La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 15

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bstone писал(а) >>
Già risposto in precedenza.

Ecco fatto. Anche lei non capisce abbastanza a fondo la questione. È solo che tutti questi modelli "più o meno" funzionano, perché tengono conto del fatto che la volatilità non rientra in una distribuzione normale standard. Riguardo ai rendimenti del portafoglio, questo non è affatto rilevante. La previsione della volatilità non ha niente a che vedere con i rendimenti del portafoglio e la loro distribuzione. Un'altra cosa è che la previsione della volatilità è usata principalmente per valutare il rischio del portafoglio, ma questa è un'altra storia. - Ancora una volta, i metodi di cui sopra sono stati originariamente progettati per la previsione della volatilità del portafoglio. Guarda qui. E solo dopo, questo metodo è stato ripreso per la previsione dei prezzi. Naturalmente, chi ha bisogno di libri e opere per prevedere solo la volatilità di un portafoglio. Ma per prevedere il prezzo - lo compreranno! E il fatto che il metodo è inutile, se non lo scrivete nessuno se lo chiederà, tranne Vita ovviamente.

 
bstone ha scritto >>.
... E prevedere il tempo?

Eh. Questo è un bel modo di dirlo.

Ma è un peccato che il "tempo" sia "aleatorio".

C'è qualcosa di "casuale" in questo "mondo sotterraneo"?

Abbasso tutte le teorie - dammi... quello. :)

Punto chiave della controversia:

'

Perché conosco bene la teoria dei sistemi e sono totalmente estraneo

'

Forse dovrei anche applicare "annonari di radici" (MAI e i nostri "verticali" sono i più rozzi :):):):) ) per indovinare il prezzo :)

In generale le dispute sul fatto che uno non dovrebbe affrettarsi ad applicare in Forex quello che ha studiato nell'istituto (con quello che fa nel suo lavoro "scientifico"), non divampano per la prima volta. :( (Anche se in passato si vantavano del possesso di automobili e ora della conoscenza di teorie - il progresso è evidente).

ZS. Non sapevo di Kolmogorov(qualsiasi) - lo cercherò.

ZSY. In realtà, ho una domanda retorica: tutti i teoremi sono "dimostrabili" e tutti i "problemi" risolvibili?

Anche se c'è una "formula xforex", è praticamente irrealistico trovarla. Perciò, magari, datevi da fare per riconoscere gli "schemi". E al momento del requoting - possiamo bere qualcosa con Kolmogorov. :)

 
bstone писал(а) >>

Per la miseria! Come si può chiedere altrimenti? Ho già detto che il mercato è un sistema. Immaginate che i prezzi di tutti gli strumenti scambiati sul mercato siano i parametri di questo sistema. E tutti si evolvono secondo qualche legge sconosciuta. Ora vedi cosa c'entra il prezzo con la teoria dei sistemi?


Perché sono ben versato nella teoria dei sistemi e totalmente estraneo alle leggi di Mendel. Dove pensi che avrò più successo: nell'applicare la teoria dei sistemi o nell'applicare le leggi di Mendel (a parità di altre condizioni)?


Bene, lo dirò di nuovo per la terza volta. La teoria dei sistemi si applica al mercato perché il mercato è un sistema i cui parametri (prezzi) evolvono secondo una certa legge. Questo non significa che dia la risposta a tutte le domande, ma se c'è una teoria coerente che si adatta al sistema in questione, perché non usarla? O è meglio reinventare le biciclette, puntare le dita nel cielo e prevedere il tempo?

Una teoria snella permette solo sistemi deterministici per l'input. Il mercato è un sistema deterministico?

 

Vita писал(а) >>

Ancora una volta, i metodi di cui sopra sono stati originariamente progettati per prevedere la volatilità del portafoglio.


Non sono d'accordo, perché il modello ARCH (il suo autore era dato Nobel, se non mi sbaglio) e i modelli derivati sono stati costruiti sulla base di una caratteristica specifica della volatilità dei prezzi - il suo raggruppamento. Non ha una relazione diretta con i portafogli.


Mi sto un po' stancando, perché l'immagine che abbiamo qui ora è questa:


Cieco:

- Beh, io non credo che la terra giri intorno al sole!

Astronomo:

- Bene, qui c'è la dinamica di Newton, qui ci sono le masse dei corpi, qui c'è il calcolo delle traiettorie - tutto combacia!

- cosa le fa pensare che la terra obbedisca alla dinamica di newton?

- Beh, la terra è un corpo, ha una massa, è influenzata da altri corpi, ecc.

- No, cosa le fa pensare che la dinamica di Newton si applichi specificamente alla terra?

- Oh, per la miseria...


Beh, ognuno ha un punto di vista. È così che dovrebbe essere. Non ho nulla contro di essa.


Sì, siamo nel business ingrato di prevedere il prezzo, il movimento del prezzo, la direzione del prezzo... Non ti piace, comprensibilmente. Ma non hai ancora risposto alla domanda: cosa stai prevedendo? Sono personalmente molto interessato.

