Sottosistema "Gestione Patrimoniale" - pagina 2
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thecore, эффективность легко проверить-поставить на минутки. В любом случае новости отклонят цену от статистики. Хотя смотрится приятно. Как называется?
Le statistiche sono prese su un periodo molto lungo, ad esempio 5000 barre, quindi la previsione tiene conto anche dei movimenti su eventuali notizie.
Statisticamente viene stimato l'angolo di pendenza della MA. Cioè, mi rifiuto di prevedere il movimento dei prezzi. Prevedo il movimento della MA e poi
e poi cerco l'intervallo di movimento del prezzo rispetto alla MA prevista.
E non è il preciso angolo di pendenza del MA che viene analizzato, ma una "nuvola" di angoli di pendenza strettamente distanziati.
La larghezza della "nuvola" è calcolata dinamicamente e si basa sulla dimensione del campione statistico (numero di elementi trovati).
Non è stato ancora nominato. È un indicatore su cui sto ancora lavorando.
Un'impresa interessante. Difficile, ma il risultato dovrebbe valere la pena. Un compito simile è solo nei miei piani finora. Per queste cose (previsione degli indicatori) i neurocervelli sono un ottimo aiuto.
Le reti neurali (in questo contesto) sono una soluzione molto lenta e molto grezza per un problema con molte incognite.
Provate qualche volta a insegnare la rete su una storia di 5000 battute, o meglio 20.000.
In questo indicatore, anche tenendo conto della logica fuzzy adattiva, tutto avviene in tempo reale.
Inoltre nei punti di estremo dove MA[1]~MA[2] qualsiasi previsione per un indicatore non ha senso.
Ciò che è necessario è il coinvolgimento di MA più lente che seguono il trend (essenzialmente periodi più vecchi).
Ma ciò che è utile è la nuvola dei valori attesi più vicini.
Utile quando si sta per chiudere un trade e non si è sicuri se aspettare ancora un po' o
chiuderla subito.
Inoltre, non c'è alcun vincolo a un indicatore particolare.
Piuttosto, è una metodologia di ricerca statistica allo scopo di prevedere il futuro prossimo.
O se ti piacciono le tendenze a breve termine.
Sì, sono d'accordo con te sull'imparare su un gran numero di barre. Tuttavia, prevedere le MA su grandi periodi non prevede accuratamente il prezzo. Più lungo è il periodo della MA, più la deviazione del prezzo dalla MA è tollerata. Prendete il venerdì di ieri sulle principali coppie di valute. La deviazione del prezzo dalla media mobile era di circa cento punti. 1 o 2 lotti è sopportabile. 10 è troppo.
In difesa delle reti neurali vorrei dire che ci sono prodotti software speciali che forniscono i risultati dell'elaborazione dei dati in tempo reale. Puoi collegarli a Mt4 usando l'API.
Teoricamente è possibile combinare diverse reti neurali in un TS. È solo difficile e lungo. In questo senso è più facile con i fuzzy
Le reti neurali (in questo contesto) sono una soluzione molto lenta e molto grezza per un problema con molte incognite.
Provate qualche volta a insegnare la rete su una storia di 5000 battute, o meglio 20.000.
In questo indicatore, anche tenendo conto della logica fuzzy adattiva, tutto avviene in tempo reale.
Inoltre nei punti di estremo dove MA[1]~MA[2] qualsiasi previsione per un indicatore non ha senso.
Richiede il coinvolgimento di MA più lente che seguono il trend (essenzialmente periodi più vecchi).
Ma ciò che è utile è la nuvola dei valori attesi più vicini.
Utile quando si sta per chiudere un trade e non si è sicuri se aspettare ancora un po' o
chiuderla subito.
Inoltre, non c'è alcun vincolo a un indicatore particolare.
Questa è più una metodologia di ricerca statistica con l'obiettivo di prevedere il prossimo futuro
O se volete le tendenze a breve termine.
Imparare una rete per 5000 o 20.000 barre è come misurare la temperatura media in un ospedale. Le reti neurali hanno altri svantaggi, non li avete menzionati qui.
