La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 11

 

No, non è NS. Il modello è costruito sul metodo della regressione locale con adattamento ottimale della struttura in ogni punto dello spazio di investimento. "Overfitting" è la caratteristica di questo metodo. Infatti, possiamo dire con grande sicurezza che se gli input del modello (in questo caso una serie di incrementi di prezzo di qualche dimensione), avessero avuto un qualsiasi valore predittivo, un'esecuzione su un campione di prova avrebbe prodotto risultati molto migliori.


Quindi la conclusione da questo quadro è che o il mercato è molto efficiente e non c'è niente da prendere, o il modello è addestrato su dati che non correlano in alcun modo con il movimento futuro.


Ma noi come veri sognatori dobbiamo credere in quest'ultimo e continuare a cercare :)

 
bstone писал(а) >>

Cioè c'è una conclusione da questo quadro: o il mercato è molto efficiente e non c'è niente da prendere, o il modello è addestrato su dati che non correlano in alcun modo con i movimenti futuri.

La terza variante è un modello inadeguato. Ma possiamo verificarlo solo se otteniamo risultati migliori sugli stessi dati, ma con un algoritmo diverso. In linea di principio, se la lunghezza del vettore incrementale è sufficiente (almeno 10 000 campioni), posso provare a costruire un modello derivato e scaricare il risultato per il confronto. Ma devo dire subito che se si tratta solo di incrementi di cotierre su barre nessun NS aiuterà.

 
Sì, c'è solo una cotierre incrementale per barra.
 
Allora non avremo nient'altro. Non è niente.
 
Ahimè e ah :)
 
Neutron писал(а) >>
L'opzione tre è un modello inadeguato.
Allora non avremo nient'altro. >> non è niente.

Una finalizzazione perfetta.

Ho una domanda per i partecipanti alla discussione - qual è la base del vostro desiderio di approssimare il mercato con una curva? È davvero solo perché conosciamo qualche metodo di approssimazione e cavalchiamo questo cavallo di curva intorno al mercato e raccogliamo un profitto? O è perché crediamo che il mercato rientri in un polinomio con parametri nascosti, e abbiamo solo bisogno di indagare questi parametri segreti? Mi dica, come fa a determinare che il metodo che usa è adatto nel senso originale? O è un segreto?

 
Vita >> :

Finalizzazione eccellente.

Ho una domanda per i relatori - su cosa si basa il vostro desiderio di approssimare il mercato con una curva? È perché conosci qualche metodo di approssimazione e cavalchiamo questa curva intorno al mercato e facciamo un profitto? O è perché crediamo che il mercato rientri in un polinomio con parametri nascosti, e abbiamo solo bisogno di indagare questi parametri segreti? Mi dica, come fa a determinare che il metodo che usa è adatto nel senso originale? O è un segreto?

Non è un problema trovare un polinomio, la cosa più importante è conoscere i fattori che influenzano il mercato. Se si usa solo il tempo in un polinomio, non si può prevedere.

 
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Ho una domanda per i relatori: qual è la base del vostro desiderio di approssimare il mercato con una curva? È perché conosci qualche metodo di approssimazione e cavalchiamo questa curva intorno al mercato e facciamo un profitto? O è perché crediamo che il mercato rientri in un polinomio con parametri nascosti, e abbiamo solo bisogno di indagare questi parametri segreti? Mi dica, come fa a determinare che il metodo che usa è adatto nel senso originale? O è un segreto?


Beh, in primo luogo, l'approssimazione non è una curva ma un'ipersuperficie. In secondo luogo, cosa ci offri, caro? Potete vedere che i nostri metodi ci porteranno alla fame. Aspettando la tua salvezza :)

 
bstone >> :


Beh, in primo luogo, l'approssimazione non è una curva, ma un'ipersuperficie. In secondo luogo, cosa ci offri, mia cara? Potete vedere che i nostri metodi ci porteranno alla fame. Aspettando la tua salvezza :)

A mio parere, un'approssimazione è un modo migliore per determinare una tendenza rispetto a una media mobile. Almeno per questo si possono cercare dei modelli

 
m_a_sim писал(а) >>

Non è un problema trovare un polinomio, la cosa più importante è conoscere i fattori che influenzano il mercato. Se usate solo il tempo nel polinomio, non sarete in grado di prevedere

Supponiamo di non conoscere i fattori che influenzano il mercato, e allora?


Tempo - perché usarlo? Per esempio, il polinom "conosce" le vacanze nei paesi degli strumenti scambiati? Pasqua, secondo giorno, tutta l'Europa dorme, la volatilità è vicina al minimo, cioè non c'è niente tutto il giorno, quindi il nostro polinomio dovrebbe tenerne conto (calendario lunare).