10$ per l'aggiornamento dell'indicatore - pagina 3

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Svinozavr >>:
Алексей, а чем тебя предложенный мной расчет не устраивает? Тебе индикатор написать, чтоб пояснить? )))

state spostando in modo errato. prendete un periodo di 3,33333 per esempio.

 
Posso farlo?

   for(int i=limit; i>=0; i--)
   {
      MA[i]=(iMA(NULL,0,MathCeil(DMA),0,0,PRICE_CLOSE,i)-iMA(NULL,0,MathFloor(DMA),0,0,PRICE_CLOSE,i))*(DMA-MathFloor(DMA))+ iMA(NULL,0,MathFloor(DMA),0,0,PRICE_CLOSE,i);
   }
 
avatara >>:

вы сдвигаете неверно. возьмите период 3.33333 например.


??? Non cambio assolutamente nulla. E se lo scrivete in forma integrale, invece della solita forma FIR, funziona così:

(0,33333*Close[3] + Close[2] + Close[1] + Close[0])/3,33333

 
Svinozavr >>:

??? Я вообще ничего не сдвигаю.

indietro. Non contiamo solo il valore 0 del buffer dell'indicatore, ma anche N-1 degli altri.
Propongo di valutare la correttezza della formula per altri indici

 
Svinozavr >>:
Алексей, а чем тебя предложенный мной расчет не устраивает? Тебе индикатор написать, чтоб пояснить? )))

Non hai bisogno di un indicatore, la formula è sufficiente. La vostra formula è asimmetrica nei prezzi, è questo che mi preoccupa.

Per esempio, per un periodo di 3,5 SMA può essere scritto come segue:
a1*Close[3] + a2*Close[2] + a2*Close[1] + a2*Close[0], dove a2=1/3,5, a1=1-3/3,5;

A proposito, c'è qualcosa di sbagliato nella tua formula. Probabilmente intendevi a2=1/3.5, a1=0.5/3.5 ? E perché esattamente a1 è così speciale e non qualche altro? Perché non suggerire il contrario, rendendo il valore k a Close[0] più piccolo?

Beh, probabilmente sapete cos'è una funzione gamma. È una continuazione naturale del fattoriale nella regione non intera. Questa continuazione non viola nessuna proprietà del fattoriale dei numeri interi ed è contemporaneamente "più liscia" in qualche senso (c'era qualcosa sulla convessità, non ricordo, è stato studiato molto tempo fa).

In linea di principio, il tizio probabilmente voleva che anche il minimo cambiamento di periodo (non intero) si riflettesse in qualche modo nel muve. Ma si può fare in mille modi.

2 avatara: Beh, la stessa situazione. La tua versione mi piace di più in realtà. Ma anche qui c'è un problema: il contributo dei punti estremi è diverso da quello del resto. Non è una proprietà di una semplice bacchetta.

Forse sono troppo categorico. È meglio quando si ha un esempio davanti a sé - per esempio, in Easy Language. Lì si può già vedere l'algoritmo.

 
Mathemat >>:
Лучше всего, когда видишь перед собой пример - скажем, на Easy Language.

Ho dato un suggerimento. /* come mi sembra - hai bisogno di risolvere il problema geometrico con uno spostamento. poi a 0 indice la formula di Peter è corretta. E poi cambiare i coefficienti marginali. */

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È un mini test di provocazione ;)

 
Che ne dite di questa formula

Per esempio, per un periodo di 3,3333333 SMA può essere scritto come
iMA(...,3.3333333,...)=a1*iMa(...,3,...)+a2*iMa(...,4,...). dove a1+a2=1. a1=0.666666, a2=1-a1=0.3333333. E se mettiamo 0 e 1 nella formula, ecco cosa otteniamo.
 
grell >>:
Как вам такая формула

Например, для периода 3.3333333 SMA можно записать так:
iMA(...,3.5,...)=a1*iMa(...,3,...)+a2*iMa(...,4,...). где а1+а2=1. а1=0.6666666, а2=1-а1=0.3333333. И если в формулу подставить 0 и 1, то то на то и выйдет.

+5)

 
A mio parere, una soluzione molto elegante. grell, bravo!
Formula semplice:
2/3*(C0+C1+C2)/3 + 1/3*(C0+C1+C2+C3)/4 = (2/9+1/12)*C0+(2/9+1/12)*C1+(2/9+1/12)*C2+1/12*C3= 11/36*(C0+C1+C2)+1/12*C3
Sì, le K sono comunque asimmetriche. Ma è bellissimo!
 
Grazie, la soluzione è venuta proprio dai singoli casi.
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