La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 12
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Beh, in primo luogo, l'approssimazione non è una curva, ma un'ipersuperficie. In secondo luogo, cosa ci offri, mia cara? Potete vedere che i nostri metodi ci porteranno alla fame. Aspettando la tua salvezza :)
Cioè, se non possiamo andare in giro su una cavalla storta, proviamo su una cavalla iper-squilibrata...
Sarcasmo a parte, la domanda rimane la stessa - perché questa ipersuperficie all'improvviso? Cosa indica che l'ipersuperficie salva la giornata?
Diciamo che non conosciamo i fattori che influenzano il mercato, e allora?
Tempo - perché usarlo? Per esempio, il polinomio "conosce" le vacanze nei paesi degli strumenti scambiati? Pasqua, secondo giorno, tutta l'Europa dorme, la volatilità è vicina al minimo, cioè non c'è vento tutto il giorno, quindi il nostro polinom deve tenerne conto (calendario lunare).
Avete elencato i fattori, non il tempo, il tempo dovrebbe essere usato, ma quando il polinomio consiste solo nel tempo t, non va bene
Cosa indica che l'ipersuperficie si sta salvando?
Teoria dei sistemi dinamici.
Avete elencato i fattori, non il tempo, il tempo dovrebbe essere usato, ma quando il polinomio consiste solo nel tempo t, non va bene
Esattamente, a parte la serie temporale dei prezzi non abbiamo nulla, non conosciamo i fattori. Io sostengo che il tempo non deve essere usato - è superfluo, almeno in gran parte. Cosa pensi che oltre ai prezzi possa essere usato come fattore?
Esattamente, a parte la serie temporale dei prezzi non abbiamo nulla, i fattori non li conosciamo. Io sostengo che il tempo non dovrebbe essere usato - è superfluo, almeno in gran parte. Cosa pensi che oltre ai prezzi possa essere usato come fattore?
Uno dei fattori che influenzano l'oro è il dollaro. Il dollaro è influenzato dall'indice Dow Jones. I bond sono influenzati dall'oro. Ma non ne sono così sicuro, bisogna chiedere agli esperti.
Teoria dei sistemi dinamici.
Per cominciare, abbiamo bisogno del determinismo in questo?
E in generale, personalmente per me, la teoria dei sistemi dinamici ha la stessa rilevanza per il mercato delle leggi di Mendel. Non più di questo.
Non mi fraintenda, non le sto chiedendo il nome della "cavalla da curva" (la Teoria dei Sistemi Dinamici) che lei sta per cavalcare sul mercato, ma perché esattamente ha deciso che la Teoria dei Sistemi Dinamici è salvifica? Se la Teoria dei Sistemi Dinamici ti è familiare, allora puoi facilmente spiegare sulle tue dita la filosofia e l'essenza di come la Teoria dei Sistemi Dinamici scopre il mercato e predice il futuro. Per me personalmente, il trasferimento meccanicistico della Teoria dei Sistemi Dinamici al mercato è inaccettabile solo perché la teoria contiene le parole "prevedere il comportamento futuro del sistema". Cosa le fa pensare che il mercato rientrerà nella teoria dei sistemi dinamici?
Esattamente, a parte la serie temporale dei prezzi non abbiamo nulla, i fattori non li conosciamo. Io sostengo che il tempo non dovrebbe essere usato - è superfluo, almeno in gran parte. Cosa pensi che oltre ai prezzi possa essere usato come fattore?
О! Collega, sono completamente d'accordo con te - NULLA. Penso che non abbiamo bisogno di nulla, tranne il prezzo, per analizzarlo. Il tempo è un parametro superfluo che complica solo questo compito già complicato, senza dare nulla in cambio, o quasi. In una parola, il desiderio di usare il tempo nel nostro modello deve essere giustificato.
