La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 13
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In poche parole: il mercato è un sistema dinamico complesso. Di cos'altro avete bisogno? :)
>> sì, o un sistema dinamico non complesso. :)
Abbiamo bisogno, i presupposti sottostanti, perché una teoria che si suppone determini senza ambiguità il futuro di un sistema attraverso leggi implicite ma deterministiche, diventa improvvisamente adatta a prevedere i prezzi futuri?
Per cominciare - abbiamo bisogno di determinazione?
In generale, per me personalmente, la teoria dei sistemi dinamici ha la stessa rilevanza per il mercato delle leggi di Mendel. Non più di questo.
Non fraintendermi, non ti sto chiedendo il nome della "cavalla da curva" (la Teoria dei Sistemi Dinamici) con cui andrai in giro per il mercato, ma perché esattamente hai deciso che la Teoria dei Sistemi Dinamici è salvifica? Se la Teoria dei Sistemi Dinamici ti è familiare, allora puoi facilmente spiegare sulle tue dita la filosofia e l'essenza di come la Teoria dei Sistemi Dinamici scopre il mercato e predice il futuro. Per me personalmente, il trasferimento meccanicistico della Teoria dei Sistemi Dinamici al mercato è inaccettabile solo perché la teoria contiene le parole "prevedere il comportamento futuro del sistema". Cosa le fa pensare che il mercato rientrerà nella teoria dei sistemi dinamici?
Posso provare a rispondere. Forse non è molto corretto rispondere a una domanda con una domanda, ma quale teoria segue (il mercato)?
Credo che non si possa costruire un buon TS senza fare una previsione, che sia 0,62 di probabilità, significa che entro nel mercato con SL=TR in 62 trade su 100 e ottengo un profitto garantito.
Chi cerca di fare una previsione usando la regressione, qualcuno usa l'analisi multivariata, qualcuno allena NA senza sapere per cosa, sperando che abbia successo (come se NA fosse intelligente e rispondesse da solo a tutte le domande), molte persone costruiscono vari TF usando l'espansione armonica, e io, per esempio, mi sono attenuto al sistema di dif stocastico. Ho scelto il sistema di equazioni differenziali stocastiche solo perché ha funzionato, non perché funziona per il Forex, ma stiamo abbattendo degli aerei e anche loro volano, sebbene siano più pesanti dell'aria.
Non si può fare a meno di una previsione, altrimenti sarà come saltare in un vortice. Molti hanno già preso l'acqua, milioni sono annegati, molti non torneranno, c'è chi crede di poter prevedere e lo sta cercando. Alcuni l'hanno trovato (o pensano di averlo trovato), poi nuotano di nuovo nell'abisso e o tornano a cercarlo, o spariscono dal forum (perché non sono interessati). Non c'è un terzo.
Per favore, spiegate il significato di "uno dei fattori che influenzano l'oro è il dollaro". Il prezzo dell'oro è di solito preso in relazione al dollaro, cioè tutti i fattori che influenzano l'oro e il dollaro sono già presi in considerazione. O dovremmo usare una specie di indice del dollaro che esclude la correlazione con l'oro?
Lei stesso ha risposto alla domanda. Se conosci l'inglese vai su http://www.gold.org/, o meglio http://www.invest.gold.org/sites/en/why_gold/gold_and_the_dollar/ c'è un topic sull'argomento
Posso provare a rispondere. Forse non è molto corretto rispondere a una domanda con una domanda, ma quale teoria segue (il mercato)?
Credo che non si possa costruire un buon TS senza fare una previsione, che sia 0,62 di probabilità, significa che entro nel mercato con SL=TR in 62 trade su 100 e ottengo un profitto garantito.
Chi cerca di fare una previsione usando la regressione, qualcuno usa l'analisi multivariata, qualcuno allena NA senza sapere per cosa, sperando che abbia successo (come se NA fosse intelligente e rispondesse da solo a tutte le domande), molte persone costruiscono vari TF usando l'espansione armonica, e io, per esempio, mi sono attenuto al sistema di dif stocastico. Ho scelto il sistema di equazioni differenziali stocastiche solo perché ha funzionato, non per Forex, ma stiamo abbattendo degli aerei e anche loro volano, sebbene siano più pesanti dell'aria.
