Dedicato ai co-fondatori e ai principianti
Parte 3. TREND E FLAT
Non sono state rotte molte copie sui termini "Trend" e "Flat", rompiamone un'altra J
Il fatto è che non esiste né Trend né Flat. Questi termini sono stati inventati per dare un carattere descrittivo ai movimenti dei prezzi. Non ci sono definizioni chiare di questi concetti. In ogni caso, è necessario introdurre restrizioni di tempo e di grandezza. Questi limiti, così come l'argomento stesso, sono descritti più dettagliatamente nel ramo "Tendenza o piatto, quale prevale?
Tuttavia, per l'applicazione pratica avremo bisogno solo delle conclusioni. In media, il prezzo tende a mantenere l'equilibrio anche a questo livello, cioè a mantenere il rapporto tra il Trend e il movimento Flat 50/50. Cioè, se il prezzo non riesce a mantenere la simmetria, rimarrà più a lungo nello stato di equilibrio e viceversa a tutti i livelli. Ma è impossibile prevedere i momenti di transizione da uno stato all'altro per il motivo descritto nella parte 1.
In realtà è la prima regolarità:
Il prezzo si trova in un equilibrio dinamico e "cerca" costantemente di ritornarvi. In questo caso il rapporto tra tendenza e movimento piatto (nei vincoli dati) tende ad essere uguale a tutti i livelli.
Quindi, cosa dovrebbe fare un trader se il prezzo, in effetti, NON va da nessuna parte? Cercare i punti di equilibrio dinamico? Quindi i momenti di transizione sono imprevedibili! L'unica via d'uscita - avere un deposito che tende all'infinito (indovinate chi ce l'ha?), allora il vostro profitto tenderà all'infinito. Perché ne avete bisogno, se avete un deposito infinito? Quindi, il vostro obiettivo non deve essere il profitto, ma qualche ALTRO obiettivo ! Non ci addentreremo ora in questa questione. Chi vuole allargare i propri orizzonti può guardare il film "Zeitgeist". Ma un pensiero mi perseguita ancora. Se c'è un modo per perdere costantemente, ci deve essere il suo antipodo: trovare costantemente. Manca ovviamente qualche elemento. Ci sono ancora dipendenze nei movimenti dei prezzi?
Parte 4. INTERDIPENDENZA .
Di regola, un trader inizia la sua conoscenza del Forex in questo modo - si avventa su qualche PE e comincia ad applicare diversi strumenti ad esso per trovare le differenze nelle letture che possono essere utilizzate per "calcolare" i punti di inversione dell'equilibrio dinamico. Ma come abbiamo dimostrato in modo convincente sopra, è un esercizio inutile. Tutte le discrepanze vi mostreranno i punti necessari con il 50/50 di probabilità, portando alla fine alla perdita del deposito. E il punto è che questo tester non riesce a vedere la foresta per gli alberi. E le proprietà della foresta non sono affatto le stesse di quelle dell'albero.
Ecco la parte più interessante, ma prima, una piccola digressione.
Nonostante la somiglianza esteriore tra il mercato Forex e il mercato azionario, c'è una differenza fondamentale tra loro.
Mentre le azioni hanno un certo valore, espresso in denaro, il Forex non ha un prezzo come tale. Abbiamo a che fare solo con le RELAZIONI! Cioè, se le azioni di "Pupkin and Sons" salgono di valore, diciamo che salgono di valore. Non importa per quale valuta li compriamo (se esiste). Se la coppia di valute EUR/USD sta aumentando, allora non possiamo dire con certezza, guardando solo un grafico dei prezzi, se il dollaro sta diventando più economico o l'euro sta diventando più caro, o se entrambe le valute stanno aumentando. E come si può dire? Corretto, guardando altri grafici con le stesse valute.
Per "felice coincidenza" (per ora) non c'è solo una tale coppia nel mercato, e la loro totalità definisce la proprietà del mercato. Quella proprietà è l'EQUITÀ. E mentre tutte (!) le azioni possono cadere di prezzo in un momento (cosa che vediamo accadere), i grafici delle valute non possono essere tutti diretti verso il basso. Cioè, le valute non possono andare tutte contro tutte! Questo è il "tallone d'Achille" del mercato Forex e la sua differenza fondamentale dal mercato azionario. Come prenderlo per il tallone?