 
Vita >> :

La teoria rigorosa permette solo ai sistemi deterministici di entrare. Il mercato è un sistema deterministico?

Chi ti ha detto queste sciocchezze? Perché allora questa teoria stocastica usa i diaframmi stocastici? E i sistemi caotici? Vi rendete conto della differenza tra un sistema caotico e uno dinamico?

 
bstone писал(а) >>


Beh, non sono d'accordo, perché il modello ARCH (il suo autore era dato Nobel, se non mi sbaglio) e i suoi derivati sono stati costruiti sulla base di una caratteristica specifica della volatilità dei prezzi - il suo raggruppamento. Non ha una rilevanza diretta per i portafogli.


Mi sto un po' stancando, perché l'immagine che abbiamo qui ora è questa:


Cieco:

- Non credo che la terra giri intorno al sole!

Astronomo:

- Bene, ecco la dinamica di Newton, ecco le masse dei corpi, ecco il calcolo delle traiettorie - tutto torna! - Bravo! Calcolo della traiettoria, per favore! Perché vedo che i conti non tornano.

- Cosa vi fa pensare che la terra obbedisca alla dinamica newtoniana?

- Beh, la terra è un corpo, ha una massa, è influenzata da altri corpi, ecc.

- No, cosa le fa pensare che la dinamica di Newton si applichi specificamente alla terra?

- Oh, andiamo...


Beh, tutti hanno un punto di vista. È così che dovrebbe essere. Niente in contrario.

Sì, siamo nel business ingrato di prevedere il prezzo, il movimento del prezzo, la direzione del prezzo... Non ti piace, comprensibilmente. Ma non hai ancora risposto alla domanda: cosa stai prevedendo? Personalmente sono molto interessato.

 
bstone писал(а) >>

Chi ti ha detto queste sciocchezze? Perché, allora, si usano i diaframmi stocastici in questa teoria stentata? E i sistemi caotici? Vi rendete conto della differenza tra un sistema caotico e uno dinamico?

Non è stupidità, è una definizione. La teoria del caos, come variante della teoria dei sistemi dinamici, studia anche i sistemi dinamici e anche questi devono essere deterministici. Il desiderio di nessuno supera questa condizione.

Si prega di indicare la definizione di un sistema dinamico all'interno della teoria dei sistemi dinamici dove la condizione di determinismo del sistema è opzionale o non fa parte della definizione.

 
SergNF >> :

Ma è un peccato per il "tempo" - che è "disordinato".

Beh, non si trattava del fatto che il tempo fosse aleatorio, ma che le previsioni del tempo non potevano essere utilizzate efficacemente per il forex trading.


C'è qualcosa di casuale in questo "mondo sotterraneo"?

Certo che c'è. Per esempio, un cavallo sferico nel vuoto. I suoi parametri non cambiano, cioè non si evolvono. Quindi non rientra nella definizione di sistema.


Abbasso tutte le teorie - dare... quello. :)

Questo è il punto chiave della discussione:

Beh, non è vero. Ognuno balla come sa fare. Ne ho già parlato parlando di Mendel.


Forse dovrei anche applicare "annonari di radici" (MAI e i nostri "verticali" sono i migliori :):):):) ) per indovinare il prezzo :)

Non perdere tempo. La teoria dei sistemi lineari è impotente in termini di risoluzione dei nostri problemi. La linearizzazione dei processi di mercato sarà adeguata solo, se mai, su intervalli molto piccoli (sub-teak probabilmente), ma su questi intervalli i cambiamenti nei valori dei parametri del sistema saranno molto più piccoli del rumore osservato sugli stessi parametri.


In generale le dispute sul fatto che uno non dovrebbe affrettarsi ad applicare in Forex quello che ha studiato nell'istituto (con quello che fa nel suo lavoro "scientifico"), non divampano per la prima volta. :( (Anche se in passato si vantavano di possedere auto e ora di conoscere teorie - il progresso è evidente).

Non c'era una cosa del genere qui :).


>> In realtà, ho una domanda retorica: tutti i teoremi sono "dimostrabili" e tutti i "problemi" risolvibili?


Questa è una domanda per i matematici. Sto solo usando quello che è già stato detto e risolto :)

 
Vita >> :

Questa non è una sciocchezza, è una definizione. La teoria del caos, come una forma di teoria dei sistemi dinamici, studia anche i sistemi dinamici e anche questi devono essere deterministici. Il desiderio di nessuno supera questa condizione.

Si prega di indicare la definizione di un sistema dinamico all'interno della teoria dei sistemi dinamici, dove la condizione di determinismo del sistema è opzionale o non fa parte della definizione.


La differenza tra un sistema caotico e un sistema dinamico è che non è ordinato, cioè non è deterministico.


P.S. Basta demagogia. Per favore, rispondete alla mia domanda: "Cosa state prevedendo?" e come.

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