Non si può fare a meno di una previsione, altrimenti è come buttarsi con la testa in una nuvola. Molti hanno già preso l'acqua, milioni sono annegati, molti non torneranno, c'è chi crede di poter prevedere e lo sta cercando. Alcuni l'hanno trovata (o pensano di averla trovata), e o tornano qui a cercarla, o lasciano il forum (perché non sono interessati). Non c'è un terzo.
Certo che va bene, la domanda è molto valida. Il mercato cadrà sotto una teoria che non fa presupposti inaccettabili. :) A mio parere, la Teoria dei Sistemi Dinamici qui espressa è inadeguata proprio perché i presupposti necessari per impilare il mercato in essa non sono affatto accettabili.
Se vedete, vi chiedo di indicare esattamente quelle ipotesi sul mercato che devono essere fatte prima di potersi sdraiare nel letto procusteo di questa o quella teoria. Gli esperti in teoria dei sistemi dinamici, regressioni, analisi multivariate, ecc. dovrebbero saperlo ed essere in grado di dirvelo.
Per quanto riguarda le previsioni, senza le quali non c'è modo, tutto dipende. La prima cosa che viene in mente è la previsione del prezzo. Questo è il senso di questo thread. Questo è un modo ovviamente futile, secondo me, perché non ci sono abbastanza ipotesi confermate sul mercato per fare qualsiasi previsione, eccetto la presunzione media.
Riguardo agli aerei e al processo di gettare nel vortice sono completamente d'accordo. Ma la filosofia del processo dice che se il "profitto" scompare da una previsione (i fisici una volta hanno fatto "scomparire" la materia, solo perché le loro idee sulla materia erano sbagliate), allora suppongo che le idee della nostra previsione sul profitto (il mercato) siano sbagliate. Più o meno.
Per quanto riguarda le previsioni, senza le quali non c'è modo, tutto dipende. La prima cosa che viene in mente è la previsione del prezzo. Questo è il senso di questo thread. Questo è un percorso ovviamente inutile, a mio parere, perché non ci sono abbastanza ipotesi confermate sul mercato per fare qualsiasi previsione che non sia una presunzione media.
Mi sembra di capire che lei stia su questa posizione "Cos'è una martingala?" e che il mercato secondo lei è una martingala. Allora tutta la tua ricerca è finita, non puoi nemmeno fare soldi teoricamente. Ma ci sono quelli che non credono in questo, e cercano modelli e cercano di descriverli matematicamente per investire in ATS.
>> la fede muore per ultima.
Abbastanza giusto, crediamo che ci sia un modello. Mi chiedo se i metodi proposti qui presuppongono qualcos'altro. Più o meno per default, implicitamente. Per esempio, è possibile calcolare alcuni parametri di distribuzione e ricostruire l'ipersuperficie sulla base di essi?
Ecco. Queste sono già le domande giuste! Le risposte purtroppo non sono ovvie, trovarle è difficile e richiede una certa conoscenza e abilità.
Partecipa alla discussione, condividi le tue conoscenze!
Deduco che lei si trova su questa posizione "Cos'è una martingala?" e che il mercato secondo lei è una martingala. Allora tutta la tua ricerca è finita, non puoi nemmeno fare soldi teoricamente. Ma ci sono quelli che non credono in questo e cercano modelli e cercano di descriverli matematicamente per investire in ATS.
La fede è l'ultima a morire.
No, non su questo. Le regolarità esistono, possono essere sfruttate. La prima cosa che viene in mente è la previsione del prezzo . Il fatto che io pensi che sia inutile prevedere il prezzo non indica la martingala, né indica affatto che non ci sia altro da prevedere. Supponiamo che mi sbagli, perché non dite che è possibile prevedere il prezzo con una qualche teoria matematica perché il prezzo ha proprio queste e queste proprietà matematiche che la teoria matematica sostiene?