Parte 5. IL MERCATO IN EQUILIBRIO
Ricordate che abbiamo parlato di un equilibrio dinamico a cui tende ogni coppia di valute? Se guardiamo il mercato come un insieme di ET che cercano un equilibrio dinamico, allora possiamo assumere che l'intero mercato cerca un equilibrio dinamico e più di questo - DEVE essere in questo equilibrio! Perché abbiamo detto che non tutto può andare contro tutto. Se tutti (la maggior parte) i GP che contengono ad esempio EUR salgono contro EUR, possiamo dire che EUR sale. Se tutti i GP che contengono GBP stanno crescendo (cioè anche la sterlina sta crescendo), l'unico GP che "difficilmente cambierà", cioè né in crescita né in calo, sarà EUR/GBP.
Si può dire: la presenza costante del mercato in un equilibrio dinamico è una qualità del mercato! Questa è una proprietà che può essere usata nel trading. Come fare?
Parte 6. INDICI
Portiamo tutti i PE (anche i maggiori) all'equilibrio, cioè diamo a tutti una costante. In questo modo possiamo separare le valute stesse dai loro GP costituenti e confrontare il loro cambiamento rispetto ad altre valute. Figura 3.
Figura 3
Il grafico mostra otto valute, dalle quali possiamo fare 28 combinazioni (GP).
In effetti, avete l'intero mercato (principale) davanti a voi su un solo grafico. I valori stessi non hanno alcun senso fisico, anche se possono avere qualche significato, per questo si chiamano indici.
Vorrei sottolineare subito che gli indici di questo grafico mostrano le RELAZIONI tra le valute, e in questo esempio mostrano il cambiamento come percentuale di un dato punto. Questo significa che se guardiamo i cambiamenti di qualsiasi coppia di valute, corrisponderà al suo cambiamento percentuale dal suo valore corrispondente al punto di riferimento.
Da qui segue un'altra importante sfumatura raramente notata da qualcuno. Il cambiamento in percentuale non corrisponde al cambiamento in pip, quindi nel trading pratico multicurrency questo dovrebbe essere preso in considerazione (a seconda della vostra strategia e dei rischi).
Non sono riuscito a trovare una soluzione per i pip (che sarebbe più conveniente per la stima visiva). Forse non si trova in un sistema di coordinate piatto, ma in uno volumetrico. Se qualcuno ha qualche idea su come trovare la posizione dei punti ad una distanza nota tra loro, allora fatemelo sapere, ve ne sarei grato.
La soluzione con punti sul piano è possibile per qualche moneta data, che può anche essere uno strumento utile per qualcuno. La Fig. 4. mostra entrambe le varianti con una differenza di punti e di percentuale.
Fig.4
Voglio sottolineare che questa visione non indica in alcun modo le prossime inversioni, tendenze e piatti. E non può essere usato come previsione. La mia opinione - non puoi prevedere il mercato (vedi parte 1), ma puoi usare l'interazione dei suoi componenti. Ma è un compito quasi impossibile farlo da soli. È qui che il trading automatizzato torna utile.
* Dalla figura si può vedere che AUD/JPY ha subito il più grande cambiamento, il che è vero, perché il cambiamento è stato del 13%. Tuttavia, in pip questo valore è di 744 pip. GBP/AUD, per esempio, è cambiato del 4,6% (molto meno di AUD/JPY), ma in pip è superiore a 930 pip.
Parte 7. CONCLUSIONI
- Il mercato non è prevedibile, perché è una rivalità tra i partecipanti al mercato. I cambiamenti di tasso non hanno nulla a che fare con l'economia e i dati economici (e le notizie di conseguenza).
- L'organizzatore, oltre a profitti infiniti (che ha già) ha altri obiettivi.
- Tutte le coppie di valute sul mercato tendono ad un equilibrio dinamico. È una proprietà di EP. L'equilibrio può essere perturbato a causa del "disaccordo" con l'equilibrio dei partecipanti**, cioè le loro azioni congiunte.
- Il mercato è in equilibrio dinamico. È una proprietà del mercato.
Puoi usare queste proprietà nel trading formando un portafoglio di IP necessari e cambiandolo dinamicamente a seconda della situazione del mercato e della tua strategia . Bisogna ricordare che un cambiamento nei rapporti di valuta non corrisponde a un cambiamento di pip.
** Compreso perché il denaro non è sostenuto da nulla, e la quantità di denaro "soffiato" supera il denaro sostenuto da ordini di grandezza.
** A volte l'organizzatore può agire come partecipante.
Parte 8. GRAZIE
Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti direttamente o indirettamente in questo materiale e non solo.
In primo luogo, voglio ringraziare Komposter per il lavoro disinteressato nel thread "Trend o Flat, che domina?", e per la realizzazione di numerose modifiche delle mie "idee", così come Candid e altri partecipanti.