Учить сеть на 5000 или 20000 баров все равно что измерять среднюю температуру по больнице
Choomazik, quando si usano le virgolette SC, il riferimento ad esso è obbligatorio)))
a Prival
Prival, devi aver dimenticato il tuo vecchio avversario :o) Oh, beh, ce la farò con la diplomazia:
Al vostro sguardo attento non dovrebbe essere sfuggito il fatto che sto cercando di padroneggiare le catene di Markov e la programmazione lineare per scopi leggermente diversi, vale a dire la gestione degli asset, cioè la ricerca e la selezione di decisioni di trading ottimali, piuttosto che la previsione stessa. Quello che ho proposto è una sorta di studio della teoria nel quadro dello sviluppo opzionale. E io definisco i pivot point in modo molto diverso, come ho scritto sopra e dimostrato.
E per quanto riguarda "tutto il resto si adatta" - siete estremamente in errore. Basta fare riferimento alla saggezza degli antichi cinesi e alle mie osservazioni :o): Non troverete mai un gatto nero in una stanza buia, soprattutto nei momenti in cui non c'è. Affidatevi completamente a me per questo giudizio esperto - ho un gatto di casa nero e credetemi, so di cosa sto parlando. :о)))
Beh, per rispondere a un "vecchio" avversario.
Ci sono molte belle parole. Ma non c'è nessuna essenza dietro di loro, nessuna profondità di comprensione dei processi coinvolti in questi apparati matematici.
Цепи Маркова (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0) - Il postulato principale è che non è importante quello che è successo ieri, è importante quello che sta succedendo ora. Mi spiego, diciamo che il tasso di cambio di una moneta è 1,2345, l'altra 2,3451, ecc. Moltiplichiamo per la matrice di transizione, cioè solo per un numero. Diciamo che nel nostro esempio 1,2345*0,99991119999= cosa c'è.
È importante poter calcolare questo numero 0,99991119999 e dipende dal tempo, una cosa è prevedere quale sarà il tasso in un minuto e un'altra cosa quello che sarà in un giorno. La previsione è possibile solo se c'è un modello di movimento.
Теперь про управление(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)-
Ciò che conta è la destinazione, dove gestire, dove muoversi. E cosa gestire con 1 rublo o 1 milione di dollari è di secondaria importanza.
Ecco un esempio, diciamo che il tasso sarà come mostrato nella figura, ed è 100%, ferreo, ecc. E siamo al punto 1. Possiamo comprare al punto 1 e vendere al punto 2 o 3. Ottimale? No. In modo ottimale (che significa migliore, non c'è di meglio!!!) vendi al punto 1 poi compra al punto 2 e chiudi il trade al punto 3. Non sappiamo cosa c'è dopo, non abbiamo previsioni, quindi non possiamo fare nulla.
Z.U.
Ecco perché dobbiamo basare le nostre operazioni sulle previsioni e sull'accuratezza di queste previsioni. Se è accurato e corretto, entrerò con tutti i miei beni, entrerò fino ai miei pomodori )). Ma la matematica è sempre applicabile, bisogna solo sapere dove applicarla). E ci sono un sacco di belle parole e teorie....
È difficile cercare un gatto nero in una stanza buia, soprattutto quando non c'è.
a Aleku
Vi scriverò quando ci penserò.
al nucleo
Это статистическое предсказание на N баров вперед движения MA (плавные штрих-пунктирные линии справа от последнего бара) и статистическая величина границ, в которых наиболее вероятно будет двигаться цена (вертикальные штрих-пунктирные линии возле каждого предсказанного бара для быстрой MA)
Grazie per l'intuizione. Non credo che mi sbaglierei di molto nel dire che probabilmente tutti, o quasi, hanno previsioni di MA. Sono contento che lei sia così avanti nella sua ricerca. Non è chiaro cosa significhi esattamente la frase "...previsione statistica..." in questo contesto. Ma comunque, se volete - ditemelo voi, ma non - non mi offendo, la riservatezza commerciale è sacra per me e vi capisco perfettamente.
Vi parlerò delle mie ricerche in questo campo, alle quali torno periodicamente. Ho anche sviluppato uno zigzag segreto per uno dei miei modelli. Ora la "segretezza" su questo progetto è quasi scomparsa :o). L'ho sviluppato io stesso, ma tenendo conto della sua semplicità non rivendico il copyright, è abbastanza possibile che qualcuno abbia fatto la stessa cosa. La sua costruzione è la seguente:
(1) Per una finestra scorrevole fissa del processo originale B(n), vengono calcolati il MA(n) e la deviazione standard SKO(n). La deviazione standard tracciata verso l'alto k* SKO(n) e verso il basso -k* SKO(n) da MA(t) nel suo senso definisce i confini del, diciamo, "processo principale", cioè qualche zona dove si trovano più campioni. Con piccole lunghezze di finestre scorrevoli, le frequenze delle grandezze di differenza B(n)-MA(n) hanno una distribuzione approssimativamente normale, un fatto che assicura l'"eredità" di alcune delle sue leggi.
