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cioè si suppone che la matrice sia piena e la diffusione media si trova allora

se ( CountedSpred == true)

{

se (Bid <= Low && Ask< High -CountedSpred/2*delta )

ritorno(10);

se ( Bid>= High )

ritorno(20);

}

 

Per prima cosa, fate un piccolo EA che raccoglie semplicemente la storia dello spread. Salvarlo in un file a certi intervalli.

 
Vinin:

Per prima cosa, fate un piccolo EA che raccoglie semplicemente la storia dello spread. Salvarlo in un file a certi intervalli.

Ci ho pensato, ma è necessario leggere lo spread nell'EA, perché diciamo che lo spread medio su 100 tick è di 6 punti e poi la condizione per comprare coincide, ma nello stesso momento lo spread è 12, allora secondo la condizione apriremo, ma dobbiamo saltare questo segnale, quindi penso che uno script separato non funzionerà, e anche se funziona, dovrebbe essere legato all'EA, e purtroppo non so ancora come
 
ex_kalibur:

// Calcolo dei criteri di negoziazione

se (Bid <= Low && Ask< High -CountedSpred/2*delta)

ritorno(10);

se ( Bid>= High )

ritorno(20);

Qui mi sono bloccato: secondo il compito dovremmo prima ottenere la storia dello spread medio, come dovrei fare?

abbiamo bisogno di un array di 100 celle da riempire completamente

Quando l'EA si avvia, questo array sarà per lo più riempito con lo spread corrente. Capite cosa sono 100 ticks? Calcolate il periodo di arrivo di un nuovo tick e moltiplicatelo per 100 - questo è il tempo necessario per riempire l'array, ma... è improbabile che lo spread cambi durante questo periodo. Quindi, per il primo avvio, è necessario riempire l'array con lo spread corrente e avviare l'EA con questi dati. Poi, con una forte volatilità del mercato, la vostra società di brokeraggio può aumentare lo spread ed espandere lo Stop Leverage - allora lo spread entrerà in una matrice e inizierà a riempirla con nuovi dati. Ma non riesco a farmelo entrare in testa - perché abbiamo bisogno di uno spread medio? Se è inferiore allo spread attuale, ed è possibile, allora dovete ancora lavorare con lo spread attuale. Se lo spread medio è più alto di quello attuale, è probabile che si perdano condizioni più favorevoli.

Possiamo semplicemente lasciare che l'Expert Advisor lavori con le limitazioni necessarie e non piantare troppi alberi?

Disponiamo un array di spread secondo i valori attesi di questi spread e vediamo... Prendiamo 50 tick con uno spread di 2 e 50 tick con uno spread di 10.

(50*2 + 50*10)/100 = (100 + 500)/100 = 6 E lo spread è 10 ... E come funzionerà il vostro Expert Advisor in caso di mancato rispetto delle condizioni di trading? Naturalmente, l'Expert Advisor prenderà i dati sullo stato attuale delle condizioni della società di brokeraggio e lavorerà con uno spread di 10.

La domanda - perché tutto questo trambusto con una serie di spread e il calcolo della media, che precede l'apertura in ogni caso secondo le condizioni attuali?

 
ex_kalibur:
Ci ho pensato, ma la necessità di considerare lo spread nell'EA, perché, diciamo, lo spread medio su 100 ticks è di 6 punti, e quindi la condizione per comprare coincide, ma in quel momento lo spread era 12, apriremo, e dobbiamo saltare questo segnale, quindi penso che uno script separato non funzionerà, e se lo fa, dovrebbe essere legato all'EA, ma, purtroppo, non so ancora come

Strano. Ho evidenziato le stranezze. Con uno spread di 6 pip, quando la condizione di acquisto è abbinata, l'EA ha dati di spread = 6 pip. Di conseguenza, lavora cercando di soddisfare queste condizioni. Ora lo spread è raddoppiato - è diventato 12 e si scrive: ". allora per condizione apriremo ..."