Vorrei ringraziare Surgeon per il suo lavoro disinteressato sulla realizzazione dell'equilibrio dinamico del mercato sotto forma di indicatori concreti. Va detto che ho trovato una soluzione pronta in Igor (Xrourg), che è stata solo un po' modificata.
E anche: The Xpert, Mathemat, DonSergon e altri (non preoccupatevi se non li ho menzionati).
Voglio anche ringraziare Sergey Kovalev (SK). Anche se non abbiamo lavorato insieme, consiglio di leggere i post di questo saggio.
Auguro a tutti di liberarsi dalla schiavitù del denaro.
Con i miei migliori auguri.
I cambiamenti dei tassi non hanno niente a che fare con l'economia o i dati economici (e le notizie di conseguenza).*
Su quali indicatori economici basiamo le nostre conclusioni?
le notizie sono le meno rilevanti per l'analisi fondamentale
solo lo sfondo delle notizie è riassunto in un vettore
da un punto di vista tecnico le notizie non sono adatte all'analisi perché lo stesso tipo di notizia (per esempio il tasso di interesse una volta al mese) ha una frequenza di campionamento infra bassa
Xadviser, buoni pensieri. Dalla categoria di quelli che portano la concentrazione dei pensieri di alcune persone intelligenti e ancora una volta ci fanno pensare all'aria con cui lavoriamo.
расположение точек при известном расстоянии между ними
Per cominciare, bisogna avere un punto di riferimento, relativo a qualsiasi cosa.
Sì, i soldi più grandi si possono fare in una crisi. Putin ha persino agitato il dito contro le banche, come se il governo non permettesse alle banche di fare super profitti. Oh, sì! Ma non ha specificato il criterio...
Sì, i soldi più grandi si possono fare in una crisi. Putin ha persino agitato il dito contro le banche, come se il governo non permettesse alle banche di fare super profitti. Oh, sì! Non ha specificato i criteri...
confermato... giusto.
Anni '90. L'inflazione ha fatto sì che molte banche avessero buoni profitti!
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nei giorni delle crisi d'inflazione - beh - una banca ben gestita è sempre in attivo
Xadviser, buoni pensieri. Dalla categoria di quelli che portano la concentrazione dei pensieri di diverse persone intelligenti e ancora una volta ci fanno pensare all'aria con cui lavoriamo.
Bisogna avere un punto di riferimento per cominciare, rispetto a qualsiasi cosa.
>> Grazie.
Il punto di riferimento può essere qualsiasi cosa. Per esempio l'inizio del giorno (ora, settimana o scelto arbitrariamente)=t1. In quel momento tutte le distanze tra i punti sono zero. È necessario trovare la posizione relativa dei punti in qualche sistema di coordinate al tempo t2. Tutte le distanze tra tutti i punti al tempo t2 sono note.
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Prefazione.
Avendo attraversato la soglia del quarto decennio, voglio condividere le mie osservazioni sul trading sul mercato Forex. Prima di tutto, per proteggere coloro che sono appena caduti nella rete del Grande Gioco da perdite deludenti. Ho cercato di presentare il materiale nel modo più semplice e facile possibile, senza stratagemmi complicati.
Per iniziare è necessario cominciare dalla cosa principale:
- Capire cos'è il Forex e come è strutturato.
- Cercheremo di capire se c'è qualche modello nel movimento dei prezzi che possiamo essere in grado di sfruttare a nostro vantaggio.
Cerchiamo di rispondere a queste domande.
Per una migliore comprensione del ruolo del denaro e del sistema monetario moderno consiglio di leggere i seguenti film:
"Il denaro è una piramide di debito".
"Zeitgeist".
Voglio sottolineare subito che quanto segue è puramente la mia opinione personale, che può essere errata in tutto o in parte. Non ho bisogno di dimostrare e convincere nessuno in nulla. Se lo trovate utile - usatelo, altrimenti, ognuno ha il suo modo.
Parte 1: Il gioco.
Perché molte persone, quando conoscono il Forex, si affrettano a fare trading senza scoprire com'è il mercato dall'interno? Come appaiono le quotazioni e perché si muovono avanti e indietro come giovani saighe? Perché in questo modo e non nell'altro?
Per avere un'idea di come (in una certa misura) funziona, vi suggerisco di giocare un GIOCO.