Per quanto riguarda gli ipercavalli e altre cose malvagie, la loro esistenza e la convenienza del loro sfruttamento non sembra così difficile da capire. Partiamo dal fatto che è impossibile in linea di principio guadagnare su un processo casuale (teorema). Crediamo (senza prove) che ci siano delle regolarità nel mercato che si nascondono nel prezzo e il cui sfruttamento ci permetterà di guadagnare. Resta solo da formalizzare il concetto di regolarità. Per noi trader, solo una quantità che caratterizza la serie dei prezzi è significativa - la prevedibilità del movimento futuro, non importa su quale intervallo di tempo, è importante dove e di quanto (in generale, non importa nemmeno quanto, solo dove)! Dato che non abbiamo, per convenzione, nulla in mano, tranne la serie dei prezzi, la analizzeremo da sola, senza coinvolgere notizie e fattori economici. Così, inseriamo uno o più parametri (letture dell'indicatore) e la reazione del prezzo del simbolo a queste letture. Se c'è un solo parametro, abbiamo una relazione funzionale parametro-prezzo. Questa dipendenza è a priori, poiché siamo qui solo per questo! E il nostro compito è quello di stabilirlo. Se c'è più di un parametro, la funzione diventa multidimensionale e la superficie che descrive diventa ipersuperficie. Ci sono metodi noti di ricostruzione dell'ipersuperficie, per esempio l'approssimazione.
Stiamo risolvendo esattamente questo problema di ricostruzione dell'ipersuperficie. Cosa fate qui se non la stessa cosa?
Uno dei fattori che influenzano l'oro è il dollaro. Il dollaro è influenzato dall'indice Dow Jones. Il legame è influenzato dall'oro. Ma non sono così sicuro, devo chiedere agli esperti.
Per favore, spiegate il significato di "uno dei fattori che influenzano l'oro è il dollaro". Il prezzo dell'oro è di solito preso in relazione al dollaro, cioè qui tutti i fattori che influenzano l'oro-dollaro sono già presi in considerazione. O dovremmo usare un indice del dollaro che esclude qualsiasi correlazione con l'oro?
О! Collega, sono totalmente d'accordo con te - NULLA. Credo che non abbiamo bisogno di nient'altro che il prezzo stesso per analizzarlo. Il tempo è un parametro superfluo che complica solo il compito già complicato, senza dare nulla in cambio, o quasi. In una parola, il desiderio di usare il tempo nel nostro modello deve essere giustificato.
Per quanto riguarda gli ipercavalli e altre cose malvagie, la loro esistenza e la convenienza del loro sfruttamento non sembra così difficile da capire. Partiamo dal fatto che è impossibile in linea di principio guadagnare su un processo casuale (teorema). Crediamo (senza prove) che ci siano delle regolarità nel mercato che si nascondono nel prezzo e il cui sfruttamento ci permetterà di guadagnare. Resta solo da formalizzare il concetto di regolarità. Per noi trader, solo una quantità che caratterizza la serie dei prezzi è significativa - la prevedibilità del movimento futuro, non importa su quale intervallo di tempo, è importante dove e di quanto (in generale, non importa nemmeno quanto, solo dove)! Dato che non abbiamo, per convenzione, nulla in mano, tranne la serie dei prezzi, la analizzeremo da sola, senza coinvolgere notizie e fattori economici. Così, inseriamo uno o più parametri (letture dell'indicatore) e la reazione del prezzo del simbolo a queste letture. Se c'è un solo parametro, abbiamo una relazione funzionale parametro-prezzo. Questa dipendenza è a priori, poiché siamo qui solo per questo! E il nostro compito è quello di stabilirlo. Se c'è più di un parametro, la funzione diventa multidimensionale e la superficie che descrive diventa ipersuperficie. Ci sono metodi noti di ricostruzione dell'ipersuperficie, per esempio l'approssimazione.
Stiamo risolvendo esattamente questo problema di ricostruzione dell'ipersuperficie. Cosa fai qui se non lo stesso?
Abbastanza giusto, supponiamo che ci sia uno schema. Mi chiedo se i metodi proposti qui presuppongono qualcos'altro. Più o meno per default, implicitamente. Per esempio, che possiamo calcolare alcuni parametri di distribuzione e ricostruire l'ipersuperficie sulla base di essi?