Le posso assicurare di no. Otterrete un errore dal server commerciale. L'Expert Advisor elaborerà questo errore e o non disturberà il server con altre richieste o correggerà la variabile che memorizza il valore dello spread ed entrerà nel mercato con nuove condizioni, rispettando tutte le restrizioni sulla distanza minima...

 
artmedia70:

Quando l'EA si avvia, questo array sarà fondamentalmente riempito con lo spread corrente. Capite cosa sono 100 ticks? Calcola il periodo di arrivo di un nuovo tick e moltiplicalo per 100 - questo è il tempo necessario per riempire l'array, ma... è improbabile che lo spread cambi durante questo periodo. Quindi, al primo avvio, è necessario riempire l'array con lo spread corrente e avviare l'EA con questi dati. Poi, con una forte volatilità del mercato, la vostra società di brokeraggio può aumentare lo spread ed espandere lo Stop Leverage - allora lo spread entrerà in una matrice e inizierà a riempirla con nuovi dati. Ma non riesco a farmelo entrare in testa - perché abbiamo bisogno di uno spread medio? Se è inferiore allo spread attuale, ed è possibile, allora dovete ancora lavorare con lo spread attuale. Se lo spread medio è più alto di quello attuale, è probabile che si perdano condizioni più favorevoli.

Possiamo semplicemente lasciare che l'Expert Advisor lavori con le limitazioni necessarie e non piantare troppi alberi?

Disponiamo un array di spread secondo i valori attesi di questi spread e vediamo... Prendiamo 50 tick con uno spread di 2 e 50 tick con uno spread di 10.

(50*2 + 50*10)/100 = (100 + 500)/100 = 6 E lo spread è 10 ... E come funzionerà il vostro Expert Advisor in caso di mancato rispetto delle condizioni di trading? Naturalmente, l'Expert Advisor prenderà i dati sullo stato attuale delle condizioni della società di brokeraggio e lavorerà con uno spread di 10.

La domanda - perché tutto questo trambusto con la serie di spread e il calcolo della media, precedendo l'apertura in ogni caso secondo le condizioni attuali?

Capisco il tuo punto, non sono stato abbastanza chiaro, lo spread medio partecipa ancora alla formazione del corridoio
 
Diciamo che il mercato è tranquillo (durante la notte), il corridoio medio è 8 pip (differenza tra nai e cat) ma lo spread è 10, pensi che abbia senso fare trading nel canale in questo momento
 

No, perché chiuderemo sempre in rosso.

ora aumentiamo i volumi, lo spread medio sale a 12, ma il canale disegna 14, ora possiamo prendere 2 punti, e cioè lo spread medio si inserisce nel canale, rispettivamente, al segnale di entrata se lo spread si sta allargando lo saltiamo e aspettiamo un altro, perché sappiamo che lo spread medio è ancora 12, ed è possibile che entriamo non a 12 ma a 7 o 8, ma non possiamo entrare a 16!Se non abbiamo questo valore, o se lo abbiamo fisso, possiamo perdere molte entrate con un grande spread

è molto importante comprare perché apriamo con Ask, cioè il Bid tocca la linea inferiore, ma lo spread è 16 e apre un Buy fuori dal canale, poi il Bid raggiunge la linea superiore e chiude in meno 2 punti.

 
ex_kalibur:
Ora supponiamo che il mercato sia tranquillo (è notte), il corridoio medio è di 8 pips (differenza tra nai e cat) ma lo spread è di 10.
Dipende dalla larghezza del tuo canale. Se è più grande, e sufficientemente più grande, dello spread e dello StopLevel, allora fai trading se la tua strategia è progettata per quello, e se il canale è già questi valori - come aprirai in esso? Immaginate di essere in fondo al canale e di dover aprire per comprare. E il prezzo di apertura consentito (incluso il livello di stop) - è al di sopra del limite superiore del canale, dove si vuole aprire per vendere... Vale la pena commerciare in questo modo?
 
quindi quando si aprono gli ordini nel mercato, non ci interessa affatto lo stop loss
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