:
Privo del premio Schnobel - mettetevi in fila dopo di me. E non dimenticate di scrivere"2" sul palmo della mano, in modo da poter controllare la coda. Ma seriamente, Prival - aggiungi alla tua condizione la considerazione che il prezzo non è una costante per tutti i punti, tieni conto della durata della transazione, tieni conto dei rischi (che è tutta una teoria), tieni conto che la fine delle onde non sempre coincide, una contabilità completa per il mantenimento della posizione. E prova di nuovo a moltiplicare qualcosa per qualcosa.
PS: Prival, proprio non capisco - ho davvero una così cattiva "articolazione" e tu, caro - non capisci quello che scrivo? Ho scritto chiaramente - sto studiando LP, ho fatto un paio di modelli semplici per capire come funziona il tutto. Alla prossima iterazione complicherò il modello, aggiungendovi un sacco di roba. Nel primo post ho disegnato un diagramma del mio sistema, segnato ciò che voglio discutere, se ho qualcuno con cui parlare. E ora, pensi davvero che il tuo "vecchio" e "bravo" avversario sia più stupido di una locomotiva e non capisca che la precisione delle previsioni è importante?
.... Ma seriamente, Prival - aggiungi alla tua condizione la considerazione che il valore non è una costante per tutti gli articoli, tieni conto della durata della transazione, tieni conto dei rischi (e questa è tutta una teoria), tieni conto del fatto che la fine delle onde non sempre coincide, una contabilità completa delle posizioni di trattenuta. E provate di nuovo a moltiplicare qualcosa per qualsiasi cosa....
Tutto questo viene fuori solo se non ci sono previsioni. C'è una teoria di STRM (teoria statistica del controllo ottimale), e quindi non c'è niente senza la previsione o il cosiddetto punto finale del controllo.
Cerco di essere un "buon" avversario :-)
per l'eire
Devo leggerlo. Dove posso trovarlo?
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
Questo è esattamente quello che succede se non c'è una previsione. C'è una teoria dello STOU (teoria statistica del controllo ottimale), e non c'è niente senza la previsione o il cosiddetto punto finale del controllo.
Cerco di essere un "buon" avversario :-)
Privato, sì, c'è un sacco di roba, ... che può uscire .... :о)))
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
>> Senx, leggiamolo...
Non è vero?
Non credo che lo sia.
Vi spiego perché.
1. Prendiamo diversi strumenti nel portafoglio. Gli strumenti valutari sono di natura caotica. A volte sono di natura caotica.
non correlati a volte altamente correlati. Quindi non si possono prendere strumenti completamente non correlati.
2) Sulla base del punto precedente, è ovvio che è impossibile sviluppare strategie assolutamente identiche per diversi strumenti.
per diversi strumenti.
3. Se la selezione degli strumenti e delle strategie di trading non ha successo, è possibile ottenere il risultato,
quando a causa della correlazione degli strumenti le strategie avranno un drawdown maggiore che per uno strumento in particolare.
4. Il deposito non è infinito, quindi non possiamo parlare di 100 o anche 10 strumenti con cui lavorare.
Questi sono gli argomenti più semplici.
Il compito di un trader in tale situazione non è quello di fornire il massimo profitto, ma di non permettere il drawdown sotto il livello critico.
Per fare questo, abbiamo bisogno di studiare le strategie per gli strumenti selezionati al fine di determinare i drawdown massimi
possiamo aspettarci. E se in qualsiasi momento il prelievo massimo supera quello che abbiamo ottenuto come risultato dello studio
storia dovremmo smettere di fare trading e rivedere le nostre strategie e il nostro portafoglio o aspettare
o aspettare che il mercato entri nella direzione desiderata per le strategie selezionate.
Di conseguenza, la sua ipotesi può essere valida solo in un segmento limitato della storia,
e potrebbe non funzionare nell'altro. E non sappiamo in anticipo quale settore sarà avanti.
Mi sembra che lo stato degli indici azionari come l'S&P500 confermi la mia ipotesi.
Anche lì, un portafoglio non correlato e strategie sono raccolti, ma quando l'economia
La crisi crolla (diventa altamente correlata).
p - Differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura - (TR attivato)
x - quantità sconosciuta di deposito per fare un trade
Ho preso la funzione di destinazione come segue
SOMMA {x*p}->max
Sergey, qual è la dimensione della tua funzione obiettivo, dollari al quadrato? Potete usare i valori relativi - è più corretto, altrimenti potreste ottenere questi quid quadrati da una società di intermediazione e poi -)
al nucleo
Mi sembra che non sia così.
Quando ho scelto un modello, sono stato guidato principalmente dalla sua semplicità e chiarezza, cercando di trasmettere l'idea principale attraverso la sua trasparenza logica e la coerenza, che è sufficiente per il livello di comunicazione sul forum. In realtà, come hai giustamente notato, è necessario applicare strutture più complesse, comprese le relazioni di correlazione tra gli strumenti del portafoglio e i TS, così come le caratteristiche delle funzioni di distribuzione della tangente per ogni TS (determinano i possibili rischi). Questo e molto di più, costituiscono la portata del problema che un investitore deve risolvere quando compila il portafoglio ottimale. La soluzione esatta in questa formulazione è difficile, possiamo solo avvicinarci ad essa usando alcune o altre ipotesi. Questa è la creatività moltiplicata per la conoscenza. Non c'è da stupirsi se sono rimasto sorpreso dall'immensità del problema posto dall'autore del tema - quando è risolto per intero, è davvero un lavoro degno di riconoscimento pubblico.
Quindi, non mi sembra che ci sia qualcosa che non va.
Sergei, qual è la dimensione della tua funzione obiettivo, dollari al quadrato? Dovresti usare i valori relativi - è più corretto, altrimenti avrai queste sterline quadrate alle casse delle società di intermediazione e cosa farne :-)
Seryoga, che cos'hai? Va tutto bene! È ovvio che non hai scambiato per molto tempo :o)))))))))) Probabilmente lavori solo in MathCad :o)))) Ecco come viene calcolato il profitto:
Profit/Loss = (Contratto * ClosePrice) - (Contratto * OpenPrice)
p questo è ClosePrice-OpenPrice- (la differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura - (TR attivato)), aggiunto - ugh - inverso, "bene mi prendi uomini" (C) :o))
x è Contratto ( - importo sconosciuto del deposito per l'operazione commerciale)
Maggiori dettagli qui: http://www.alpari.ru/ru/help/168.html
PS: si può contare dal costo dell'oggetto, ma il suo valore varia nel tempo, non molto conveniente. In effetti ho già fatto un modello del genere in LP, tenendo conto dei rischi. Ma è troppo presto per pubblicarlo :o)