(2) I limiti superiore e inferiore di k* SKO(n) definiscono univocamente serie consecutive di campioni che si trovano sopra e sotto questa zona.
(3) In ogni zona, a seconda del tipo di serie (è sopra o sotto SKO), c'era un minimo o un massimo corrispondente e questo zigzag è stato ottenuto:
Questo zigzag ha una qualità interessante, perché in effetti è completamente determinato da parametri statistici della serie iniziale, e questi parametri possono essere utilizzati anche per la previsione stessa. Il modello era molto semplice:
Passo 1: lo zigzag descritto è costruito
Fase 2: viene eseguita la previsione MA. Ho fatto previsioni usando diversi metodi, tra cui AR, ARIMA, e ho provato metodi più esotici. Naturalmente, non ho dimenticato l'insieme delle funzioni calcolate da ANC, cioè la somma della forma C(1)*F1(x)+ C(2)*F2(x)+ ...+C(n)*Fn(x) (una direzione abbastanza interessante)
Fase 3: Conoscendo le proprietà del MA (per esempio, il ritardo di fase), le caratteristiche statistiche dello zigzag, i punti estremi dello zigzag previsto e, infine, la formula di calcolo del MA stesso, potremmo calcolare lo zigzag futuro con sufficiente precisione che fornirebbe "giustizia statistica" del MA previsto. E fare una stima delle dimensioni delle barre all'interno dell'area di previsione è abbastanza semplice.
A proposito, direfuji, minuti, ore, giorni, ecc. è essenziale per questi metodi, poiché la quantità di varianza nella serie temporale (processo) influenza fortemente l'identificazione stessa. E proprio questa identificazione è un problema globale, e la sua soluzione è davvero un segreto commerciale e l'essenza del segreto è che è quasi impossibile "indovinare" i parametri del modello per tutto il tempo, cioè in modo statisticamente costante. :о)
Le reti neurali (in questo contesto) sono una soluzione molto lenta e molto rozza a un problema con molte incognite...
In generale - sono d'accordo. E questa soluzione crea spesso un'illusione sulla possibilità stessa della soluzione.
a Prival
Un sacco di belle parole
Grazie per aver lodato un contributo così modesto alla letteratura mondiale. :о) Da parte mia sono rimasto un po' sorpreso dallo stile "accademico" del suo post. Ho cercato me stesso e ho trovato la spiegazione. È molto semplice e si trova nel posto più prominente - sono i numeri, proprio sotto il tuo avatar. Un'attività così elevata sul forum di un insegnante attivo (spero che tutto rimanga lo stesso), combinata con altre preoccupazioni non meno importanti, tranne ovviamente la conquista del Forex - non lascia molto tempo per una lettura riflessiva di ciò che viene chiesto e di ciò che viene scritto.
Penso che sia importante spiegare in modo più dettagliato. Nella maggior parte dei casi leggere e basta non è sufficiente, soprattutto quando non si ha una seria comprensione dell'argomento, bisogna leggere in modo riflessivo.
Ma non c'è essenza dietro di loro, nessuna profondità di comprensione dei processi coinvolti in queste matrici
No, no, no - questo non va bene . Lei schiaccerà i suoi studenti con un intelletto così potente, e con me cerchiamo di essere semplici - io non sono uno di loro, ho una mente ampia, la mia anima è ampia - posso rischiare la mia reputazione e proprio così, basta dire qualcosa, a proposito - ho già scritto qualcosa come esempio di dimostrazione delle capacità. Su quali basi trae queste conclusioni? No, caro amico, andiamo con ordine, spiegami bene il tuo modo di pensare. Se avete bisogno degli scritti di Freud per questo, ne conosco alcuni.
E cosa intende per "questi matapparati"? Non ho ancora scritto niente sugli LP, stavo per farlo - e non ci capisco più niente.
Цепи Маркова (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0) - Il principio di base è che non importa ciò che è successo ieri, ma ciò che è importante ora.
In generale sono contento che tu abbia imparato qualcosa sulle catene di Markov.