Riunisci i tuoi amici (quelli interessati al Forex) e proponi loro un gioco che, secondo me, mostra i processi che avvengono dall'interno, e sono abbastanza semplici. Per rendere il gioco più dinamico, permettiamo alcune semplificazioni, che non influenzano l'essenza, ma il "risultato" desiderato porta rapidamente. Preferibilmente il numero dei partecipanti non è molto piccolo e dispari, per esempio 9 o 11. Distribuisci una quantità uguale di denaro dal gioco "Millionaire" a tutti (puoi anche distribuire soldi veri, ci sarà più eccitazione e interesse). Non hai soldi, sei solo l'"organizzatore" del gioco. Disegnate un grafico su un grande foglio di carta a forma di curva spezzata e proponete ai partecipanti delle semplici regole: prevedere il comportamento del grafico e se la curva salirà o scenderà. Nel fare ciò, accompagnano la loro previsione con una scommessa di una unità di denaro disponibile.
Dopo che tutti i partecipanti hanno piazzato le loro scommesse, si "disegna" il movimento della coppia di valute condizionata. Come avete già indovinato, lo state disegnando nella direzione del minor numero di persone che hanno fatto previsioni. Se il partecipante ha "predetto" in modo errato gli togliete dei soldi per l'importo della scommessa, se è corretto gli date dei soldi per l'importo della scommessa, il "resto" lo tenete voi.
Dopo un po' tu e gli altri partecipanti scoprirete cose "sorprendenti". La vostra curva farà dei modelli interessanti: triangoli, doppi e tripli top e bottom, ci saranno tendenze e flats, proprio come nelle quotazioni "reali".
L'organizzatore (che non aveva soldi) ha "improvvisamente" un mucchio di banconote, e qualcuno non ne ha affatto. A questo punto, si può fermare il gioco, o si può aspettare fino a quando non ci sarà più nulla.
Uno dei 400 modi onesti di Ostap Bender di prendere soldi è mostrato in tutta la sua gloria. Naturalmente, abbiamo fatto un sacco di supposizioni: dimensioni uguali delle scommesse, simultaneità delle transazioni, ma l'essenza non cambia. Ora non c'è dubbio che il "mercato" vince sempre. In effetti, il mercato non ha nulla a che fare con questo. I partecipanti stessi si oppongono l'un l'altro, , mentre il mercato ("... solo dalla giustizia Ostap Ibrahimych" (c) "Golden Calf") livella i "disallineamenti" risultanti, cioè è in DYNAMIC EQUALITY (DR).
Per prevedere il movimento di una certa coppia di valute (VP) dobbiamo conoscere: il numero di trader, la quantità di denaro che hanno a disposizione, il tempo di utilizzo, la loro direzione prevista.
Tutte queste variabili non sono disponibili per noi e quindi non sono possibili previsioni affidabili. Tuttavia, in "cima" si può vedere tutto chiaro come il palmo della mano. Ora aggiungete a questo le "miracolose possibilità" dell'organizzatore di tirare fuori soldi dal nulla (vedi il film "Il denaro è una piramide di debiti") e diventa chiaro chi sarà il vincitore e chi il perdente in questo gioco. Dopo tutto, si scopre che è così facile comprare letteralmente mezza Australia in un mese*.
*Qualunque giapponese che firmi un contratto per comprare una casa in dollari australiani all'inizio di agosto avrà speso poco più della metà del proprio denaro in un paio di mesi! E questo a livello nazionale!
Parte 2. EQUILIBRIO DINAMICO
La prima parte ci ha già dato questa definizione. Cos'è esattamente un equilibrio dinamico?
Se avete giocato il gioco proposto nella prima parte, allora avete sostituito che la vostra curva non si è mai mossa orizzontalmente, ma solo in alto o in basso, scrivendo curve a zig zag, anche se a volte i valori di VP erano in alcuni confini "costanti".
Questo è l'equilibrio dinamico. Con un numero enorme di partecipanti* e i loro diversi scopi, è quasi impossibile trovare il punto di equilibrio per il valore UP, e così questo valore vaga senza trovare un posto. In questo caso, l'equilibrio dinamico viene visualizzato graficamente sotto forma di un grafico simile all'impulso. (Fig. 1) vedi il testo completo
Allo stesso tempo, il valore del prezzo non è cambiato, anche se il prezzo si è "mosso" su e giù. Il prezzo "vuole" costantemente trovare il suo equilibrio e la sua simmetria (nella rappresentazione grafica), ma poiché le azioni dei partecipanti possono non coincidere tra loro per qualche tempo, la simmetria può essere rotta. È così che nascono le TENDENZE. (Figura 2) vedi testo completo
I partecipanti al mercato sono tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno a che fare con il denaro, dai semplici cittadini alle corporazioni internazionali e a interi paesi, di fatto il mondo intero.