Ancora una volta. Non sono contrario a cercare dei modelli e a descriverli matematicamente. Ma qualsiasi descrizione matematica prima di descrivere le sue belle proprietà, avverte delle limitazioni del suo uso, delle ipotesi ecc. Per esempio, avverte che la distribuzione deve essere normale o il processo stazionario. Allo stesso modo, è il caso delle regressioni, delle varie analisi e delle teorie dei sistemi dinamici.
In realtà una domanda semplice e specifica, come si inserisce il mercato nei presupposti della Teoria dei Sistemi Dinamici, ha ottenuto la risposta che il mercato è un sistema dinamico. Dubito che una tale risposta sia sufficiente per fare previsioni sui prezzi. Cosa vi impedisce di collegare la teoria dei sistemi dinamici al prezzo con i presupposti di base sia della teoria che del prezzo stesso?
Ecco. Queste sono già le domande giuste! Le risposte, purtroppo, non sono ovvie, trovarle è difficile e richiede una certa conoscenza e abilità.
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La mia conoscenza non mi permette di mettere in relazione la teoria dei sistemi dinamici al prezzo con le ipotesi sottostanti, sia sulla teoria stessa che sul prezzo stesso. Vedete, supponiamo, in modo redentivo, che voi abbiate erroneamente supposto che questa teoria sia adatta a prevedere il prezzo. Non credo che lo sia affatto. Voglio scoprirlo. Allora chiedo perché all'improvviso questa teoria? Se la premessa c'è (a parte le somiglianze nel nome e nello scopo del compito in questione), allora mi sbaglierei. Quindi sono già nella discussione.
Oh, che persistenza. Deduco che la tua conoscenza della teoria dei sistemi dinamici, Vita, sia estremamente modesta. Altrimenti sapreste che la teoria dei sistemi dinamici permette di esprimere anche sistemi così complessi e intrinsecamente caotici come l'auto-organizzazione.
Bene, torniamo prima alle basi. Cos'è un sistema nel senso della suddetta teoria? Un sistema è un qualsiasi oggetto della natura il cui stato cambia nel tempo secondo una certa legge. Se il mercato non è un tale sistema, allora come è stato giustamente sottolineato - non abbiamo niente da fare qui. Ma noi siamo ottimisti collaudati, vero?
Un sistema dinamico è definito come un sistema il cui stato è determinato unicamente dalle condizioni iniziali e dal tempo. Non ha senso tirarlo sul mercato in questa forma e nessuno qui, spero, lo sta facendo.
Tuttavia, alcune classi di sistemi dinamici sono perfettamente adatte a modellare sistemi caotici capaci di auto-organizzazione. E se il problema dell'identificazione dei parametri dei sistemi dinamici adatti può essere risolto abilmente, essi possono svolgere con successo il ruolo di modello del sistema caotico in studio.
Ora immaginate che ci siano metodi di transizione dallo spazio di fase del sistema iniziale allo spazio di fase dei sistemi ausiliari e analizzandoli con i metodi esistenti è possibile ottenere certi risultati.
La prima cosa che viene in mente è prevedere il prezzo.
No, beh, facciamo le previsioni del tempo fuori. Ma come farete poi a generare segnali di trading basati su queste previsioni?
Io, per esempio, vedo poco senso nell'allenare meccanismi complessi, tra cui NS, su indicatori che sono essenzialmente trasformazioni di prezzo. Che senso ha? Date al NS gli stessi dati da inserire nell'indicatore e il NS si adatterà alla funzionalità dell'indicatore. Quindi perché disturbarlo con dati inutili?
Non ho ancora visto nulla di buono che possa funzionare sul mercato, da modelli basati sulla pura statistica. Perché pensate che ci siano così tanti modelli del genere: AR, ARM, ARMA, GARCH, EGARCH... l'elenco continua fino a diverse decine. Semplicemente non funzionano, anche se risolvono un compito molto più semplice: la previsione della volatilità. E cosa dire delle previsioni praticamente applicabili?