Diciamo che il tasso di cambio di una valuta è 1,2345, l'altra 2,3451, ecc. Moltiplichiamo per la matrice di transizione, cioè solo per un numero. Diciamo che nel nostro esempio 1,2345*0,99991119999= cosa c'è. È importante essere in grado di calcolare questo numero 0,9999111999999 e dipende dal tempo, questa è una previsione, una cosa è quello che il tasso sarà in un minuto e un'altra cosa è quello che sarà in un giorno. La previsione è possibile solo se c'è un modello di movimento.
Si moltiplica il tasso previsto (un numero) per la sua probabilità e cosa si ottiene? Puoi elaborare, prenditi il tuo tempo, lo sto scrivendo.
Ecco un esempio, diciamo che il tasso sarà come nella figura ed è del 100%, di ferro, ecc. E siamo al punto 1. Possiamo comprare al punto 1 e vendere al punto 2 o 3. Ottimale? No. In modo ottimale (che significa migliore, non c'è di meglio!!!) vendi al punto 1 poi compra al punto 2 e chiudi il trade al punto 3. Dopo di che non sappiamo, non c'è previsione, quindi non possiamo fare nulla...
Caro "ottimizzatore", forse dovresti sederti tu stesso e capirlo? O è la dimostrazione dell'essenza e della profondità di comprensione dei processi?
al nucleo
Grazie per aver ampliato la mente. Non credo che mi sbaglierei di molto nel dire che tutti, o quasi, stanno prevedendo il MA. Sono contento che tu sia così avanti nella tua ricerca. Non è chiaro cosa significhi esattamente la frase "...previsione statistica..." in questo contesto. Comunque, se vuoi dirmelo, ma se non vuoi, non mi offendo, la riservatezza commerciale è sacra per me e ti capisco perfettamente.
Una classica previsione di MA (come la intendo io) è qualcosa del genere:
- prendere MA[2] e MA[1] e utilizzare i dati per calcolare la differenza di MA[2]-MA[1] o l'angolo.
- poi spostarsi più a sinistra e trovare lo stesso angolo sulla storia
- da questo punto trovato prendere tutte le barre in AVANTI che vogliamo
- scrivere il valore medio di tutti i valori trovati nell'array
- passare tutte le barre BACK della storia che vogliamo, ma è auspicabile che le tendenze cambino più volte durante questo tempo
- il risultato è un array di punti di predizione mediati
Ho apportato alcuni miglioramenti a questo metodo sulla base delle seguenti osservazioni:
1. Se si traccia solo un certo angolo di pendenza, si ottiene un campione molto piccolo,
Ad esempio, per alcuni angoli di pendenza può essere <0,1% del numero di barre.
2. La previsione di MA da sola non è molto informativa - è auspicabile avere una nuvola di valori probabili
dei prezzi stessi.
I miglioramenti sono i seguenti:
- non è l'angolo di pendenza di MA che viene tracciato, ma viene utilizzata una nuvola di angoli di pendenza. Il criterio della larghezza delle nuvole
è la % del numero di barre. Significa che la gamma di valori di MA vicini a quello iniziale è ampliata
finché la quantità di dati raccolti è superiore alla % specificata del numero di barre esaminate.
- Avendo ottenuto il punto di previsione del MA, le distanze dal MA all'Alto e al Basso sono lette e poi questi valori sono
come nel caso di MA sono mediati. Come risultato abbiamo alcuni limiti in cui il prezzo si è mosso quando l'angolo di pendenza di
MA era approssimativamente lo stesso di adesso.
Perché penso che il lavoro non sia finito?
- se prendiamo timeframes più grandi di D1, tutto va a finire male, perché ci sono pochi dati storici e
il mercato stava cambiando molto
- Se prendiamo timeframes inferiori a H4, non va tutto bene, perché dobbiamo considerare l'attività della valuta.
L'angolo di inclinazione del MA durante la notte (in orario non di mercato) non può essere previsto allo stesso modo che durante il giorno a causa di
volatilità ovviamente diversa.
- La previsione dei punti di flesso per una MA perde il suo significato perché a seconda della direzione della tendenza possono essere
sono diametralmente opposti.
- e soprattutto. Lo studio statistico che ho condotto in precedenza mostra
che i dati raccolti non hanno una distribuzione normale, e quindi non è corretto ottenere una media
non è corretto. I dati mostrano che tali medie non sono una, come in una curva gaussiana, ma tre o più,
quindi non è sufficiente ottenere un 3-sigma per stabilire un intervallo di confidenza
intervallo di probabilità. Ahimè non lo è.
Le cose stanno così, colleghi.